В среду индекс РТС упал на 2,8% до 1 360,1 пункта. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились на 20% и составили $6,7 млн. Индекс ММВБ упал на 2,4% до 1 361,4 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) повысились почти на 20% и составили 32 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в минусе, потеряв в среднем по 0,7%: индекс S&P500 – до 1 648 пунктов, DJIA – до 15 303 пунктов, NASDAQ – до 3 467 пунктов. Нефть (Brent, июльский фьючерс) подешевела на $2,1, и её цена составила $102,3 за баррель.
Вчерашний день на российском фондовом рынке прошёл под знаком Медведя. Главным слабым звеном оказался Сбербанк, акции которого потеряли почти 4%, при этом традиционно объёмы по нему составили весомую долю рынка. Также слабо выглядели и тяжеловесы Лукойл и Газпром, и только Роснефть оказалась устойчивее, просев всего на 0,6%. Однако её оптимизма, конечно, не хватило, и в итоге весь рынок пропадал порядка 2,5%. Объёмы торгов при этом хотя и увеличились, но оставались на уровне среднего – а это говорило о том, что массовых распродаж не было.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что на негативном внешнем фоне котировки открылись с гэпом вниз и продолжили падение – благо внешний фон в лице снижающихся фьючерсов на американские индексы вполне способствовал «медведям». Как и ожидалось, в районе «последней бычьей надежды» в лице дневного фрактала на продажу Х (1372,6 п.) покупатели дали бой, однако он был непродолжительным, и на новой волне снижения заокеанских фьючерсов он был уверенно преодолен. Правда, после этого темпы падения при этом заметно снизились, и хотя под занавес котировки обновили дневной минимум, но ненамного. В результате закрытие произошло на промежуточной поддержке в лице минимумов 26 и 29 апреля (~1360 п.).
Таким образом, сгустившиеся днём ранее тучи на «бычьем» небосклоне пролились на покупателей холодным дождём – ведь кроме того, что сработал дневной сигнал на продажу, на дневном графике медленная кривая MACDа завернулась вниз и закрылась в отрицательной зоне – а это значит, что сигнал на покупку, который поступил тремя днями ранее (белый эллипс), отменился; более того поступил новый, уже на продажу.
Однако полтора года назад, в декабре 2011 года, была похожая ситуация – тогда также сначала сработал сигнал на покупку, а потом на продажу, однако после этого сильного падения не произошло, наоборот уже через день цены развернулись наверх и впоследствии показали хороший рост. Так что сейчас покупателям паниковать не надо, поскольку есть вероятность, что эта ситуация повторится. К тому же и образовавшиеся потенциальные дивергенции по техническим индикаторам на 2-часовом графике возможно поддержат покупателей.
В этом случае ближайшим сопротивлением будет район бывшей ключевой поддержки (~1372 пп.), более сильным будет вчерашнее незакрытое окно. Роль ближайшей поддержки сыграет предыдущий локальный минимум «b» (1358 п.), а далее быкам придется вспоминать про незакрытое окно от 24 апреля (1340 п.).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-негативный. Накануне рынки США закрылись в минусе (основные индексы потеряли в среднем по 0,7%), однако весь негатив прошёл с утра, и наши площадки успели его отыграть. Латинская Америка в лице Бразилии также огорчила покупателей (Bovespa упала на 2,5%), но и здесь основной медвежий удар пришёлся на первые два часа торгов. Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», но Азия «краснеет»: Япония падает на 4%, Гонконг – на 1%, Китай и Индия – по 0,2%, Корея в «нуле». Нефть за вчерашний день подешевела на $2,1 до $102,3 (Brent), но в настоящий момент её котировки находятся в положительной зоне.
Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг», но при уверенном преодолении фрактала Х переворачиваться в «шорт». Сегодня ввиду вышесказанного рекомендуем короткую позицию пока прикрыть и понаблюдать за рынком со стороны.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
