เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ตลาด Forex
แนวคิดแบบ Wild West นำเราไปสู่หัวข้อที่น่าสนใจอย่างยิ่ง นั่นคือ การเทรดแบบ Scalping และการเทรดแบบ Pipsing สองสิ่งนี้แตกต่างกันหรือเป็นสิ่งเดียวกัน? บนอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลจำนวนมากที่ให้ความหมายขัดแย้งกัน ลองมาทำความเข้าใจร่วมกันอย่างเป็นระบบ
บทความอื่นๆ ในหมวด “บทสนทนาในตลาด”
- วิกฤตโลก: ข้อดีและข้อเสีย
- การคาดการณ์ Forex: ฝั่ง Bull (กระทิง) ปะทะ ฝั่ง Bear (หมี)
- Forex: มนุษย์ปะทะหุ่นยนต์
การเทรดแบบ Scalping และการเทรดแบบ Pipsing
เริ่มกันเลย เชื่อกันว่าแนวคิดเรื่อง Scalping เกิดขึ้นก่อน จากนั้นจึงตามมาด้วยคำว่า Pipsing ซึ่งโดยนิยามแล้วหมายถึงการ “เก็บปิปส์” หรือ “ล่าปิปส์”
การเทรดแบบ Pipsing ถือเป็นส่วนย่อยของการเทรดแบบ Scalping โดย Scalping เป็นรูปแบบการเทรดที่ใช้ได้ในหลายตลาด ไม่จำกัดเพียงตลาด Forex เท่านั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อทำ ธุรกรรมระยะสั้นมาก ซึ่งอาจใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที, 5 นาที หรือแม้แต่ 1 นาที โดยใช้ Tick Chart เป็นหลัก ดังนั้น การเทรดบน Tick Chart ที่มีระยะเวลาถือออเดอร์ไม่เกิน 1 นาที (สูงสุดไม่เกิน 5 นาที) จึงถูกเรียกว่า การเทรดแบบ Pipsing
แทบทุกกลยุทธ์ Scalping ในตลาด Forex มี Expected Value เป็นลบ กล่าวคือ กำไรต่อครั้งมีเพียงไม่กี่ปิปส์ ขณะที่ Stop Loss อาจตั้งไว้ที่ 20 ปิปส์ขึ้นไป หรือบางกรณีอาจไม่มีการตั้ง Stop Loss เลย
นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่า นักเทรดสาย Scalping คือกลุ่มที่ทำผลงานได้ดีที่สุดใน ตลาด Forex แต่เราจะพิจารณาทุกประเด็นตามลำดับ
ข้อดีและข้อเสียของการเทรดแบบ Scalping
หากย้อนไปถึง เจสซี ไลเวอร์มอร์ และหนังสือของเขา “Reminiscences of a Stock Operator” จะพบว่าเขาเคยทำการเก็งกำไรในโบรกเกอร์บ้าน (Bucket Shop) โดยใช้วิธีการอ่าน Tape ซึ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของ Scalping ในยุคนั้น กล่าวคือ คุณไลเวอร์มอร์สังเกตการเคลื่อนไหวของราคา วิเคราะห์และประเมินมูลค่าหุ้น แล้วทำการเก็งกำไรระยะสั้นเมื่อพบสัญญาณราคาที่ผิดเพี้ยน แน่นอนว่า เมื่อเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและระบบเทรดอัตโนมัติเข้ามามีบทบาท เราจึงก้าวหน้าไปไกลมากในด้านนี้
หากสรุปอย่างย่อ ทั้ง การเทรดแบบ Scalping และ Pipsing มีลักษณะสำคัญดังนี้:
- Timeframe สั้น (15 นาทีหรือน้อยกว่า);
- ใช้สินทรัพย์ที่มี ความผันผวนสูง;
- ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง;
- ใช้ Stop Loss แคบ
ทั้งนี้ รูปแบบการเทรดดังกล่าวมี ข้อได้เปรียบที่ชัดเจน เมื่อเทียบกับแนวทางแบบ Buy and Hold:
- ศักยภาพในการทำกำไรสูง พร้อมโอกาส “ปั้นพอร์ต” ได้เร็ว (ใช้ทุนเริ่มต้นต่ำ);
- กลยุทธ์ไม่ซับซ้อน (แทบไม่ต้องพยากรณ์ทิศทางตลาด);
- ไม่ขึ้นอยู่กับภาวะตลาด;
- เลือกเวลาเทรดได้อย่างอิสระ
แต่ก็มี ข้อเสีย ที่ต้องพิจารณา:
- ความกดดันทางจิตใจสูงมาก;
- ความเสี่ยงสูง — Money Management มีบทบาทสำคัญกว่าตัวกลยุทธ์;
- ต้องเฝ้าหน้าจอตลอดเวลา;
- บางกลยุทธ์ไม่ใช้ Stop Loss หรือ Take Profit;
- Spread กินกำไร;
- โบรกเกอร์อาจกำหนดข้อจำกัดเพิ่มเติม เช่น คิดค่าธรรมเนียมแยกต่างหากนอกเหนือจาก Spread
ในบทความนี้ เราจะอธิบายปรากฏการณ์นี้อย่างละเอียด และเจาะลึกถึงประเภทต่างๆ ของ Scalping
ประเภทของการเทรดแบบ Scalping ในตลาด Forex
แล้ว Scalping มีกี่ประเภท?
- แบบ Intuitive;
- แบบใช้ Indicator;
- แบบ Arbitrage;
- แบบตามผู้นำ (Leader);
- แบบดู Chart;
- แบบดู Order Book
ประเภทแบบ Intuitive, แบบใช้ Indicator และแบบดู Chart นั้นเข้าใจได้ไม่ยาก การเทรดแบบ Intuitive คือรูปแบบที่ผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่ใช้เมื่อเปิดบัญชี Demo หรือบัญชีจริงครั้งแรก
การเทรดแบบใช้ Indicator หรือ Technical อาศัย Indicator และ Expert Advisors ซึ่งไม่จำเป็นต้องอธิบายเพิ่มเติมในที่นี้
แบบตามผู้นำ (Leader) หมายถึงการใช้สินทรัพย์ที่มี Correlation สูง ตัวอย่างเช่น เมื่อราคาทองคำปรับตัวขึ้น ราคาเงินมักจะเคลื่อนไหวตามไปด้วย มีกลยุทธ์ Scalping จำนวนมากที่ใช้หลักการนี้
กลยุทธ์แบบ Arbitrage มีความเสี่ยงต่ำมากเกือบเป็นศูนย์ แต่ผลตอบแทนก็ไม่สูงนัก เช่น ประมาณ 20–30% ต่อปี
การเทรดแบบดู Chart เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะสามารถพัฒนาเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงได้จริง
ในตลาดแลกเปลี่ยน นักเทรดมืออาชีพทั้งหมดใช้ “Order Book” เป็นหลัก พวกเขาไม่พึ่งพา Indicator หรือ Chart เลย นักเทรดส่วนใหญ่ในตลาดเหล่านี้ ориентируютсяที่ Order Book
ทำไมจึงไม่ควรพึ่งพา Order Book ที่โบรกเกอร์ Forex จัดให้?
ตลาด Forex คือตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างธนาคาร (Interbank Market) ซึ่งไม่มี Central Counterparty หรือตลาดกลางที่รวบรวมคำสั่งซื้อขายจากทุกโบรกเกอร์ไว้ด้วยกันเพื่อดำเนินการ Clearing ตลาด Forex ไม่มีศูนย์กลางเดียว แต่มี Liquidity Provider หลายราย รวมถึงเครือข่าย ECN ที่จัดเตรียม Order Book (Market Depth และ Level II) อย่างไรก็ตาม Order Book ที่ได้รับจาก Liquidity Provider หรือเครือข่าย ECN นั้นสะท้อนข้อมูลเฉพาะของโบรกเกอร์หรือเครือข่ายนั้นๆ เท่านั้น
สรุปท้ายบทความนี้ ขอชี้ให้เห็นว่า ตลาด Forex ปัจจุบันมี Order Book ให้ใช้งานแล้ว Indicator สามารถวัดความเร็วและช่วงเวลาของการเคลื่อนไหวของ Tick ได้ และ EA สามารถสร้างธุรกรรมจำนวนมหาศาลภายในหนึ่งวัน ดังนั้น หนึ่งในข้อสรุปสำคัญของบทความนี้คือ “แนวปฏิบัติของ Scalping กำลังเปลี่ยนแปลง” ส่วนข้อสรุปอื่นๆ โปรดพิจารณาด้วยตนเอง ขอให้เทรดสำเร็จและมีกำไร!
