Билл Вильямс, создатель одной из наиболее популярных и обсуждаемых систем последних лет, утверждает, что движения цен являются случайными и непредсказуемыми. Именно поэтому его анализ рынка и не включает элементов прогнозирования. В нашей статье мы кратко рассмотрим основные аспекты системы, опираясь на книги ее автора и некоторых других экспертов. Основной проблемой, с которой сталкиваются почти все трейдеры, является то, что большинство существующих методов сводятся к анализу трендовости рынка и в той или иной мере носят субъективный характер. Б. Вильямс считает, что наибольшую опасность для торговой системы представляет собой именно субъективизм в интерпретации ее сигналов, поэтому его метод максимально механистичен и, таким образом, освобождает трейдера от стресса. Если принять, что движения цен случайны, то необходимо признать, что наши возможности в отношении будущей динамики цены сильно ограничены, и мы должны максимально устранить элемент прогнозирования из анализа рынка. По словам автора, графики сами подскажут, что делать. Это – ключ к бесстрессовой торговле.
Методика Б. Вильямса относится к классу трендовых методов, использующих для извлечения прибыли тренды любой длительности. Отличительной особенностью таких методов является процедура максимизации рыночной позиции при подтверждении тренда и минимизация – при его ослаблении. Основной проблемой при использовании подобной стратегии является процедура «пирамиды» – увеличения позиции при увеличении ее прибыльности и сокращение – при ослаблении тренда. Исследования показывают, что рынки находятся в трендовом состоянии 15% — 30% общего времени, и именно в эти периоды трейдер должен быть максимально агрессивен.
Поговорим немного об инструментах Била Вильямса…
Фрактал
Фракталы — последовательность из пяти или более баров, где до и после центрального бара (или группы баров) находятся два бара с более низкими максимумами для сигналов к занятию длинных позиций или два более высоких минимума для сигналов к коротким позициям. Минимумы баров не имеют значения для фракталов наверх, а максимумы баров не имеют значения для фракталов вниз.
Рынок движется в том или ином направлении. Через некоторое время покупатели, которые хотели произвести покупку, её произвели, и рынок испытал откат из-за недостатка покупателей. Затем на трейдеров начинает влиять некоторая новая информация (Хаос). Возникает новый поток покупок, и рынок, ища место несоответствия ценности и согласия в цене, движется наверх.
Если движущая сила рынка (моментум) и сила покупателей достаточно велики, чтобы преодолеть предшествующий фрактал наверх, то мы сможем поставить ордер на покупку так, чтобы заключить одну сделку по цене, превышающей на одно минимальное изменение цены (тик) максимум фрактала.
Первый фрактал на покупку отменяется более свежим фракталом, на пике которого и ставится ордер на покупку. Кроме того, мы ставим еще один ордер на продажу на нижнем фрактале. После этого мы получаем коридор цен.
Мы не хотим быть на рынке, когда он находится в малом движении – флэте. Используем только отложенные ордера и держим «порох сухим». Когда сигнал срабатывает, мы начинаем быстро добавляться с помощью сигналов.
Аллигатор
Аллигатор является комбинацией линий равновесия (Balance Lines) с использованием фрактальной геометрии и нелинейной динамики. Дабы не загромождать описаниями отметим, что узнать как строится этот индикатор можно в справке к МetaТrader4.
AO
Удивительный Осциллятор «АО» измеряет движущую силу рынка в данный момент времени по 5 последним барам, сравниваемых с движущей силой на последних 34 барах.
Он представляет собой 34-хпериодное простое скользящее среднее, построенное по центральным значениям баров (H-L)/2, вычтенное из 5-периодного простого скользящего среднего по центральным точкам (Н-L)/2, изображенное в форме гистограммы.
«АО» нам точно говорит, что происходит с текущей движущей силой рынка.
С помощью «АО» определяются следующие сигналы: «блюдце», «пересечение нулевой линии» и «два пика».
Сигнал на покупку «Блюдце»
Это единственный сигнал на покупку, который возникает, когда гистограмма находится выше нулевой линии.
1. Сигнал «Блюдце» образуется тогда, когда гистограмма меняет направление с нисходящего на восходящее.
2. Для образования сигнала «Блюдце» необходимо, по крайней мере, три столбца гистограммы.
3. Стоп-ордер на покупку устанавливается на одно минимальное изменение цены выше максимума ценового бара, который соответствует первому, наиболее высокому, столбцу «с» гистограммы.
Сигнал на покупку «Пересечение нулевой линии»
1. Сигнал на покупку образуется, когда гистограмма переходит от отрицательных значений к положительным значениям. Это происходит тогда, когда гистограмма пересекает нулевую линию.
2. Стоп-ордер на покупку должен быть размещен на одно минимальное изменение цены выше, чем максимум ценового бара, который соответствует первому столбцу гистограммы, пересекшего нулевую линию.
Сигнал на покупку «Два пика»
Это единственный сигнал на покупку, который может образоваться, когда значения гистограммы лежат ниже нулевой линии.
1. Сигнал образуется, когда у вас есть направленный вниз пик (самый низкий минимум), находящийся ниже нулевой линии, за которым следует другой направленный вниз пик, который выше (отрицательное число, меньшее по абсолютному значению, поэтому оно находится ближе к нулевой линии), чем предыдущий пик, смотрящий вниз.
2. Гистограмма должна находиться ниже нулевой линии между двумя пиками. Если гистограмма пересекает нулевую линию между пиками, сигнал на покупку не действует. Однако создается сигнал на покупку «Пересечение нулевой линии».
3. Каждый новый пик гистограммы должен быть выше (меньшее по модулю отрицательное число, которое находится ближе к нулевой линии), чем предыдущий пик.
4. Если формируется дополнительный, более высокий пик (который ближе к нулевой линии) и гистограмма не пересекла нулевую линию, то образуется дополнительный торговый сигнал на покупку.
