กลยุทธ์การเทรดแบบเต่า (Turtle Trading) คือระบบเทรดที่สมบูรณ์แบบ มีกฎเกณฑ์ครอบคลุมทุกมิติของการซื้อขาย จนแทบไม่เหลือช่องว่างให้ เทรดเดอร์ ต้องใช้ดุลยพินิจส่วนตัว ระบบนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบครบถ้วนของระบบเทรดมาตรฐาน
บทวิเคราะห์นี้มุ่งนำเสนอระบบเทรดแบบเต่าแก่เทรดเดอร์ เพื่อเป็นทางเลือกแทนระบบวิเคราะห์ทั้งแบบรายวัน (intraday) และแบบระยะยาว ในบทความนี้จะเจาะลึกกฎหลักของระบบ พร้อมยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้จริง
สรุปกฎหลักของระบบเทรดแบบเต่า
จุดเข้าตลาด (Entry)
สัญญาณเข้าตลาดเกิดขึ้นเมื่อราคาขยับเกินขอบเขต High หรือ Low ของ 20 วันก่อนหน้าไป 1 tick (ใช้อินดิเคเตอร์ Price Channel ในการแสดงผล)
- หากราคาสูงกว่า High ของ 20 วัน ให้เปิดสถานะ Buy (Long) ในสินทรัพย์นั้น
- หากราคาลดต่ำกว่า Low ของ 20 วัน ไป 1 tick ให้เปิดสถานะ Sell (Short)
- ละเว้นสัญญาณเข้า หากการเบรกเอาต์ครั้งล่าสุดนำไปสู่การซื้อขายที่ทำกำไร (ดูหมายเหตุ)
หมายเหตุ: ในการตรวจสอบ เราพิจารณาการเบรกเอาต์ครั้งล่าสุดโดยไม่สนใจว่ามีการเข้าออเดอร์จริงหรือไม่ หรือถูกข้ามไปตามกฎนี้ก็ตาม โดยนับว่าสัญญาณนั้นนำไปสู่การขาดทุน หากราคาย้อนกลับจากจุดเบรกเอาต์เป็นระยะ 2 เท่าของ ATR (อินดิเคเตอร์ ATR คาบเวลา 20) ในทิศทางตรงข้าม ก่อนที่จะเกิดสัญญาณออกตลาดตามกฎ 10 วัน
ทิศทางของการเบรกเอาต์ครั้งล่าสุดไม่มีผลต่อการใช้กฎนี้ ดังนั้น การเบรกเอาต์ฝั่ง Buy ที่ขาดทุน หรือฝั่ง Sell ที่ขาดทุน จะอนุญาตให้เข้าตลาดได้ทันทีในการเบรกเอาต์ครั้งถัดไป ไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Buy หรือ Sell ก็ตาม อย่างไรก็ตาม หากสัญญาณเบรกเอาต์ถูกข้ามเนื่องจากสัญญาณก่อนหน้าทำกำไร เราจะรอเข้าตลาดที่การเบรกเอาต์ระดับ 55 วัน แทน เพื่อไม่ให้พลาดเมกะเทรนด์
จุดออกตลาด (Exit)
การปิดทำกำไรเร็วเกินไป เป็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในการเทรดตามแนวโน้ม (Trend Following)
ราคาไม่เคยวิ่งขึ้นเป็นเส้นตรง คุณต้องยอมให้ราคาย่อตัวสวนทางบ้างหากต้องการกินคำใหญ่ในช่วงต้นเทรนด์ กำไร 10–30% อาจกลายเป็นขาดทุนเล็กน้อยได้ ส่วนกลางเทรนด์ กำไร 80–100% อาจหดลง 30–40% แรงจูงใจในการปิดทำกำไรจึงมีสูงมาก
จุดตัดสินใจปิดทำกำไรเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการเทรดทั้งหมด
การออกตลาดทำได้ เมื่อราคาแตะ Low ของ 10 วัน สำหรับสถานะ Buy (Long) และแตะ High ของ 10 วัน สำหรับสถานะ Sell (Short) ทุกยูนิตจะถูกปิดพร้อมกันทันทีที่ราคาเคลื่อนที่สวนทางจนแตะระดับเบรกเอาต์ 10 วัน
ตัวอย่างการใช้งานกลยุทธ์เต่า
ทดสอบระบบกับข้อมูลย้อนหลัง โดยใช้สินทรัพย์ที่หลากหลาย ได้แก่ คู่สกุลเงิน EUR/USD, ฟิวเจอร์สตะกั่ว (Lead Futures) และหุ้น BMW ความแตกต่างของสินทรัพย์เหล่านี้ยืนยันประสิทธิภาพในการทำกำไรของกลยุทธ์
กราฟ EURUSD Daily นี้แสดงช่องราคา (channels) ที่คำนวณจาก 10, 20 และ 55 วัน เพื่อใช้ติดตามแนวโน้มและแนวรับแนวต้าน เครื่องหมายต่างๆ ชี้ถึงจุดที่อาจเข้าซื้อขายได้ รวมถึงหมายเหตุว่าการเข้าซื้อขายล่าสุดนั้นไม่ประสบความสำเร็จ
จากรูปที่ 1 สถานะ Buy (Long) ก่อนหน้าใน EUR/USD จบด้วยผลขาดทุน ทำให้เราเตรียมเข้าตลาดทันทีที่ราคาทะลุ High หรือ Low ของ 20 วัน หากเกิดเทรนด์ชัดเจน ออเดอร์ที่ชนะเพียงครั้งเดียวสามารถกลบขาดทุนจากหลายออเดอร์ที่แพ้ และสร้างกำไรก้อนใหญ่
แผนภูมิ TIN.Daily นี้แสดงกลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้เส้นช่องสัญญาณ 10, 20 และ 55 วัน เพื่อระบุจุดเข้าและออกจากสถานะการเทรด เครื่องหมายต่างๆ บนกราฟแสดงให้เห็นลำดับการจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การปิดสถานะที่ขาดทุนก่อนหน้านี้ การเปิดสถานะใหม่ และการปิดสถานะเพื่อทำกำไรในช่วงขาลง
จากรูปที่ 2 หลังจากสถานะ Buy (Long) ใน ฟิวเจอร์สตะกั่ว ขาดทุน เราเปิดสถานะ Sell (Short) ซึ่งสร้างกำไรก้อนใหญ่ สัญญาณเบรกเอาต์ 20 วันครั้งถัดไปควรข้ามไป (ดูหมายเหตุ) แต่หากเทรนด์ยังดำเนินต่อ เราจะเข้าตลาดที่การเบรกต่ำสุดของ 55 วัน (เส้นสีน้ำเงินเข้ม)
แผนภูมิ BMW.DE,Daily นี้แสดงเส้นช่องทางราคา 10, 20 และ 55 วัน พร้อมจุดเข้าและออกจากการซื้อขายที่ขาดทุน เครื่องหมายต่างๆ บนกราฟระบุตำแหน่งของการเข้าสู่สถานะปัจจุบัน การออกจากสถานะที่ขาดทุน และการเข้าสู่สถานะที่ขาดทุนก่อนหน้า
จากรูปที่ 3 การเข้าสถานะ Sell (Short) ก่อนหน้าขาดทุน ทำให้เราเปิดสถานะตรงข้าม (Buy) ทันทีที่ราคาทะลุ High ของ 20 วัน ครั้งนี้ยังเปิดอยู่และทำกำไร หวังว่าเทรนด์จะต่อเนื่องเพื่อสร้างกำไรสำคัญ แต่อย่าลืมป้องกันความเสี่ยงด้วย Stop Loss โดยเลื่อนตาม Low ของ 10 วัน (แชนเนลสีฟ้า)
