มาสเตอร์คลาส “การใช้งานเครื่องมือทดสอบกลยุทธ์ใน MetaTrader 4” – ส่วนที่ 1
ตลอดประวัติศาสตร์ มนุษย์พยายามลดความยากลำบากหรือเร่งกระบวนการแสวงหาอาหารและทรัพย์สิน แรกเริ่มมนุษย์ประดิษฐ์จอบเพื่อขุดดินแทนการใช้มือ จากนั้นจึงพัฒนาไปสู่การสร้างเครื่องจักรขนาดใหญ่สำหรับยกและขนส่งสินค้า ปัจจุบันเราใช้อุปกรณ์ทางเทคนิคหลากหลายชนิด ซึ่งช่วยลดภาระงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับชีวิตอย่างมาก จนกระทั่งแรงงานฝีมือกลายเป็นสิ่งพิเศษที่ต้องจ่ายเงินมากกว่าหลายเท่าเมื่อเทียบกับงานเดียวกันที่ทำโดยเครื่องจักร และแม้แต่คุณภาพและความแม่นยำของงานฝีมืออาจต่ำกว่าเครื่องจักรได้หลายระดับ
การเทรดแบบอัตโนมัติ
เช่นเดียวกันกับการเทรด ผู้เข้าร่วมตลาดแต่ละรายต่างมุ่งหวังที่จะลดความซับซ้อนของงานและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ดูเหมือนว่าบริษัท MetaQuotes จะได้พัฒนาเทอร์มินัลที่ใช้งานง่ายอยู่แล้ว แล้วจะต้องการอะไรอีก? แต่ความสมบูรณ์แบบไม่มีขีดจำกัด การเข้ามาของนักเทรดหน้าใหม่หมายถึงมุมมองใหม่และนิสัยใหม่ ดังนั้น เทอร์มินัล MetaTrader 4.0 จึงรองรับการปรับแต่งอินดิเคเตอร์ตามความต้องการ และสามารถพัฒนาระบบเทรดอัตโนมัติ (ATS) หรือระบบเทรดเชิงกล (MTS) ซึ่งแทบไม่จำเป็นต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์เลย ระบบที่ว่านี้ในแวดวง MetaTrader 4.0 เรียกกันว่า ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ (Expert Advisor: EA)
บางคนเชื่อว่าเครื่องจักรไม่สามารถทำกำไรในตลาด Forex ได้ ในขณะที่บางคนกลับใช้ EA เป็นหลักในการเทรด ทั้งสองมุมมองนี้ไม่ผิด เพราะแต่ละคนมีมุมมองต่อชีวิตและตลาดที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร นักเทรดทุกคนย่อมเคยสัมผัสแนวคิดการซื้อขายอัตโนมัติ และแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะพบนักเก็งกำไรที่ไม่เคยวาง Moving Average (MA) ลงบนกราฟแม้แต่ครั้งเดียว นอกจากนี้ ไม่มีใครบังคับให้นักเทรดใช้ EA เพื่อเทรดแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยไม่คิดวิเคราะห์ การใช้งาน EA ที่ง่ายที่สุดคือการทดสอบย้อนหลัง (Backtesting) ซึ่งช่วยประเมินกลยุทธ์ที่เลือกได้รวดเร็วขึ้น และทิ้งกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมออกไปตั้งแต่ต้น สำหรับกลยุทธ์ที่ผ่านการคัดกรองแล้ว เราสามารถพัฒนาอินดิเคเตอร์สัญญาณที่ตรวจจับสถานการณ์ที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ และแจ้งเตือนนักเทรดเมื่อมีโอกาสเปิดออเดอร์ ทั้งนี้ นักเทรดยังคงต้องตัดสินใจเองว่าจะดำเนินการหรือไม่ โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งยากมาก (แทบเป็นไปไม่ได้) ที่จะเขียนเป็นโค้ดในระบบ MTS
เริ่มต้นศึกษาด้วย Strategy Tester ใน MT4
ปัญหาที่พบบ่อยของผู้เริ่มต้นพัฒนา EA มักไม่ใช่การเขียนโค้ด แต่คือ การทดสอบและการดีบัก สาเหตุนั้นเรียบง่าย: เครื่องมือทดสอบ MT4 ซึ่งผ่านการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีฟีเจอร์มากมายที่ต้องเรียนรู้วิธีใช้อย่างถูกต้อง ดังนั้น ผมขอแนะนำให้เริ่มต้นการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วย ภาษา MQL4 ด้วยหัวข้อนี้เป็นอันดับแรก
เปิดเทอร์มินัล MT4 แล้วเลือกเมนูหลัก View จากนั้นคลิกที่รายการย่อย Strategy Tester หรือกดคีย์ลัด Ctrl+R หน้าต่าง Strategy Tester จะปรากฏขึ้นที่ส่วนล่างของเทอร์มินัล (ดูรูปที่ 1)
หากคุณไม่เห็นองค์ประกอบทั้งหมดตามที่แสดงในภาพ โปรดขยายขนาดหน้าต่างเครื่องมือทดสอบให้ใหญ่ขึ้น
ในการเริ่มการทดสอบ คุณต้องเลือก EA ที่ต้องการใช้ โดยคลิกที่ เมนูแบบเลื่อนลงข้างคำว่า ‘EA’ เป็นตัวอย่างสำหรับการทดลอง เราขอแนะนำให้เลือก MACD Sample ซึ่งเป็นตัวอย่างคลาสสิกของการใช้งาน อินดิเคเตอร์ MACD: เปิดออเดอร์ซื้อเมื่อเส้นสัญญาณตัดเส้นหลักจากบนลงล่างในโซนลบ และเปิดออเดอร์ขายเมื่อเส้นสัญญาณตัดเส้นหลักจากล่างขึ้นบนในโซนบวก ต่อไปเราจะใช้ตัวอย่างนี้เป็นพื้นฐานในการเขียน EA ด้วยตนเอง
จากนั้น เลือกคู่สกุลเงิน ที่ต้องการใช้ในการทดสอบ ผ่านเมนูแบบเลื่อนลงข้างคำว่า ‘Symbol’ ซึ่งจะแสดงเฉพาะคู่สกุลเงินที่มีอยู่ในหน้าต่าง ‘Market Watch’ (กด Ctrl+M เพื่อเปิด)
ในส่วน ‘Model’ มี สามโหมดการทดสอบ: ‘Open prices only’, ‘Control points’ และ ‘Every tick’ ขออธิบายแต่ละโหมดอย่างละเอียด เนื่องจากเป็นหัวใจสำคัญของการทดสอบ
โหมดการทดสอบระบบเทรดอัตโนมัติใน MT4
ในโหมด ‘Open prices only’ เครื่องมือทดสอบจะไม่จำลองสถานการณ์อย่างครบถ้วน แต่ใช้เพียง ราคาเปิดของแต่ละแท่งเทียน เท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากใช้กราฟเวลา 1 ชั่วโมง (H1) ก็จะใช้เพียงราคาเปิดของแท่ง H1 ในการคำนวณค่าอินดิเคเตอร์ทั้งหมด ตรวจสอบเงื่อนไขการเปิด-ปิดออเดอร์ รวมถึงการแตะ Stop Loss และ Take Profit จากนั้นเครื่องมือทดสอบจะเปรียบเทียบราคา Stop Loss และ Take Profit ของออเดอร์ที่เปิดไว้ (หรือราคาเปิดของ Pending Order) กับค่า High และ Low ของแท่งนั้น (โปรดสังเกตว่าค่า High และ Low ไม่ถูกใช้ในการคำนวณค่าอินดิเคเตอร์) หากทั้ง Stop Loss และ Take Profit อยู่ภายในช่วงระหว่าง Low กับ High ของแท่งเดียวกัน เครื่องมือทดสอบจะสรุปว่า Stop Loss ถูกกระตุ้นก่อน — ทั้งที่ในความเป็นจริงอาจตรงข้ามกันก็ได้ นอกจากนี้ การปรับ Trailing Stop จะทำได้เฉพาะจาก ราคาเปิดของแท่ง เท่านั้น และจะไม่เคลื่อนที่ภายในแท่ง แม้โหมดนี้จะมีข้อจำกัดดังกล่าว แต่ก็มีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนคือ ความเร็วในการทดสอบสูงมาก ดังนั้น หากคุณพัฒนา EA ที่ออกแบบมาให้คำนวณเฉพาะจาก ราคาเปิดของแท่ง (ซึ่งเป็นแนวทางมาตรฐานของ EA มืออาชีพ) การใช้โหมดนี้จึงสมเหตุสมผลอย่างยิ่ง
โหมด ‘Control points’ มีลักษณะคล้ายโหมดก่อนหน้า แต่เพิ่มการใช้ ราคาเปิดของแท่งย่อยที่เล็กกว่า หนึ่งระดับ เช่น สำหรับกราฟ H1 จะใช้ราคาเปิดของแท่ง M30, สำหรับ M30 จะใช้ M15, สำหรับ H4 จะใช้ H1 เป็นต้น ดังนั้น แต่ละแท่งจะมีจำนวน ‘ทิก’ ตั้งแต่ 2–6 จุด ขึ้นอยู่กับกราฟเวลา โหมดนี้ใช้กันน้อยมาก เพราะความเร็วต่ำกว่าโหมด ‘Open prices only’ แต่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย
โหมดที่แม่นยำที่สุด แต่ก็ช้าที่สุดคือ ‘Every tick’ อย่างไรก็ตาม แม้โหมดนี้ก็ไม่สามารถเรียกได้ว่า ‘แม่นยำสมบูรณ์แบบ’ เนื่องจากข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ละเอียดที่สุดที่เทอร์มินัลมีคือ แท่งเวลา 1 นาที ส่วนการเคลื่อนไหวของราคาภายในแท่ง 1 นาทีนั้น ถือเป็นการ ‘จำลอง’ ของเครื่องมือทดสอบ (หากจะใช้คำว่า ‘จินตนาการ’ ก็คงไม่เหมาะสมนัก เพราะเป็นอัลกอริทึมที่ชัดเจน) อย่างไรก็ตาม ผู้พัฒนาควรได้รับการชื่นชมว่า ความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนไหวจริงของราคาภายในแท่ง 1 นาที กับการจำลองทิกของเครื่องมือทดสอบนั้นมีค่าน้อยมาก — ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีน้ำหนักต่อกลยุทธ์ที่ตั้งค่า Stop Loss หรือ Take Profit ไว้แคบมากเท่านั้น (เช่น กลยุทธ์แบบ Scalper) ดังนั้น โหมดนี้จะจำลอง ทุกทิก และใช้ ข้อมูลราคาเปิด-ปิดแท่งที่แท้จริง (ซึ่งไม่ได้ถูกสร้างขึ้น) เพื่อคำนวณค่าอินดิเคเตอร์ทั้งหมดในแต่ละทิก ตามที่เกิดขึ้นจริงในโลกแห่งความเป็นจริง
ในการทดสอบครั้งต่อๆ ไป คุณจะสามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์จากทั้งสามโหมดเพื่อดูความแตกต่างได้อย่างชัดเจน
