มาสเตอร์คลาส: กลยุทธ์การซื้อขายในทางปฏิบัติ — กลยุทธ์ที่ 5
ผู้เขียนพบประโยคที่น่าสนใจในคำอธิบายของอินดิเคเตอร์ Williams’ Percent Range (Williams’ %R) ในคู่มือ MetaTrader 4 โดยระบุว่า: «อินดิเคเตอร์ Williams’ Percent Range มีความสามารถที่ น่าสนใจ ในการคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่าง น่าประหลาด ถึงจุดกลับตัวของราคา มันมักจะก่อตัวเป็นจุดสูงสุดแล้วหักหัวลงก่อนที่ราคาจริงจะถึงจุดสูงสุดและเริ่มย้อนกลับลงมาเป็นระยะเวลาหนึ่งเสมอ ในทำนองเดียวกัน Williams’ Percent Range มักจะก่อตัวเป็นจุดต่ำสุดแล้วหักหัวขึ้นก่อนราคาจริงจะทำเช่นนั้น» สิ้นสุดคำอ้างอิง!
หลังจากอ่านข้อความดังกล่าว ผู้เขียนจึงต้องการทำความเข้าใจว่า “ความสามารถที่น่าสนใจ” นี้เกิดขึ้นจากสูตรคณิตศาสตร์พื้นฐานของอินดิเคเตอร์ได้อย่างไร:
%R = (MAX (HIGH (i – n)) – CLOSE (i)) / (MAX (HIGH (i – n)) – MIN (LOW (i – n))) * 100
และทำไมมันจึงให้สัญญาณเข้าเทรดล่วงหน้าอย่าง “น่าประหลาด” (แล้วสัญญาณเหล่านั้นทั้งหมดเชื่อถือได้หรือไม่?) ต่อไปนี้คือตัวอย่างที่แสดงว่า W%R เปลี่ยนทิศทางก่อนที่ราคาจะเปลี่ยนทิศทางจริง
รูปที่ 1. ตัวอย่างการทำงานของอินดิเคเตอร์ Williams’ Percent Range.
มาพิจารณาหลักการคำนวณ อินดิเคเตอร์ นี้กัน โดยจากตรรกะการสร้าง เราจะเข้าใจว่าทำไมอินดิเคเตอร์นี้จึงสามารถเปลี่ยนทิศทางก่อนราคาจริง และให้สัญญาณเข้าเทรดที่มีคุณภาพสูงในบางครั้ง นอกจากนี้เราจะรู้ว่าเมื่อใดควรใช้สัญญาณ และเมื่อใดควรเพิกเฉย รวมถึงเข้าใจปรากฏการณ์ ‘ติดอยู่’ ของอินดิเคเตอร์ในโซนภาวะซื้อเกิน (overbought) หรือภาวะขายเกิน (oversold) พร้อมทั้งเข้าใจเหตุผลที่ระดับ -20 และ -80 มีความสำคัญมากกว่าระดับอื่นๆ
ความลับของ Williams’ Percent Range
โดยทั่วไป W%R ใช้ค่าพารามิเตอร์มาตรฐานคือ 14 เราสามารถเห็นได้จากภาพว่า
ข้อความอธิบายการคำนวณอินดิเคเตอร์โดยใช้ข้อมูล 14 แท่งล่าสุดจากกราฟ m15 เพื่อหาค่าสูงสุดและต่ำสุดของราคาในช่วงดังกล่าว ผลลัพธ์ที่ได้คือกรอบ “หน้าต่าง” ที่มีขอบบนและล่างกำหนดโดยค่า high สูงสุดและ low ต่ำสุดจาก 14 แท่งเทียนนั้น
ซึ่งค่า High สูงสุดจาก 14 แท่งราคาจะเท่ากับระดับ ‘0’ ในหน้าต่างอินดิเคเตอร์ ส่วนค่า Low ต่ำสุดจะให้ระดับ ‘-100’ ในหน้าต่างอินดิเคเตอร์
ตัวชี้วัดนี้แสดงเพียงตำแหน่งของราคาปิดล่าสุดเมื่อเทียบกับค่า High สูงสุดและ Low ต่ำสุดที่แท้จริง ณ ขณะนั้น (!) จากแท่งราคา 14 แท่งล่าสุด รวมถึงแท่งปัจจุบันด้วย
ฉลาก “high – 1.6633” และ “low – 1.6584” แสดงราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาที่ไฮไลท์ ส่วนเครื่องหมาย “14 свечей” ระบุว่ามีแท่งเทียนจำนวน 14 แท่งอยู่ในช่วงดังกล่าวสำหรับคู่เงิน GBP/USD.H5
รูปที่ 2. หลักการทำงานของอินดิเคเตอร์ Williams’ Percent Range.
เมื่อแท่งราคาล่าสุดปิดลง อินดิเคเตอร์จะบันทึกค่าราคาปิดนั้นไว้ในหน้าต่าง และเข้าสู่การคำนวณสำหรับแท่งใหม่ ตั้งแต่เปิดแท่งราคาใหม่ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าค่า High สูงสุดและ Low ต่ำสุดที่ใช้คำนวณอาจเปลี่ยนแปลงไปแล้ว (!) กล่าวคือ ระดับ ‘0’ และ ‘-100’ ในหน้าต่างอินดิเคเตอร์ยังคงที่ แต่ค่า High/Low ที่ใช้อ้างอิงบนกราฟราคาได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว
ป้ายกำกับแสดงราคาสูงสุดที่ 1.6633 ราคาต่ำสุดที่ 1.6584 และจำนวน 14 แท่งเทียนภายในกรอบสี เครื่องหมาย -100 และ 0 บ่งบอกถึงระดับค่าของอินดิเคเตอร์ MetaTrader ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างกราฟ
รูปที่ 3. การเลื่อนหน้าต่าง 14 แท่งราคาเมื่อมีแท่งใหม่เกิดขึ้น
สังเกตในโหมดเวลาจริงว่า ค่า Low เดิมหลุดออกจากช่วงคำนวณ และระดับ 1.6590 กลายเป็นค่า ‘-100’ ใหม่ของอินดิเคเตอร์ กล่าวคือ ค่า High สูงสุดและ Low ต่ำสุดในหน้าต่าง 14 แท่งราคา จะมีผลต่อการคำนวณเพียง 14 ช่วงเวลาเท่านั้น
รูปที่ 4. ตัวอย่างจริงของการทำงานของอินดิเคเตอร์
กลับมาที่คำถามเกี่ยวกับ ‘ความสามารถที่น่าสนในการคาดการณ์จุดกลับตัวของราคาล่วงหน้า’… ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่า เมื่อราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ แล้วปิดแท่งราคา (เน้นที่ราคาปิด!) สูงกว่าจุดต่ำสุดนั้น อินดิเคเตอร์จะมีเหตุผลที่จะเปลี่ยนทิศทาง เพราะระยะห่างจากราคาปิดเดิมไปยังระดับ ‘-100’ เดิม มีค่าน้อยกว่าระยะห่างจากราคาปิดปัจจุบันไปยังระดับ ‘-100’ ใหม่ที่มีการอัปเดต ดูที่รูปที่ 4 และเราจะไม่ประหลาดใจอีกต่อไปกับ คุณสมบัติอันน่าประทับใจของ Williams’ Percent Range.
