หนึ่งในความสามารถที่น่าทึ่งของมนุษย์คือการรู้จัก มองเห็นความงามภายในของผู้อื่น แม้ภายใต้รูปลักษณ์ภายนอกที่ดูไม่น่าประทับใจ หรือแม้แต่แย่จนน่าเกลียด ในกรณีเช่นนี้ เราเรียกมันว่า “ความงามแห่งจิตวิญญาณ” ความสามารถนี้ไม่ได้มีอยู่ในทุกคน แต่ก็ปรากฏให้เห็นทั่วไปในชีวิตจริง
หลายคนคงคุ้นเคยกับความรู้สึกที่ผลักดันให้เราพาลูกแมวตัวหนึ่งกลับบ้าน — ลูกแมวสกปรก ตัวเล็ก ไม่สมส่วน ที่ถูกคนเดินถนนไล่ไปตลอดทั้งวันบริเวณทางเข้าอาคาร แต่มันยังคงแนบชิดกับมนุษย์อย่างไม่ลดละ ยังคงเชื่อมั่นอย่างงมงายในความเมตตาของพวกเขา ความมุ่งมั่นในการรักษาความรู้สึกดีงามไว้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยแบบนี้ ย่อมดึงดูดสายตาและกระตุ้นให้เราลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบแทน
เป็ดป่าที่น่าเกลียด
น่าแปลกที่แนวคิดดังกล่าวใช้ได้ไม่เพียงกับสิ่งมีชีวิตเท่านั้น แต่ยังใช้กับสิ่งของต่าง ๆ ได้ด้วย เพราะไม่ใช่ทุกสิ่งที่มีประโยชน์จะสวยงามตามหลักศิลปะ และในทางกลับกัน สิ่งของที่สวยงามก็ไม่จำเป็นต้องให้ประโยชน์ใด ๆ นอกเหนือจากการแสดงความสมบูรณ์แบบของมันต่อโลก
หงส์ตัวสง่างามกำลังพักผ่อนอยู่ในเป็ดป่าที่น่าเกลียดของเรา ซึ่งโดยบังเอิญกลายเป็น “กระต่ายทดลอง” ไปด้วย นี่คืออินดิเคเตอร์สำหรับเทรด (adviser) ที่มีชื่อเรียกไม่บ่งบอกอะไรเลย คือ «TL_v3» ของวาเลรีย (valerasva) รหัสโปรแกรมของ Expert Advisor (EA) เขียนขึ้นในระดับต่ำมาก หลายบรรทัดประกอบด้วยชุดตัวอักษรที่ต่อกันอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการแบ่งวรรคหรือจุดใด ๆ ซึ่งสร้างความรู้สึกไม่น่าดึงดูดอย่างยิ่ง ผลลัพธ์จากการทำงานของโปรแกรมก็ยังไม่ดีนัก เนื่องจากอัลกอริทึมไม่ได้คำนึงถึงแม้แต่เศษเสี้ยวหนึ่งในร้อยของข้อผิดพลาดจำนวนมากที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงานของฟังก์ชันการซื้อขาย
ดังนั้น แม้แต่การทดสอบระบบแบบพื้นฐานใน Strategy Tester ก็ยังนำไปสู่ปัญหาหลายประการ บันทึกผลการทดสอบเต็มไปด้วยข้อความแจ้งข้อผิดพลาดจำนวนมาก จนไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ได้อย่างแม่นยำจากช่วงประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน
เป็ดป่าที่น่าเกลียดตัวนี้จึงมาเยือนเราโดยไม่ได้นัดหมาย คำตอบต่อคำถามเงียบ ๆ ของผู้อ่านว่า “ทำไมต้องเสียเวลาไปกับสิ่งไร้สาระเหล่านี้?” คือแนวคิดดั้งเดิมที่เป็นรากฐานของ ระบบการซื้อขายอัตโนมัติ (trading robot) นั่นคือ ระบบการซื้อขายเอง ซึ่งยังไม่สามารถแปลงเป็นรูปแบบที่ใช้งานได้จริงอย่างเหมาะสม ลองพิจารณาแนวคิดนั้น (ดูรูปที่ 1)
ภาพนี้แสดงแผนภูมิแท่งเทียนพร้อมเส้นแนวโน้มที่ลากเชื่อมจุดสูงสุดและต่ำสุดเพื่อสร้างรูปแบบสามเหลี่ยม ตัวเลข 1, 2, 3, 4 และ 7 ระบุตำแหน่งจุดกลับตัวสำคัญที่ใช้ในการวาดรูปทรงเรขาคณิตนี้
แนวคิดหลัก
อินดิเคเตอร์พื้นฐานที่ใช้คือ ZigZag ซึ่งมีให้ในแพ็กเกจมาตรฐานของ MetaTrader 4 แนวคิดหลัก คือการวาดเส้นรังสีสองเส้น เพื่อสร้างด้านสองด้านของรูปสามเหลี่ยม โดยจุดอ้างอิงของแต่ละรังสีคือจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดล่าสุดสองจุดของ ZigZag กล่าวคือ รังสีด้านบนจะลากผ่านจุดสูงสุด ส่วนรังสีด้านล่างจะลากผ่านจุดต่ำสุด สัญญาณในการเปิดออร์เดอร์คือการที่ราคาตัดผ่านด้านใดด้านหนึ่งของสามเหลี่ยม ระบบส่วนนี้คล้ายคลึงกับกลยุทธ์ของ De Mark อย่างมาก เพียงแต่ในกลยุทธ์ของ De Mark จุดอ้างอิงคือ Fractals
กรณีที่แสดงในรูปที่ 1 เป็นเพียงหนึ่งในหกกรณีที่เป็นไปได้ของการสร้างสามเหลี่ยม นี่คือ สามเหลี่ยมแบบแคบลง (Converging Triangle) โดยขอบด้านบนมีแนวโน้มขาลง และขอบด้านล่างมีแนวโน้มขาขึ้น อีกห้ากรณีที่เหลือสามารถแสดงได้โดยย่อในรูปที่ 2 ถึง 6
ป้ายกำกับอธิบายรูปแบบแผนภูมิแท่งเทียนที่เป็น “สามเหลี่ยมบีบตัว” (รูปที่ 2 และ 3) และ “สามเหลี่ยมถ่างออก” (รูปที่ 4, 5 และ 6) เส้นประแสดงแนวโน้มของราคาที่เคลื่อนที่เข้าหากันหรือแยกออกจากกันตามทิศทางที่กำหนด
สถานการณ์ที่แสดงในรูปที่ 1, 2 และ 3 คือ สามเหลี่ยมแบบแคบลง ตามระบบของ De Mark เราควรเปิดออร์เดอร์เมื่อราคาทะลุผ่านขอบใดขอบหนึ่งของสามเหลี่ยม อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่ 1 แสดงภาวะตลาดทรงตัว (Flat), ส่วนสถานการณ์ที่ 2 และ 3 แสดงแนวโน้มขาลงและขาขึ้นตามลำดับ หากในภาวะตลาดทรงตัวยังสามารถคาดการณ์ได้ว่าราคาอาจเคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่ทะลุผ่านขอบของรูปทรงได้ด้วยความน่าจะเป็นสูง แต่ในแนวโน้มนั้นยากกว่า เพราะแนวโน้มมักมีการแก้ไข (correction) อยู่เสมอ ดังนั้น ทางออกที่ดีที่สุดคือการเพิกเฉยต่อสถานการณ์ที่ 2 และ 3 โดยไม่ดำเนินการซื้อขายใด ๆ
รูปที่ 4, 5 และ 6 แสดงสถานการณ์ของ สามเหลี่ยมแบบกว้างออก (Diverging Triangle) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อตลาดเคลื่อนไหวในแนวข้าง (wide flat) โดยแต่ละเฟสสามารถระบุได้ว่าเป็นแนวโน้มขนาดเล็ก
รูปที่ 4 แสดง สามเหลี่ยมแบบกว้างออกทั้งสองด้าน ซึ่งทำให้ไม่สามารถระบุทิศทางหลักของการเคลื่อนไหวของราคาได้ ดังนั้น สถานการณ์นี้จึงควรเพิกเฉย เช่นเดียวกับสถานการณ์ที่ 2 และ 3 ขณะที่สถานการณ์ในรูปที่ 5 และ 6 ช่วยให้ระบุแนวโน้มได้อย่างชัดเจน ดังนั้น ในสถานการณ์ที่ 5 ควรซื้อ (Buy) เพื่อตามแนวโน้มขาขึ้น ส่วนในสถานการณ์ที่ 6 ควรขาย (Sell) เพื่อตามแนวโน้มขาลง
สัญญาณการซื้อขาย
ดังนั้น ระบบการซื้อขายที่ได้จะประกอบด้วยสัญญาณทั้งหมดสามแบบ:
Expert Advisor และการทดสอบ
เราได้นำระบบดังกล่าวมาพัฒนาเป็น Expert Advisor ชื่อ TriangleByZigZag การทดสอบ EA นี้ดำเนินการบนไทม์เฟรม H1 และช่วงข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 01.01.2009 ถึง 01.01.2010 สำหรับคู่สกุลเงินที่มี USD เป็นสกุลเงินหลัก (EURUSD และ GBPUSD) ใช้พารามิเตอร์ ZigZag คือ 3, 5, 3 ส่วนคู่สกุลเงินที่มีสกุลเงินอื่นเป็นสกุลเงินหลัก (USDJPY และ USDCHF) ใช้พารามิเตอร์ ZigZag คือ 4, 5, 3 ส่วนพารามิเตอร์อื่น ๆ ทั้งหมดใช้ค่าเริ่มต้นตามค่ามาตรฐาน (ดูรูปที่ 7–10)
ป้ายกำกับระบุว่าเป็นผลการทดสอบผู้เชี่ยวชาญบนคู่สกุลเงิน EURUSD, USDCHF, GBPUSD และ USDJPY โดยกราฟแสดงแนวโน้มของยอด_balance_ที่ลดลงหรือผันผวนในช่วงเวลาที่ทดสอบ
ผลลัพธ์เชิงบวกได้รับเฉพาะกับสองคู่สกุลเงิน คือ GBPUSD และ USDJPY เท่านั้น แต่ก็ไม่สามารถเรียกได้ว่า “ยอมรับได้” เพราะกำไรสุทธิในทั้งสองกรณีไม่เกิน Drawdown สูงสุด จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบ เราพบว่าหลายออร์เดอร์ที่เปิดตามสัญญาณที่ 2 และ 3 (หมายถึงสัญญาณตามรายการ ไม่ใช่สถานการณ์ในรูปที่ 1–6) ถูกเปิดในช่วงปลายแนวโน้ม เมื่อสัญญาณการพลิกกลับของแนวโน้มเริ่มปรากฏชัดแล้ว
แนวทางแก้ไขปัญหา
แนวทางแก้ไขปัญหาคือ การกรองสัญญาณที่ได้รับ โดยใช้อินดิเคเตอร์แนวโน้มหรือออสซิลเลเตอร์ตัวใดตัวหนึ่ง เช่น ออสซิลเลเตอร์ MACD ซึ่ง “รับรู้แนวโน้ม” ได้ดีมาก เราจึงนำ MACD มาใช้เสริมเงื่อนไขสำหรับสัญญาณที่ 2 และ 3 ดังนี้: สำหรับสัญญาณที่ 2 (ซื้อ) จะต้องมีเงื่อนไขว่าเส้นสัญญาณ (Signal Line) ของ MACD ต้องอยู่ต่ำกว่าฮิสโตแกรม ส่วนสัญญาณที่ 3 (ขาย) จะต้องมีเงื่อนไขว่าเส้นสัญญาณ MACD ต้องอยู่สูงกว่าฮิสโตแกรม
ผลลัพธ์คือ Expert Advisor รุ่นที่สอง ชื่อ TriangleByZigZag_V2 เราทำการทดสอบรุ่นนี้ภายใต้เงื่อนไขเดียวกับรุ่นแรก (ดูรูปที่ 11–14)
ป้ายกำกับระบุว่าเป็นผลการทดสอบผู้เชี่ยวชาญบนคู่สกุลเงิน EURUSD, USDCHF, GBPUSD และ USDJPY ตามลำดับ กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของยอดคงเหลือ (Balance) และค่าเฉลี่ย (Equity) ในช่วงเวลาทดสอบที่กำหนด
ออสซิลเลเตอร์ MACD ได้แสดงบทบาทสำคัญอย่างชัดเจน แต่ก็ไม่ใช่ยาครอบจักรวาลที่รักษาทุกโรค ผลลัพธ์ทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า Drawdown สูงสุดลดลงอย่างมีน้ำหนัก และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่น่าพอใจอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้เราจะพิจารณาโดยละเอียดกับสองคู่สกุลเงินที่ประสบความสำเร็จ
GBPUSD. มีเส้นกราฟยอดดุล (Balance Curve) ที่ชี้ขึ้นอย่างชัดเจนที่สุด แม้จะยังห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบ ได้กำไรสุทธิ 1141 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อม Drawdown สูงสุด 670 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งให้อัตราการฟื้นตัว (Recovery Factor) ใกล้เคียงกับ 2 (1.7) สัดส่วนของออร์เดอร์ที่ทำกำไรต่อขาดทุนค่อนข้างบางเฉียบ คือ 53.96% เทียบกับ 46.04% แต่แม้เพียงเท่านี้ก็เพียงพอที่จะสร้างกำไรได้ หากพิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้กลยุทธ์นี้ในการเทรดจริง ทุนขั้นต่ำที่แนะนำคือ 2010 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณสามเท่าของ Drawdown สูงสุด) ซึ่งจะให้ผลตอบแทนที่คาดการณ์ได้ราว 50% ต่อปี
USDJPY. เส้นกราฟยอดดุลพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเริ่มต้นของการทดสอบ แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนในช่วงเวลาที่เหลือ อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ของตำแหน่งที่ทำกำไรได้ยังคงรักษาไว้ได้ กำไรสุทธิ 744.5 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อม Drawdown สูงสุด 648.18 ดอลลาร์สหรัฐ ในกรณีนี้ ขอบเขตระหว่างกำไรกับขาดทุนค่อนข้างบางเฉียบ ดังนั้น จึงไม่ควรพิจารณาอย่างจริงจังว่าจะนำกลยุทธ์นี้ไปใช้จริงกับคู่สกุลเงิน USDJPY
สรุป
หากพิจารณาจากผลการทดสอบเพียงอย่างเดียว เราไม่สามารถเปลี่ยน “เป็ดป่าที่น่าเกลียด” ให้กลายเป็น “หงส์ที่งดงาม” ได้ อย่างไรก็ตาม เป็ดป่าตัวนี้ก็ไม่ได้น่าเกลียดเหมือนเดิมอีกต่อไป กรณีนี้ควรพิจารณาด้วยความเข้าใจว่าโหมดการซื้อขายแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบนั้นไม่เหมาะอย่างยิ่งกับการวิเคราะห์รูปทรงเรขาคณิตอย่างแม่นยำ ดังนั้น ผู้เทรดที่มีทักษะสามารถเพิ่มกำไรและลด Drawdown ได้ด้วยการควบคุมร่วมกับ Expert Advisor TriangleByZigZag_V2
ดาวน์โหลด
Test.zip – ผลการทดสอบแบบละเอียดของ Expert Advisors ทั้งหมด
TL_v3.mq4 – รุ่นต้นฉบับของ Expert Advisor
ZZtl.mq4 – อินดิเคเตอร์ที่แสดงเส้นสามเหลี่ยมจากจุดยอดของ ZigZag
TriangleByZigZag.mq4 – รุ่นแรกของกลยุทธ์ ที่มีกฎการซื้อขายที่จัดวางอย่างเป็นระบบ
TriangleByZigZag_V2.mq4 – รุ่นที่สองของกลยุทธ์ ที่มีการกรองสัญญาณการซื้อขายด้วย MACD
