ในฉบับนี้ เราจะพิจารณากลยุทธ์การซื้อขายที่สร้างขึ้นจากอินดิเคเตอร์ยอดนิยมในหมู่เทรดเดอร์อย่าง ZigZag กลยุทธ์นี้ใช้คุณสมบัติพิเศษที่เรียกว่า การรีเพนต์ (repainting) ของอินดิเคเตอร์นี้ — ซึ่งโดยทั่วไปแล้วถือเป็นข้อเสียที่ทำให้ผู้เก็งกำไร 99% ละทิ้งอินดิเคเตอร์นี้ไป แต่เราขอทดลองเปลี่ยนข้อเสียนี้ให้กลายเป็นข้อได้เปรียบแทน กฎของกลยุทธ์นี้เสนอโดยสมาชิกฟอรั่มเทรดเดอร์ andrewx3.
กฎของกลยุทธ์การซื้อขาย
ระบบดังกล่าวอาศัยอินดิเคเตอร์สามตัว ดังนี้:
- ZigZag_Pointer_alert — อินดิเคเตอร์ที่ระบุจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของราคา ถือเป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์หลักของระบบนี้ และเราใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์นี้ในการหาจังหวะเข้าตลาด
- nonlagzigzag_v2 — อินดิเคเตอร์ที่แสดงระดับราคา High และ Low ปัจจุบัน
- Money Flow Index (MFI) — อินดิเคเตอร์มาตรฐานใน MetaTrader ที่บ่งชี้ภาวะตลาดเกินซื้อ (overbought) หรือเกินขาย (oversold)
กฎการเข้าและออกจากตำแหน่ง
เปิดสถานะซื้อ (Long)
รอสัญญาณจากอินดิเคเตอร์ ZigZag_Pointer_alert เมื่อมีลูกศรชี้ขึ้น (สีเขียว) ปรากฏบนกราฟ จากนั้นรอให้แท่งเทียนนั้นปิดตัว ซึ่งแท่งเทียนนี้จะถือเป็น แท่งเทียนสัญญาณ Expert Advisor (EA) จะวางออร์เดอร์ Buy Stop ไว้ที่ระดับ High ของแท่งเทียนสัญญาณ + 10 พอยต์ โดยตั้ง ตัดขาดทุน ที่ Low ของแท่งเทียนสัญญาณ − 60 พอยต์ และ ทำกำไร ที่ 300 พอยต์.
เปิดสถานะขาย (Short)
รอสัญญาณจากอินดิเคเตอร์ ZigZag_Pointer_alert เมื่อมีลูกศรชี้ลง (สีแดง) ปรากฏบนกราฟ จากนั้นรอให้แท่งเทียนนั้นปิดตัว ซึ่งแท่งเทียนนี้จะถือเป็น แท่งเทียนสัญญาณ Expert Advisor (EA) จะวางออร์เดอร์ Sell Stop ไว้ที่ระดับ Low ของแท่งเทียนสัญญาณ − 10 พอยต์ โดยตั้ง ตัดขาดทุน ที่ High ของแท่งเทียนสัญญาณ + 60 พอยต์ และ ทำกำไร ที่ 300 พอยต์.
หากแท่งเทียนถัดไปมีระดับ High สูงกว่า High ของแท่งเทียนสัญญาณ เราจะถือว่าแท่งเทียนนั้นเป็นแท่งเทียนสัญญาณใหม่แทน
ข้อความอธิบายขั้นตอนเมื่อตัวบ่งชี้รีเซ็ต โดยกำหนดให้แท่งเทียนที่มี Low ต่ำกว่าแท่งก่อนหน้าเป็นสัญญาณใหม่และลบจุดเดิมออก เครื่องหมายบนแผนภูมิแสดงตำแหน่ง ZigZag_Pointer ที่ใช้ยืนยันสัญญาณเข้าหรือออกตามทิศทางราคา
ปิดสถานะซื้อ (Long)
ดำเนินการปิดสถานะสองขั้นตอน:
ขั้นตอนแรก: Expert Advisor (EA) ติดตามค่า MFI (Money Flow Index) และเมื่อค่า MFI บนแท่งเทียนที่กำลังเกิดขึ้น ตัดผ่านหรือแตะระดับ 80 จะปิดตำแหน่ง 50% ทันที และเลื่อน Stop Loss มาที่จุดเข้าเทรด (Breakeven)
ขั้นตอนที่สอง: ปิดตำแหน่งอีก 50% ที่เหลือ ไม่ว่าจะด้วยการบรรลุ Take Profit หรือเมื่อเกิด แท่งเทียนสัญญาณใหม่ — ข้อใดเกิดก่อนให้ดำเนินการก่อน
ปิดสถานะขาย (Short)
ดำเนินการปิดสถานะสองขั้นตอน:
ขั้นตอนแรก: Expert Advisor (EA) ติดตามค่า MFI (Money Flow Index) และเมื่อค่า MFI บนแท่งเทียนที่กำลังเกิดขึ้น ตัดผ่านหรือแตะระดับ 20 จะปิดตำแหน่ง 50% ทันที และเลื่อน Stop Loss มาที่จุดเข้าเทรด (Breakeven)
ขั้นตอนที่สอง: ปิดตำแหน่งอีก 50% ที่เหลือ ไม่ว่าจะด้วยการบรรลุ Take Profit หรือเมื่อเกิด แท่งเทียนสัญญาณใหม่ — ข้อใดเกิดก่อนให้ดำเนินการก่อน
ป้าย “ВХОД” และ “ВЫХОД” แสดงจุดเข้าและออกตามกลยุทธ์ โดยลูกศรชี้ตำแหน่งเปิดสถานะซื้อที่ราคา 12.340 และปิดทำกำไรเมื่อราคาแตะเส้นแนวต้านด้านบน แผนภาพนี้สาธิตกฎการเทรดด้วยรูปแบบสามเหลี่ยมบนกราฟแท่งเทียน
กฎทั้งหมดชัดเจนแล้ว ตอนนี้เราสามารถเริ่มส่วนที่น่าสนใจที่สุด — การทดสอบผลตอบแทนของกลยุทธ์นี้
การทดสอบกลยุทธ์การซื้อขาย
ในการทดสอบ เราเลือกใช้กราฟรายชั่วโมงของคู่สกุลเงินมาตรฐาน EUR/USD และคู่เงินครอส GBP/JPY โดยทำการแบ็กเทสต์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2009 ถึง 1 กรกฎาคม 2009 ช่วงเวลานี้ตลาดมีความผันผวนสูงมาก ดังนั้นสภาพแวดล้อมในช่วงวิกฤตจะเผยให้เห็นถึง พลังหรือจุดอ่อน ของ Expert Advisor (EA) อย่างชัดเจน (ดูรูปที่ 3 และ 4)
กราฟแสดงการทดสอบระบบเทรดบนคู่เงิน EURUSD โดยเส้นสีน้ำเงินคือ Balance (ยอดเงิน) และเส้นสีเขียวคือ Equity (มูลค่าพอร์ต) แท่งด้านล่างแสดง Volume (ปริมาณการซื้อขาย) ตามช่วงเวลา
กราฟนี้แสดงการทดสอบระบบเทรดบนคู่เงิน GBPJPY โดยเส้นสีน้ำเงินคือยอดคงเหลือและแท่งสีเขียวด้านล่างคือปริมาณการซื้อขาย เครื่องหมายลูกศรสีเขียวบนกราฟระบุจุดที่ระบบทำการเปิดสถานะซื้อขายในช่วงเวลาที่ทดสอบ
กราฟแสดงยอดเงินคงเหลือ (Balance) บ่งชี้ผลลัพธ์ได้ชัดเจน — Expert Advisor (EA) ทำงานได้แย่มากในช่วงทดสอบ ไม่มีคู่สกุลเงินใดเลยที่ให้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานจริง ดังนั้นในเวอร์ชันต้นฉบับ เราจึงไม่แนะนำให้ใช้ EA นี้
การปรับแต่งกลยุทธ์การซื้อขาย
น่าเสียดายที่เมื่อเราพยายามปรับปรุง Expert Advisor แบบที่เคยทำมาโดยทั่วไป ด้วยการออพติไมซ์พารามิเตอร์ เราพบปัญหาสำคัญคือ กำลังประมวลผลไม่เพียงพอ เนื่องจากกลยุทธ์ใช้ออร์เดอร์แบบ Pending Order และอินดิเคเตอร์ที่คำนวณหนักมาก ทำให้เวลาในการรันหนึ่งพาสเฉลี่ยอยู่ที่ 10–15 นาที ซึ่งเมื่อคำนวณเป็นเวลาในการออพติไมซ์แบบมาตรฐาน จะใช้เวลาประมาณ 2,500 ชั่วโมง หรือ 104 วัน ดังนั้น เราขอเชิญชวนผู้สร้างกลยุทธ์ให้แบ่งปันผลลัพธ์จากการออพติไมซ์ที่ได้มา พร้อมกับผู้เข้าร่วมฟอรั่ม หากมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่านี้
ข้อสรุป
น่าเสียดายที่ข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์ทำให้ไม่สามารถยืนยันประสิทธิภาพการทำงานได้ แม้ในเวอร์ชันต้นฉบับ กลยุทธ์นี้ก็ยังอ่อนแอเกินไปสำหรับการใช้งานจริง อย่างไรก็ตาม แนวคิดพื้นฐานนั้นน่าสนใจมาก จึงหวังว่าผู้สร้างกลยุทธ์ andrewx3 จะช่วยชุมชนเทรดเดอร์ค้นหาจุดแข็งที่แท้จริงของแนวทางนี้
คำอธิบายพารามิเตอร์ของ Expert Advisor ที่ได้
- SL — ระดับ Stop Loss
- TP — ระดับ Take Profit
- LOTS — Volume ของการซื้อขาย
- mfperiod — Period ของอินดิเคเตอร์ MFI
- ExtDepth, ExtDeviation, ExtBackstep — ค่าพารามิเตอร์ของอินดิเคเตอร์ ZigZag_Pointer_alert
- BBUSize — ระยะ Breakeven
ดาวน์โหลด Expert Advisor | ดาวน์โหลดอินดิเคเตอร์ | อภิปรายบนฟอรั่ม
