ในนิตยสาร ForTraders.org ฉบับที่ 75 เราจะมาเจาะลึกกลยุทธ์เทรดที่น่าสนใจอย่าง The.7 ซึ่งเคยเป็นหัวข้อถกเถียงอันร้อนแรงในกลุ่มเทรดเดอร์บนฟอรัมต่างประเทศ แก่นของอัลกอริธึมนี้เรียบง่ายและน่าจะโดนใจเทรดเดอร์จำนวนมาก โดยเฉพาะสายที่ชอบเข้าออเดอร์ไม่บ่อย แต่เน้นกินคำใหญ่ตามเทรนด์จนจบ
งานวิจัยอื่นๆ จากนิตยสาร ForTraders.org:
- Skyplay – EA สำหรับกลยุทธ์อิงอินดิเคเตอร์
- Tricolor – กลยุทธ์ Scalping ทำกำไรบน Timeframe M1
- กลยุทธ์ Scalping ชั้นดีด้วย Bollinger Bands และ RSI
การตั้งค่ากลยุทธ์เทรด
สำหรับรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับการเทรดด้วยมือ (Manual Trading) ด้วยกลยุทธ์ The.7 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ บนเว็บไซต์ของเรา ในส่วนนี้จะโฟกัสเฉพาะประเด็นสำคัญที่จำเป็นต่อการนำไปเขียนระบบอัตโนมัติ (Automation) ดังนั้น องค์ประกอบที่ต้องใช้มีดังนี้:
กรอบเวลา: Daily
คู่สกุลเงิน: หลากหลายคู่
เวลาเทรด: วันละครั้ง ณ จุดเปิดแท่งเทียน
อินดิเคเตอร์: EMA (5) คำนวณจากราคา High และ EMA (5) คำนวณจากราคา Low
ผู้พัฒนากลยุทธ์แนะนำว่าควรใช้งานกับ คู่สกุลเงินให้มากที่สุด เพื่อกระจายความเสี่ยง โดยหวังว่ากำไรก้อนโตจากบางออเดอร์จะช่วยชดเชยซีรีส์ขาดทุนสั้นๆ ได้ นอกจากนี้ สถิติระบุว่ากลยุทธ์นี้สร้างสัญญาณเพียงประมาณ 10-15 ครั้งต่อปีต่อหนึ่งเครื่องมือ ซึ่งถือว่าน้อยมาก เหมาะสำหรับการทดสอบแนวคิด
จุดที่น่าสนใจคือ เราต้องเปิดโปรแกรมเทรดเพียงวันละครั้ง เท่านั้น คือตอนเปิดแท่งเทียนใหม่: หากมีสัญญาณก็ตั้งคำสั่งทันที หากไม่มีก็ปิดหน้าจอไปพักผ่อนได้เลย
กฎการเทรดของกลยุทธ์ The.7
ขั้นตอนแรก ให้วางเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 2 เส้นบนกราฟ โดยใช้ Period เท่ากับ 5 เส้นแรกคำนวณจากราคา High อีกเส้นคำนวณจากราคา Low เส้นทั้งสองนี้จะทำหน้าที่เป็น “Channel” หรือกรอบราคาของเรา กฎการเข้าออเดอร์นั้นตรงไปตรงมา:
ออเดอร์ Buy: เกิดขึ้นเมื่อแท่งเทียนขาขึ้น (Bullish Candle) เปิดนอก Channel แต่ปิดภายใน Channel เมื่อแท่งเทียนใหม่เริ่มต้นขึ้น ให้ตั้งคำสั่ง Buy ทันที
ออเดอร์ Sell: แท่งเทียนขาลง (Bearish Candle) ต้องเปิดนอก Channel แต่ปิดภายใน Channel โดยมีการเบรคแนวต้านลงมา (ทะลุขอบบนจากบนลงล่าง)
งดเปิดสถานะ หากแท่งเทียนสัญญาณทะลุทั้งขอบบนและขอบล่างของ Channel พร้อมกัน เนื่องจากอาจบ่งชี้ว่าโมเมนตัมได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว
Stop-loss: ตั้งที่ระดับ High หรือ Low ของแท่งเทียนสัญญาณ บวกด้วยค่า Spread
Take-profit: ปิดทำกำไรเมื่อปรากฏเงื่อนไขสำหรับการเข้าออเดอร์ในทิศทางตรงกันข้าม
แม้ในคู่มือจะแนะนำให้ใช้ Trailing Stop แต่จากการทดสอบจริง เราไม่แนะนำให้ใช้ เนื่องจากระบบจะปิดสถานะเร็วเกินไปอยู่แล้ว
การแปลงกลยุทธ์ The.7 เป็นระบบอัตโนมัติ
เนื่องจากกฎเกณฑ์มีความชัดเจนและเป็นรูปแบบตายตัว การเขียน Expert Advisor (EA) จึงไม่ใช่เรื่องยาก พารามิเตอร์เดียวที่ปรับแต่งได้คือ Period ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งกำหนดเป็นตัวแปร ma_per โดยมีค่าเริ่มต้นที่ 5
ตามคำแนะนำของผู้พัฒนา เราควรเทรดหลายคู่สกุลเงินพร้อมกัน ในการทดสอบนี้จึงเลือกคู่ EURUSD, GBPUSD และ NZDUSD โดยใช้เงินฝากเริ่มต้น 10,000 USD และช่วงเวลาย้อนหลัง 24 ปี (ตั้งแต่ 1989 ถึง 2013) เพื่อให้ได้สถิติที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ การ Backtest ใช้ราคา Open Price เนื่องจากคำสั่งจะถูกส่งเมื่อเริ่มแท่งเทียนใหม่
กราฟนี้แสดงข้อมูลรายวันของคู่เงิน FT_THE7 (EURUSD) โดยเส้นสีน้ำเงินคือแนวโน้มราคาและจุดสีเขียวคือสัญญาณเปิดออเดอร์ตามกลยุทธ์ที่ระบุในหัวข้อด้านบน ค่าทางขวาคือระดับราคา ส่วนค่าด้านล่างคือจำนวนแท่งเทียนหรือช่วงเวลา
กราฟนี้แสดงยอดเงิน (Баланес) และเงินทุน (Средства) ตามราคาเปิด โดยทดสอบกับแท่งเทียนที่ก่อตัวสมบูรณ์แล้วเท่านั้น เส้นสีน้ำเงินแสดงการเปลี่ยนแปลงของยอดเงินในช่วงเวลา 0 ถึง 700 โดยมีจุดสูงสุดประมาณ 15291 และต่ำสุดประมาณ 8832
ป้ายกำกับด้านบนแปลว่า “ยอดเงิน / สินทรัพย์ / ตามราคาเปิด (วิธีเร็วบนแท่งที่เกิดขึ้นแล้ว เฉพาะสำหรับ Expert Advisors ที่มีการควบคุมการเปิดแท่งอย่างชัดเจน)” กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของยอดเงินตั้งแต่ประมาณ 9,765 ถึง 12,258 ตลอดช่วงเวลาที่แสดงบนแกนแนวนอน
น่าเสียดายที่จากกราฟผลลัพธ์ กลยุทธ์นี้มีความไม่เสถียรสูง แม้จะทำกำไรได้สูงในบางช่วง แต่กำไรเหล่านั้นมักมาแบบเป็นช่วงๆ แล้วหายวับไปอย่างรวดเร็ว คณะผู้เขียนได้ทดสอบกับคู่สกุลเงินและ Timeframe อื่นๆ รวมถึงพยายาม Optimize ค่า Period ของ EMA แล้ว แต่ผลลัพธ์ยังคงเดิม: ผลตอบแทนไม่คุ้มค่ากับต้นทุนและเวลาที่เสียไป
เห็นได้ชัดว่า The.7 ต้องการ Filter เพิ่มเติม อาจจะเป็น Oscillator เพื่อช่วยกรองสัญญาณหลอกและหลีกเลี่ยงซีรีส์ขาดทุน เรายินดีรับฟังไอเดียจากท่านผู้อ่านในการพัฒนากลยุทธ์นี้ต่อไป เพราะแนวคิดพื้นฐานยังน่าสนใจ เพียงแต่ต้องการการปรับจูนอีกเล็กน้อย
- พูดคุยเรื่องกลยุทธ์ The.7
- สถิติ Backtest กลยุทธ์ The.7
- ดาวน์โหลด EA The.7
- กฎหลักของกลยุทธ์เทรด The.7
