สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ ในฉบับนี้เราจะมาพิจารณาระบบการซื้อขายที่ผู้ใช้ฟอรั่ม FXGeneral ชื่อ droba ได้เสนอให้ใช้งานแบบอัตโนมัติฟรี ซึ่งจุดที่น่าสนใจคือระบบนี้ใช้เพียง อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคตัวเดียว คือ WATR ซึ่งมีลักษณะคล้ายแชนเนล (Channel)
กฎของระบบการซื้อขาย
มาดูโดยย่อถึงกฎของ ระบบการซื้อขาย ที่นำเสนอไว้ โดยขอยกตัวอย่างการเปิดสถานะซื้อ (Buy) ส่วนการเปิดสถานะขาย (Sell) จะทำในลักษณะตรงกันข้าม
- หากแท่งเทียนปิดเหนือเส้นบนของอินดิเคเตอร์ WATR ให้ส่งคำสั่งซื้อแบบตลาด (Market Order) จำนวน 3 ออเดอร์ ณ ราคาตลาด เมื่อเปิดแท่งเทียนถัดไป
- ตั้ง ตัดขาดทุน สำหรับทุกออเดอร์ไว้ที่ระดับเส้นฝั่งตรงข้าม
- ตั้ง ทำกำไร สำหรับออเดอร์แรกไว้ที่ระดับ “เส้นล่างของ WATR + 1.618 × (ค่าสัมบูรณ์ของระยะห่างระหว่างเส้นอินดิเคเตอร์)” หรือขั้นต่ำที่โบรกเกอร์กำหนด, สำหรับออเดอร์ที่สองตั้งไว้ที่ “เส้นล่างของ WATR + 2.618 × (ค่าสัมบูรณ์ของระยะห่างระหว่างเส้นอินดิเคเตอร์)”, ส่วนออเดอร์ที่สามไม่ตั้ง Take Profit
- เมื่อเปิดแท่งเทียนใหม่แต่ละแท่ง ให้ปรับระดับ Stop Loss ตามเส้นล่างของ WATR โดยใช้เทคนิค Trailing Stop
- หากออเดอร์ซื้อแรกปิดทำกำไรตาม ทำกำไร แล้ว ให้ย้าย Stop Loss ของทุกสถานะซื้อที่ยังเปิดอยู่ไปยังระดับที่สูงที่สุดระหว่าง “เส้นล่างของ WATR” กับ “ระดับราคาเปิดของออเดอร์ซื้อ”
- หากออเดอร์ซื้อที่สองปิดทำกำไรตาม Take Profit แล้ว ให้ปรับ Stop Loss ไปยังระดับที่สูงที่สุดระหว่าง “ระดับ Take Profit ของออเดอร์ซื้อแรกในซีรีส์นี้” กับ “เส้นล่างของ WATR”
ตัวอย่างการทำงานของระบบการซื้อขายสำหรับการเปิดสถานะซื้อ (ดูรูปที่ 1) โดยจุดเข้าเทรดแสดงด้วย ลูกศรสีเขียว
รูปที่ 1. สัญญาณของระบบการซื้อขายสำหรับการเปิดสถานะซื้อ
ตัวอย่างการทำงานของระบบการซื้อขายสำหรับการเปิดสถานะขาย (ดูรูปที่ 2) โดยจุดเข้าเทรดแสดงด้วยลูกศรสีแดง:
รูปที่ 2. สัญญาณของระบบการซื้อขายสำหรับการเปิดสถานะขาย
การทดสอบ
หลักการดูเหมือนจะเข้าใจได้ชัดเจน แต่การเทรดด้วยตนเอง (Manual Trading) อาจทำได้ยาก จึงสมเหตุสมผลมากที่จะทำระบบให้เป็นอัตโนมัติ ดังนั้น Expert Advisor (EA) สำหรับระบบนี้จึงถูกพัฒนาขึ้น และสามารถเริ่มการทดสอบได้ทันที
เริ่มจากการ Backtest บนคู่สกุลเงิน EURUSD ไทม์เฟรม H1 (ดูรูปที่ 3) โดยตั้งความเสี่ยงต่อซีรีส์ออเดอร์ 3 รายการไว้ที่ 2% ของพอร์ต และทดสอบย้อนหลัง 2.5 ปี
กราฟเส้นสีน้ำเงินแสดงยอดคงเหลือหรือเงินทุน (Баланс / Средства) ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา ส่วนแท่งสีเขียวด้านล่างคือจำนวนออเดอร์ที่เปิด (Orders) ณ ช่วงเวลานั้นๆ โดยแกนแนวนอนระบุช่วงเวลาเป็นตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 748 และแกนแนวตั้งด้านขวาแสดงระดับราคาหรือมูลค่าตั้งแต่ 6757 ถึง 27463
รูปที่ 3. การทดสอบ EA บนคู่สกุลเงิน EURUSD
กราฟยอดเงิน (Balance) ดูน่าพอใจพอสมควร แม้จะมี Drawdown ค่อนข้างหนัก แต่ EA ยังสามารถจบการทดสอบด้วยกำไร 152% ซึ่งถือว่าดีมากสำหรับการตั้งค่าเริ่มต้น มาดูผลลัพธ์กับคู่สกุลเงินอื่นกันต่อ
ถัดไป ทดสอบกับคู่ GBPUSD (ดูรูปที่ 4) โดยใช้การตั้งค่าเดียวกัน
กราฟเส้นสีน้ำเงินแสดงยอดคงเหลือ (Баланс) และส่วนทุน (Средства) ของพอร์ตการลงทุน ส่วนแท่งสีเขียวด้านล่างแสดงปริมาณการซื้อขาย (Объем) ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ แกน纵ด้านขวาแสดงระดับราคาหรือมูลค่าตั้งแต่ 7567 ถึง 40046
รูปที่ 4. การทดสอบ EA บนคู่สกุลเงิน GBPUSD
ผลที่ได้คือ กำไร 300% ในช่วง 1.5 ปีแรก แต่หลังจากนั้นยอดเงินลดลงอย่างต่อเนื่อง จนสิ้นสุดการทดสอบใกล้เคียงกับยอดเริ่มต้น
ทดสอบต่อที่คู่ AUDUSD (ดูรูปที่ 5) อาจเป็นไปได้ว่าคู่สกุลเงิน Carry Trade จะเหมาะกับกลยุทธ์นี้มากกว่า
กราฟเส้นสีน้ำเงินแสดงราคาเปิดของสัญญา Futures บนดัชนี RTS (РТС) ส่วนแท่งสีเขียวด้านล่างแสดงปริมาณการซื้อขาย (Объем) แกนแนวนอนระบุช่วงเวลาเป็นนาทีตั้งแต่ 0 ถึง 570
รูปที่ 5. การทดสอบ EA บนคู่สกุลเงิน AUDUSD
โดยรวมแล้ว ผลลัพธ์ไม่ได้โดดเด่นนัก กำไรสุทธิอยู่ที่ +109% แต่กราฟยอดเงินมีความผันผวนสูงมาก และ Drawdown สูงสุดอยู่ที่ 51% ลองเปลี่ยนไปใช้คู่ NZDUSD แทน อาจพบว่าสกุลเงินคอมโมดิตี้อีกตัวหนึ่งให้ผลดีกว่า (ดูรูปที่ 6)
กราฟด้านบนแสดงยอดคงเหลือ (Баланс / Средства) ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา ส่วนกราฟด้านล่างแสดงจำนวนออเดอร์ (Объем) ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ โดยแกนแนวนอนระบุช่วงเวลาตั้งแต่ 0 ถึง 632 และแกนแนวตั้งด้านขวาแสดงระดับราคาหรือมูลค่าตั้งแต่ 7822 ถึง 20548
รูปที่ 6. การทดสอบ EA บนคู่สกุลเงิน NZDUSD
กราฟยอดเงินคล้ายกับผลที่ได้จากคู่ AUDUSD แต่กำไรรวมใน 2.5 ปีอยู่ที่ +78% เท่านั้น และ Drawdown สูงสุดลดลงเล็กน้อยเหลือ 46%
การปรับแต่ง Expert Advisor
พารามิเตอร์เดียวที่ใช้ใน EA คือ “ความเสี่ยงต่อซีรีส์ออเดอร์” ดังนั้นเราจะใช้พารามิเตอร์นี้ในการปรับปรุงความเรียบของเส้น Equity โดยเลือกคู่ EURUSD ซึ่งให้ผลลัพธ์ดีที่สุดมาทำการ Optimize ย้อนหลัง 2 ปี
ค่าความเสี่ยงที่ให้อัตราส่วนกำไรต่อ Drawdown ดีที่สุดคือ 0.5% กราฟการทดสอบแบบ Forward Test ย้อนหลัง 9 เดือน แสดงไว้ในรูปที่ 7 ซึ่งในความเห็นของเรา EA ตัวนี้น่าจับตามองอย่างยิ่ง
กราฟเส้นสีน้ำเงินแสดงยอดคงเหลือ (Баланс) และเส้นสีเขียวด้านล่างแสดงปริมาณการซื้อขาย (Объем) ตามแกนเวลาที่มีตัวเลขเช่น 55, 67, 99 ไปจนถึง 743 จุดตั้งฉากแนวตรงระบุตำแหน่งของ “Forward test” บนแผนภูมิ
รูปที่ 7. ผลลัพธ์ที่ผ่านการปรับแต่งแล้วของ EA
สรุป
ระบบแสดงประสิทธิภาพที่น่าประทับใจ เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของระบบเทรดแบบ Breakout ตามเทรนด์ ที่กำไรหลักมักเกิดจากไม่กี่ตำแหน่งเท่านั้น แม้ระบบจะถูกแปลงเป็นแบบอัตโนมัติแล้ว แต่ยังมีประเด็นบางประการที่อาจช่วยเพิ่มผลกำไรและลด Drawdown ได้ เช่น อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk/Reward) สำหรับแต่ละตำแหน่ง การ Pyramiding ตามเทรนด์, การปรับค่าสัมประสิทธิ์สำหรับคำนวณระดับ Take Profit และการปรับขนาด Lot สำหรับแต่ละออเดอร์ในซีรีส์
