กลยุทธ์การซื้อขายด้วย Stochastic Oscillator

ในฉบับที่ 60 ของนิตยสาร ForTraders.org เราจะมาพิจารณากลยุทธ์การซื้อขายแบบเรียบง่ายอีกหนึ่งระบบ อาจมีบางท่านติงว่า การทดลองครั้งก่อนๆ ไม่ได้สอนให้เราเลิกพึ่งพากลยุทธ์พื้นฐานเสียที ซึ่งในมุมหนึ่งก็ถูกต้อง แต่เหตุผลที่เราเลือกนำเสนอระบบนี้ เพราะมันใช้ Stochastic Oscillator ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ที่เทรดเดอร์จำนวนมากชื่นชอบ และที่สำคัญคือ ระบบนี้อาศัยเพียงอินดิเคเตอร์ตัวเดียวในการตัดสินใจ ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรใหม่ๆ ที่จะสร้างสรรค์จากเครื่องมือชิ้นนี้อีกแล้ว—ตลาดได้พิสูจน์หรือปฏิเสธแนวคิดที่เป็นไปได้ไปหมดแล้ว แต่ในครั้งนี้ เราจะไม่เพียงแค่ระบุทิศทางขาขึ้นหรือขาลงบนกราฟเท่านั้น แต่จะพยายามตีความและทำกำไรจากสัญญาณของ Stochastic อย่างละเอียด โดยคำนึงถึงทุกรายละเอียดปลีกย่อย

ขอแจ้งเพิ่มเติมว่า กลยุทธ์นี้ถูกเสนอโดยสมาชิกฟอรั่มชื่อ q3-star เหตุผลหลักที่เขาสนับสนุนคือ เขาใช้งานกลยุทธ์นี้อย่างแข็งขัน ทั้งในการเทรดจริงและในการแข่งขันเทรดที่จัดโดยโบรกเกอร์และดีลเลอร์ (DC) นอกจากนี้ เขายังระบุว่ากลยุทธ์นี้สร้างผลตอบแทนได้ 3–15% ต่อเดือน จากข้อมูลเบื้องต้นถือว่าน่าสนใจ ลองมาทดสอบกันดู

กฎพื้นฐาน

ตามคาด กลยุทธ์นี้อาศัยคุณสมบัติเด่นของ Stochastic ในการระบุแนวโน้ม โปรดสังเกตว่า เราจะวิเคราะห์ทิศทางแนวโน้มหลักบนกราฟรายวัน (Daily) ส่วนการเปิดออเดอร์จะทำบนกราฟรายชั่วโมง (H1) โดยต้องสอดคล้องกับแนวโน้มระยะยาวที่ปรากฏบนกราฟรายวันเท่านั้น

1. ออเดอร์ซื้อ (Buy Order) เปิดเมื่อเงื่อนไขทั้งสองเป็นจริง: (ก) บนกราฟรายวัน Stochastic แสดงแนวโน้มขาขึ้น และ (ข) บนกราฟรายชั่วโมง เส้น %K (เส้น Stochastic แบบเร็ว แสดงด้วยสีน้ำเงินในรูปที่ 1) ตัดระดับ 30 จากล่างขึ้นบน
2. ออเดอร์ขาย (Sell Order) เปิดเมื่อเงื่อนไขตรงข้าม: (ก) บนกราฟรายวัน Stochastic แสดงแนวโน้มขาลง และ (ข) บนกราฟรายชั่วโมง รอให้เส้น %K ตัดระดับ 70 จากบนลงล่าง
3. ตัดขาดทุน ตั้งไว้ที่จุดสูงสุด/ต่ำสุดเฉพาะที่ (Local Extremes) บนกราฟรายชั่วโมง
4. ทำกำไร ไม่กำหนดเป้าหมายราคา ตำแหน่งจะปิดเมื่อเกิดสัญญาณกลับด้าน (Reverse Signal)
5. ระบบ “เบรกอีเวน” (Breakeven) ที่ระบุไว้ใน เวอร์ชันต้นฉบับของกลยุทธ์นี้ เราไม่ใช้งาน

ป้ายกำกับ “Движение вниз” พร้อมลูกศรชี้ลงบนกราฟ EURUSD.Daily บ่งบอกถึงช่วงเวลาที่ราคามีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน เส้นประแนวตั้งช่วยแบ่งแยกช่วงเวลาของการเคลื่อนไหวนี้เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางราคาได้ดียิ่งขึ้น

ป้ายกำกับบนกราฟ EURUSD,M1 แสดงจุด “ขาย” (Продажа), “กำไร” (Профит) และ “หยุดขาดทุน” (СтопЛосс) เครื่องหมายเหล่านี้สาธิตตัวอย่างการเข้าและออกจากตำแหน่งเทรดตามสัญญาณบนกราฟรายชั่วโมง

สำหรับนักลงทุนที่คุ้นเคยกับการใช้ Stochastic มาอย่างยาวนาน อาจรู้สึกว่ากลยุทธ์นี้ดูคุ้นตา ซึ่งก็ถูกต้อง เพราะมีการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ มานานแล้ว อย่างไรก็ตาม ความเรียบง่ายไม่ได้หมายความว่าปราศจากความท้าทาย เมื่อเราพยายามแปลงกลยุทธ์นี้ให้เป็นระบบอัตโนมัติ พบความคลุมเครือบางประการ นั่นคือ ผู้เขียนไม่ได้ระบุวิธีการระบุแนวโน้มบนกราฟรายวันอย่างชัดเจน เราจึงเห็นว่าไม่ควรจำกัดตัวเองด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง เมื่อมีทางเลือกมากมายอยู่ตรงหน้า ดังนั้น เราจึงพิจารณา 5 วิธีที่แตกต่างกันในการระบุแนวโน้มขาขึ้นและขาลงโดยใช้ Stochastic ดังนี้…

การระบุแนวโน้มหลัก — วิธีที่ 1

แนวโน้มขาลง — Stochastic เคลื่อนที่ขึ้น แล้วพลิกกลับลงต่ำกว่าระดับ 80 ถือว่าการเคลื่อนไหวขาลงสิ้นสุดลงเมื่อเส้น %K พลิกกลับขึ้นที่ตำแหน่งใดก็ได้ รวมถึงเมื่อมันกลับขึ้นเหนือระดับ 80 อีกครั้ง

แนวโน้มขาขึ้น — Stochastic เคลื่อนที่ลง แล้วพลิกกลับขึ้นเหนือระดับ 20 ถือว่าการเคลื่อนไหวขาขึ้นสิ้นสุดลงเมื่อเส้น %K พลิกกลับลง และกลับลงไปต่ำกว่าระดับ 20 อีกครั้ง

การระบุแนวโน้มหลัก — วิธีที่ 2

แนวโน้มขาลง — Stochastic เคลื่อนที่ขึ้น แล้วพลิกกลับ ถือว่าการเคลื่อนไหวขาลงสิ้นสุดลงเมื่อเส้น %K ตกลงต่ำกว่าระดับ 20 แล้วออกจากโซนนั้น และกลับขึ้นเหนือระดับ 80 อีกครั้ง

แนวโน้มขาขึ้น — Stochastic เคลื่อนที่ลง แล้วพลิกกลับ ถือว่าการเคลื่อนไหวขาขึ้นสิ้นสุดลงเมื่อเส้น %K เพิ่มขึ้นเหนือระดับ 80 แล้วออกจากโซนนั้น และกลับลงไปต่ำกว่าระดับ 20 อีกครั้ง

การระบุแนวโน้มหลัก — วิธีที่ 3

แนวโน้มขาลง — Stochastic ตัดผ่านระดับ 80 จากล่างขึ้นบนอย่างสมบูรณ์ แล้วพลิกกลับ ถือว่าการเคลื่อนไหวสิ้นสุดลงเมื่อเส้น %K และ %D ตัดกันที่ตำแหน่งใดก็ได้ภายในโซนอินดิเคเตอร์ และเมื่อ Stochastic กลับขึ้นเหนือระดับ 80 อีกครั้ง

แนวโน้มขาขึ้น — Stochastic ตัดผ่านระดับ 20 จากบนลงล่างอย่างสมบูรณ์ แล้วพลิกกลับ ถือว่าการเคลื่อนไหวสิ้นสุดลงเมื่อเส้น %K และ %D ตัดกันที่ตำแหน่งใดก็ได้ภายในโซนอินดิเคเตอร์ และเมื่อ Stochastic กลับลงไปต่ำกว่าระดับ 20 อีกครั้ง

การระบุแนวโน้มหลัก — วิธีที่ 4

แนวโน้มขาลง — ยืนยันเมื่อ Stochastic อยู่ต่ำกว่าระดับ 20 แล้วเคลื่อนที่ขึ้นและออกจากโซนนั้น (คือ ค่าที่บันทึกได้มากกว่า 20)

แนวโน้มขาขึ้น — ยืนยันเมื่อ Stochastic อยู่เหนือระดับ 80 แล้วเคลื่อนที่ลงและออกจากโซนนั้น (คือ ค่าที่บันทึกได้น้อยกว่า 80)

การระบุแนวโน้มหลัก — วิธีที่ 5

วิธีที่ง่ายที่สุดและเป็นแบบคลาสสิก แนวโน้มขาลง — ยืนยันเมื่อเส้นสัญญาณ %D ของ Stochastic อยู่เหนือเส้น %K แบบเร็ว

แนวโน้มขาขึ้น — ยืนยันตามกฎกลับกัน คือ เส้นสัญญาณ %D อยู่ต่ำกว่าเส้น %K แบบเร็ว

เราได้เรียนรู้วิธีการใช้ Stochastic หลากหลายแบบขณะพัฒนา Expert Advisor (EA) ตอนนี้มาดูกันว่า วิธีใดให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการระบุแนวโน้ม ลองคาดการณ์ดู นักลงทุน!

เพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดในการระบุแนวโน้มขาขึ้นและขาลง เราจะเขียนอัลกอริทึมพื้นฐานที่สุด: หากแนวโน้มขึ้น → ซื้อ, หากแนวโน้มลง → ขาย, หากแนวโน้มเปลี่ยน → ปิดตำแหน่งทันที

การค้นหาวิธีที่ดีที่สุด

แผนภูมินี้แสดง “กราฟการปรับให้เหมาะสม” (График оптимизации) โดยแกนแนวนอนระบุหมายเลขการทดสอบ (Тестер) ตั้งแต่ 1 ถึง 5 และแกนแนวตั้งแสดงค่าตั้งแต่ 1 ถึง 91 สีเขียวที่เข้มขึ้นบ่งบอกถึงผลลัพธ์หรือประสิทธิภาพที่ดีกว่าในการหาค่าแนวโน้มที่ดีที่สุด

ในการประเมินประสิทธิภาพ เราใช้กราฟการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (Optimization) แบบพิเศษ โดยส่วนที่มีสีเข้มกว่าแสดงถึงการทดสอบที่ให้ผลกำไรสูงกว่า มองด้วยตาเปล่าจะเห็นได้ว่า วิธีที่ 5, 2 และ 4 (เรียงตามลำดับจากดีที่สุด) ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด ตอนนี้เหลือเพียงการทดสอบอย่างเป็นทางการ

เราเห็นว่าการนำเสนอผลการทดสอบทั้งหมดเพื่อค้นหาวิธีที่ดีที่สุดนั้นไม่จำเป็น ดังนั้น เราจึงนำเฉพาะวิธีที่ให้ผลดีที่สุดมาเสนอต่อท่าน นั่นคือ วิธีที่ 2 ซึ่งปรากฏว่าสามารถติดตามแนวโน้มได้แม่นยำที่สุด โดยการทดสอบนี้ดำเนินการบนกราฟรายวันของคู่ EURUSD ตั้งแต่ปี 1999 จนถึงปัจจุบัน

กราฟนี้แสดง “Balance” (ยอดคงเหลือ) ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา โดยเส้นสีน้ำเงินติดตามผลการเทรดจากกลยุทธ์ที่กำหนดราคาเปิดตามแท่งเทียนที่เกิดขึ้นแล้ว พร้อมระบบควบคุมความเสี่ยง ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่ายอดเงินเติบโตอย่างต่อเนื่องจากจุดเริ่มต้นที่ 8788 ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่ 17607 ก่อนจะมีการปรับลดลงเล็กน้อยในช่วงท้าย

ดาวน์โหลดรายงานผลการทดสอบ | ดาวน์โหลดการตั้งค่า | ดาวน์โหลดโปรแกรมทดสอบแนวโน้ม

แน่นอนว่า วิธีอื่นๆ อาจให้ผลดีกว่ากับคู่สกุลเงินอื่นๆ ซึ่งเราขอเชิญชวนนักลงทุนทดลองตรวจสอบด้วยตนเอง ตอนนี้กลับมาที่กลยุทธ์หลักของเรา

การทดสอบเวอร์ชันเต็มของกลยุทธ์:

ตอนนี้เราเข้าใจกฎพื้นฐานทั้งหมดแล้ว และพร้อมที่จะประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์นี้ในสภาวะตลาดจริง เราใช้แผนการทดสอบที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว: ช่วงเวลาทดสอบคือตั้งแต่ปี 1999 ถึงปัจจุบัน คู่สกุลเงินที่ใช้คือคู่หลักที่มีสภาพคล่องสูง และ กรอบเวลา ที่ใช้คือกราฟรายวันและรายชั่วโมง ผลลัพธ์แสดงอย่างละเอียดในรูปที่ 10–14

กราฟแสดงการทดสอบกลยุทธ์บนคู่เงิน EURUSD, GBPUSD และ USDJPY โดยเส้นสีน้ำเงินคือยอด_balance_ตามราคาเปิดแท่งเทียน เครื่องหมายสีเขียวชี้จุดเข้าเทรดที่สอดคล้องกับเงื่อนไขควบคุมราคาเปิด

กราฟด้านบนแสดงการทดสอบคู่เงิน USDCAD (รูปที่ 13) และกราฟด้านล่างแสดงการทดสอบคู่เงิน AUDUSD (รูปที่ 14) เครื่องหมายสีเขียวบนเส้นสีน้ำเงินบ่งบอกถึงจุดที่มีการเปิดสถานะเทรดในช่วงเวลาดังกล่าว

เมื่อพิจารณากราฟเหล่านี้ เราสังเกตเห็นสามประเด็นทันที: (1) EURUSD แสดงพฤติกรรมที่มีเสถียรภาพมากกว่า (อาจเป็นเพราะเราใช้คู่นี้ในการทดสอบวิธีต่างๆ ของ Stochastic เพื่อระบุแนวโน้ม); (2) ลักษณะการเคลื่อนไหวของเส้นกราฟแสดงยอดเงินคงเหลือ (Equity Curve) ของทุกคู่มีความคล้ายคลึงกันอย่างมาก; (3) ทั้งห้าคู่ให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับศูนย์ (Break-even) แทบทั้งหมด

จากข้อสังเกตนี้ เราสรุปว่า การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดต่อไปควรทำเฉพาะกับคู่ EURUSD เท่านั้น และเราจะปรับแต่งเฉพาะพารามิเตอร์ของ Stochastic ที่ใช้ส่งสัญญาณ (Signal Stochastic) เท่านั้น เพราะเราได้ดำเนินการปรับแต่งส่วนอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว

การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของกลยุทธ์

ดังนั้น เครื่องมือที่ใช้คือ EURUSD และช่วงเวลาที่ใช้ในการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดคือ 2006–2009 โปรดดูรูปที่ 15

กราฟด้านบนแสดงการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาต่างๆ ส่วนตารางด้านล่างสรุปผลการทดสอบกลยุทธ์โดยระบุตัวเลขสำคัญ เช่น จำนวนรายการ (Всего сделок), กำไร (Прибыль), และค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ (เช่น s_Kperiod=81; s_Dperiod=1) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละชุดค่าตั้งค่า

จากภาพรูปที่ 15 จะเห็นว่า มีผลลัพธ์ที่ดีจำนวนไม่น้อย แต่เช่นเคย เราจะเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดทั้งในแง่ความเสี่ยงและผลตอบแทน

การทดสอบขั้นสุดท้าย

ในที่สุด เราพบว่ามีการตั้งค่าที่ให้ผลดีมากสำหรับกลยุทธ์นี้ของผู้เขียน ไม่เพียงแต่ในช่วงเวลาที่ใช้หาค่าที่เหมาะสมที่สุดเท่านั้น แต่ยังให้ผลดีตั้งแต่ก่อนหน้านั้นด้วย (ดูรูปที่ 16)

กราฟนี้แสดงยอดเงินคงเหลือ (Баланс / Средства) ที่คำนวณจากราคาเปิดแท่งเทียน โดยมีการทำเครื่องหมายกรอบสี่เหลี่ยมระบุช่วงเวลา “Оптимизация 2006-2009” ซึ่งหมายถึงช่วงการหาค่าเหมาะสมที่สุดของพารามิเตอร์ระหว่างปี 2006 ถึง 2009

ดาวน์โหลดรายงานผลการทดสอบ. ดาวน์โหลดพารามิเตอร์.

ผลลัพธ์ที่แสดงนี้ได้รับจากการทดสอบบนกราฟ EURUSD ตั้งแต่ปี 1999

ข้อสรุป:

“การเห็นด้วยตาหนึ่งครั้งดีกว่าการได้ยินร้อยครั้ง” — คำพูดนี้ยังคงใช้ได้เสมอ ครั้งนี้เรามีสิ่งดีๆ ให้ท่านได้ชม และยังมีเหตุผลที่จะชื่นชมผู้เขียนกลยุทธ์นี้อย่างยิ่ง ขอบคุณมากครับ กลยุทธ์นี้มีหลายประเด็นที่น่าศึกษาอย่างลึกซึ้ง ผู้เขียนยังเสนอแนะให้ทดลองใช้ Expert Advisor (EA) นี้กับบัญชีจริงแล้ว หวังว่าทุกอย่างจะราบรื่น และเราก็รอคอยรายงานผลการเทรดจริงและผลการแข่งขันที่เขาได้รับรางวัล

คำอธิบายพารามิเตอร์ของ Expert Advisor (EA)

• t_trend_period — ช่วงเวลาของกราฟแนวโน้ม (1 ถึง 7)
• t_Kperiod, t_Dperiod, t_slowing — การตั้งค่า Stochastic สำหรับแนวโน้ม
• t_up_level, t_dw_level — ระดับบนและล่างของ Stochastic สำหรับแนวโน้ม
• tend_searh_type — ประเภทวิธีการระบุแนวโน้ม (1 ถึง 5)
• s_signal_period — ช่วงเวลาของกราฟสัญญาณ
• s_Kperiod, s_Dperiod, s_slowing — การตั้งค่า Stochastic สำหรับสัญญาณ
• s_up_level, s_dw_level — ระดับบนและล่างของ Stochastic สำหรับสัญญาณ
• count_bars_stop_loss — จำนวนแท่ง (Bar) ที่ใช้ในการระบุจุดสูงสุด/ต่ำสุดเฉพาะที่สำหรับการตั้งค่า Stop Loss

ดาวน์โหลด Expert Advisor (EA) | ร่วมสนทนาในฟอรัม