ProHvost – กลยุทธ์ฟอเร็กซ์ที่ใช้ไส้เทียนยาว

กลยุทธ์การซื้อขายและการทำให้เป็นอัตโนมัติ

ในฉบับที่ 78 ของนิตยสาร ForTraders.org ผู้เขียนขอนำเสนอผลการวิจัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายที่อิงจากการสังเกตพฤติกรรมของแท่งเทียนญี่ปุ่น แน่นอนว่าราคาไม่ได้เคลื่อนไหวในรูปแบบเดิมเสมอไป แต่รูปแบบราคา “ศีรษะและไหล่” ก็ยังคงถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์สินทรัพย์ทางการเงินต่างๆ จนถึงปัจจุบัน แม้จะมีอายุการใช้งานมายาวนานหลายสิบปีแล้วก็ตาม

คำศัพท์ที่ใช้

ขออธิบายหลักการของรูปแบบที่พบก่อน: จากการสังเกตชุดแท่งเทียนต่างๆ บนกราฟรายชั่วโมงของคู่สกุลเงิน EURUSD ผู้เขียนสังเกตเห็นลักษณะเฉพาะประการหนึ่ง นั่นคือ แท่งเทียนมักมีแนวโน้มที่จะย้อนกลับมาทดสอบ (retest) ระดับจุดต่ำสุด (Low) เดิม เมื่อมีไส้เทียนที่ยาวมากเกินไป กล่าวคือ เมื่อไส้เทียนบนหรือไส้เทียนล่างของแท่งเทียนมีความยาวมากพอ เราจะมีโอกาสสูงที่ราคาจะเคลื่อนที่กลับไปยังระดับ Low นั้น ซึ่งหมายความว่าเราสามารถทำกำไรได้จำนวนพิปเท่ากับความสูงของ “หาง” นั้น

เพื่อความง่ายในการอ้างอิงและอธิบายต่อไป ผู้เขียนขอเสนอคำศัพท์เฉพาะสำหรับส่วนประกอบของแท่งเทียนญี่ปุ่นแบบทั่วไปดังนี้: จะเรียก “ไส้เทียนบน” ว่า “ศีรษะ” (Head), “ไส้เทียนล่าง” ว่า “หาง” (Tail) และส่วน “ลำตัว” ยังคงเรียกว่า “ลำตัว” (Body)

ต่อไปนี้คือตัวอย่างการ “ปิดหาง” ที่กล่าวถึงข้างต้น ทั้งนี้ กฎเดียวกันนี้สามารถใช้ได้กับ “ศีรษะ” เช่นกัน

ในกราฟ EURUSD,H1 กล่องสีแดงแสดงช่วงที่แท่งเทียนสามแท่งอยู่ติดกัน ลูกศรชี้ไปที่แท่งเทียนถัดมาพร้อมข้อความว่า “ข้ามปิด” ซึ่งหมายถึงราคาได้เคลื่อนผ่านจุดปิดของแท่งเทียนก่อนหน้า

พื้นฐานของกลยุทธ์ฟอเร็กซ์ ProHvost

แน่นอนว่า “หาง” เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องปิดตรงตามภาพเสมอไป ในบางสถานการณ์ ราคาอาจเคลื่อนที่สวนทางแทน แต่จากการสังเกตของผู้เขียน ปรากฏการณ์การปิดหางเกิดขึ้นบ่อยกว่าที่ไม่เกิดขึ้น ดังนั้นเราจึงมีเหตุผลเพียงพอที่จะพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่น่าสนใจ และสร้างหุ่นยนต์เทรดเพื่อช่วยวิเคราะห์ความยาวของ “หาง” และ “ศีรษะ” อย่างแม่นยำ โดยเราจะแบ่งแท่งเทียนออกเป็นจุดสำคัญ 4 จุด ดังนี้: A — จุดสูงสุด (High) ของแท่งเทียน, B — ขอบบนของลำตัวแท่งเทียน, C — ขอบล่างของลำตัวแท่งเทียน, D — จุดต่ำสุด (Low) ของแท่งเทียน ลองดูว่าการแบ่งจุดเหล่านี้จะปรากฏบนกราฟอย่างไร

เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุด หรือกล่าวคือ ขนาดของแท่งเทียนที่ทำให้มีความน่าจะเป็นสูงสุดในการเกิดการเคลื่อนที่ต่อเนื่องและ “ปิด” หางหรือศีรษะที่ยาวตามทิศทางของการซื้อขายของเรา เราจะวัดความยาวของ “ศีรษะ” (ระยะทางจาก A ถึง B), ความสูงของลำตัว (ระยะทางจาก B ถึง C), และความยาวของ “หาง” (ระยะทางจาก C ถึง D) สำหรับการซื้อ (Buy) เราจะวางจุด Take Profit ที่จุด A ส่วน Stop Loss จะกำหนดเป็นจำนวนพิปจากจุดเข้าตำแหน่ง

การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เทรด ProHvost

หลังจากกำหนดกฎเกณฑ์ข้างต้นลงในระบบ เราได้ผลลัพธ์การหาค่าเหมาะสมที่สุด (Optimization) สำหรับกราฟรายชั่วโมงของคู่สกุลเงิน EURUSD ในช่วงสามเดือนก่อนหน้าของปีดังกล่าว สำหรับการทดสอบความน่าเชื่อถือของพารามิเตอร์ที่ได้ เราจะเก็บช่วงสามเดือนต่อมาเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของโมเดล (Forward Test)

กราฟนี้แสดงยอดเงินคงเหลือ (Баланк) และสินทรัพย์ (Средства) โดยใช้วิธี “ทุก_TICKER” ที่แม่นยำที่สุดจาก timeframe ที่มีอยู่ คำว่า “n/a” ปรากฏในส่วนหัวของข้อมูล เส้นสีน้ำเงินแสดงให้เห็นแนวโน้มการเติบโตของพอร์ตการลงทุนจากประมาณ 986 ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดใกล้ 1303 ในช่วงเวลาประมาณ 25 หน่วยบนแกนนอน

เราจะตรวจสอบพารามิเตอร์ที่ได้จากการปรับแต่งด้วยโปรแกรมทดสอบกลยุทธ์ (Strategy Tester) บนช่วงเวลาสามเดือนถัดไป

ป้ายกำกับด้านบนระบุว่าเป็นกราฟแสดง “ยอดเงิน / ทรัพย์สิน” ที่สร้างขึ้นจากข้อมูลราคาทุกช่วงเวลาที่เล็กที่สุดที่มีอยู่ (66.30%) เส้นสีน้ำเงินแสดงให้เห็นแนวโน้มการเติบโตของพอร์ตการลงทุน โดยมียอดเงินเริ่มต้นที่ 987 และเพิ่มขึ้นไปแตะระดับสูงสุดใกล้ 1273 ภายในระยะเวลาประมาณ 19 หน่วยบนแกนนอน

กราฟนี้แสดงยอดคงเหลือ (Баланัก) ของพอร์ตการลงทุนตามเวลา โดยแกนตั้งแสดงมูลค่าตั้งแต่ 982 ถึง 1358 และแกนนอนแสดงจำนวนแท่งเทียนหรือTicks ตั้งแต่ 0 ถึง 34 เส้นสีน้ำเงินแสดงให้เห็นแนวโน้มการเติบโตของเงินทุนโดยรวมในช่วงเวลาดังกล่าว

จากกราฟที่แสดง เราจะเห็นว่าพารามิเตอร์ AB และ BC ที่โปรแกรมทดสอบเลือกให้หลังจากกระบวนการทำให้เป็นอัตโนมัติ ยังคงใช้งานได้ดีในช่วงข้อมูลนอกกลุ่มตัวอย่าง (Out-of-sample) ซึ่งหมายความว่าเราสามารถวางใจพารามิเตอร์เหล่านี้ได้ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากกำไรสุทธิ 30% และ ยอดขาดทุนสะสมสูงสุด (Max Drawdown) เพียง 5% ภายในระยะเวลาครึ่งปี

โดยสรุป พารามิเตอร์ที่ใช้งานได้จริงสำหรับแท่งเทียนที่ใช้ในคำสั่งซื้อ (Buy) มีดังนี้:

1. เป็นแท่งเทียนสีเขียว (Bullish Candle)
2. ความยาวของ “ศีรษะ” (ส่วนที่ยาวที่สุดซึ่งต้องการให้ราคาปิด) อยู่ระหว่าง 20–50 พิป
3. ความสูงของลำตัวอยู่ระหว่าง 0–100 พิป
4. Stop Loss = 20 พิป, Take Profit ตั้งไว้ที่จุด A ตามที่กล่าวมาข้างต้น

เพื่อความชัดเจน ต่อไปนี้คือตัวอย่างคำสั่งซื้อที่โปรแกรมทดสอบดำเนินการตามกฎข้างต้น:

ในกราฟ EURUSD,H1 นี้ ป้าย “BUY” คือจุดเข้าซื้อ, “SL” คือจุดตัดขาดทุน และ “TP” คือจุดทำกำไร เส้นประสีฟ้าแสดงเป้าหมายราคา ซึ่งผลลัพธ์ของการเทรดนี้คือได้กำไร +24 pips ตามที่ลูกศรชี้ไว้

จะเห็นได้ว่าแนวคิดนี้เรียบง่าย น่าสนใจ และที่สำคัญคือ “ใช้งานได้จริง” ขอเชิญผู้อ่านลองทดสอบกลยุทธ์นี้ด้วยตนเองสำหรับคำสั่งขาย (Sell) และใน ฉบับถัดไป เราจะนำเสนอพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคำสั่งขาย และวิเคราะห์กลยุทธ์นี้อย่างครอบคลุมทั้งหมด

นอกจากนี้ ผู้เขียนยินดีเปิดรับการสนทนาเสมอ และรอรับคำถามหรือข้อเสนอแนะจากท่าน ผ่านทางเว็บบอร์ด!