นวัตกรรมล่าสุดในวงการ Expert Advisor (EA) หรือที่นิยมเรียกในวงการว่า “หุ่นยนต์เทรด” คือการนำเครือข่ายประสาทเทียม (Neural Networks) มาใช้งาน แนวคิดนี้มีต้นกำเนิดจากสาขาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) โดยหลักการแล้ว เครือข่ายประสาทเทียมเลียนแบบกลไกการทำงานของสมองมนุษย์ คุณลักษณะสำคัญที่สุดของระบบนี้คือความสามารถในการเรียนรู้จากผลลัพธ์ของการกระทำของตนเอง
แก่นแท้และข้อได้เปรียบของเครือข่ายประสาทเทียม
การใช้เครือข่ายประสาทเทียมในระบบเทรดอัตโนมัติสำหรับตลาดฟอเร็กซ์ ช่วยให้สามารถรับข้อมูลจากหลายแหล่งพร้อมกัน และประมวลผลออกมาเป็นผลลัพธ์เดี่ยวได้
ก่อนจะนำเครือข่ายประสาทเทียมไปใช้ในการพยากรณ์แนวโน้มตลาดฟอเร็กซ์ เราจำเป็นต้องฝึกฝนระบบให้สามารถระบุและปรับแต่งรูปแบบ (Patterns) ได้อย่างแม่นยำ กระบวนการฝึกสอน (Training) และทดสอบ (Testing) ใช้เวลาค่อนข้างมาก แต่ช่วยให้เครือข่ายประสาทเทียมสามารถพยากรณ์สถานการณ์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยข้อมูลย้อนหลัง เมื่อมีชุดข้อมูลนำเข้า (Input) และข้อมูลส่งออก (Output) เครือข่ายจะเรียนรู้ความสัมพันธ์ที่ปรากฏ และนำไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลใหม่ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ ระบบจะเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับการคาดการณ์ของตนเอง และสามารถปรับค่า Weight ของความเชื่อมโยงต่างๆ ย้อนกลับได้ จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
ในการ “ฝึกฝน” เครือข่ายประสาทเทียม จะใช้ชุดข้อมูลสองประเภท ได้แก่ Training Set และ Testing Set ข้อได้เปรียบสำคัญของเครือข่ายประสาทเทียมคือ กระบวนการเรียนรู้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องผ่านการเปรียบเทียบการคาดการณ์กับข้อมูลจริงที่เข้ามา นอกจากนี้ เครือข่ายยังสามารถบูรณาการข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) และข้อมูลทางเทคนิค (Technical) เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมที่สุด อีกทั้งยังมีศักยภาพเพียงพอในการตรวจจับ Pattern ที่ซ่อนอยู่ซึ่งมนุษย์อาจมองข้าม และนำรูปแบบเหล่านั้นไปใช้ในการพยากรณ์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สุดท้ายที่แม่นยำที่สุด
ข้อจำกัดของเครือข่ายประสาทเทียม
อย่างไรก็ตาม ข้อได้เปรียบของเครือข่ายประสาทเทียมในการพยากรณ์ตลาดฟอเร็กซ์ อาจกลายเป็นข้อจำกัดของมันเองได้เช่นกัน คุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้จะขึ้นอยู่โดยตรงกับคุณภาพของข้อมูลนำเข้า หากข้อมูลนำเข้าไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างแท้จริง เครือข่ายอาจตรวจพบ Pattern หลอก (False Pattern) จากข้อมูลสุ่มได้ การทำงานด้วยตรรกะล้วนๆ โดยไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง — ซึ่งเป็นจุดแข็งหลักของเครื่องจักรเมื่อเทียบกับมนุษย์ — กลับกลายเป็นจุดอ่อนของเครือข่ายประสาทเทียมในสถานการณ์ที่ตลาดมีความผันผวนสูง เพราะระบบไม่สามารถประเมินน้ำหนักของปัจจัยทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันได้
ปัจจุบัน มีระบบเทรดอัตโนมัติสำหรับตลาดฟอเร็กซ์จำนวนมากที่ใช้เครือข่ายประสาทเทียมเป็นแกนหลักในการทำงาน อย่างไรก็ตาม ระบบที่ว่านี้ไม่ใช่ “Holy Grail” หรือสูตรสำเร็จที่ทำกำไรได้ตลอดไป ที่นักเทรดฟอเร็กซ์หลายรุ่นพยายามค้นหาอย่างไม่ลดละ สิ่งสำคัญที่สุดที่ควรระลึกไว้เสมอเมื่อใช้เครือข่ายประสาทเทียมในการเทรดฟอเร็กซ์คือ ต้องหมั่นฝึกฝน ทดสอบ และปรับแต่งระบบอย่างสม่ำเสมอ จึงจะนำไปสู่ความสำเร็จในการเทรด
