เรามาสรุปตัวอย่างเชิงปฏิบัติของการใช้งานวอลุ่มกับ สัญญาฟิวเจอร์ส ต่อ
00:00–14:00 ชั่วโมงที่สิบสี่
ก่อนหน้านี้ เราได้ขายออกที่ระดับราคา 1.2886 — ซึ่งเป็นวอลุ่มของชั่วโมงก่อนหน้า (ดูฉบับที่ 54 ของนิตยสาร ForTraders.org) ในช่วงชั่วโมงที่สิบสี่ ตลาดเคลื่อนไหวในกรอบราคาระหว่างระดับ 1.2886 กับ 1.2852 (ดูรูปที่ 1 และรูปที่ 2):
ตลาดเข้าใกล้ระดับราคา 1.2852 สองครั้ง แต่ไม่สามารถเบรกผ่านไปได้ โปรดสังเกตพฤติกรรมของตลาดภายในกรอบราคานี้อย่างละเอียด (ดูรูปที่ 2) วอลุ่มของชั่วโมงนี้อยู่ที่ 1.2866 นักเทรดจำเป็นต้องพิจารณาวอลุ่มของแต่ละชั่วโมงอย่างรอบคอบ
00:00–15:00 ชั่วโมงที่สิบห้า
ใน 15 นาทีแรกของชั่วโมง มีการซื้อเข้าและสร้างวอลุ่มที่ระดับราคา 1.2887 (ดูคลัสเตอร์ 15 นาที) ซึ่งอยู่เหนือระดับราคา 1.2886 — ข้อนี้มีความสำคัญมาก:
ตลาดอยู่ในโซนการซื้อ โดยมีวอลุ่มสะสมของวันและวอลุ่มรายชั่วโมงรองรับอยู่ด้านล่าง ในช่วง 15 นาทีที่สอง ตลาดเข้าใกล้ระดับ 1.2886 แต่ไม่สามารถเบรกผ่านไปได้ (มีการรับซื้อ) กรณีเช่นนี้อาจพิจารณาเข้าออเดอร์ได้ อย่างไรก็ตาม เราจะไม่เข้าออเดอร์ในกรณีนี้ เนื่องจากมีกฎเหล็กว่า: ไม่แนะนำให้เข้าออเดอร์ใหม่ในช่วงปลายตลาด!
ทิกวอลุ่ม (Tick Volume) และการประยุกต์ใช้
ทิกวอลุ่มคืออะไร?
ทิกวอลุ่ม หมายถึงจำนวนล็อตที่เข้าสู่ตลาดภายใน 1 ทิก (tick)
เหตุใดจึงสำคัญ?
เนื่องจากด้วยเครื่องมือวัดและกราฟแบบทิกสมัยใหม่ เราสามารถระบุได้ว่ามือใหญ่สะสมตำแหน่งไว้ที่ระดับราคาใด และสามารถดำเนินกลยุทธ์การซื้อขายโดยอิงจากระดับราคาเหล่านั้นได้
ในบทเรียนก่อนหน้า เราได้เห็นแล้วว่า ทิกวอลุ่มเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเทรด forex เพราะการติดตามตำแหน่งของมือใหญ่ในตลาดช่วยให้เราสามารถระบุจุดกลับเทรนด์ ปิดสถานะได้ทันเวลา หรือแม้แต่เปิดสถานะใหม่ได้อย่างแม่นยำ
พิจารณาตัวอย่างการซื้อขายจากทิกวอลุ่ม
ก่อนพิจารณาตัวอย่าง เราต้องเข้าใจหลักการทำงานของทิกวอลุ่มก่อน ซึ่งมีหลักการดังนี้:
1) การซื้อขายโดยอิงจาก “การสะสมออเดอร์” ที่เกิดขึ้นที่ระดับราคาเดียวกัน หรือที่เรียกว่า “วอลุ่มกอง”
2) การซื้อขายโดยอิงจากทิกวอลุ่มเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่กว่า 100–120 ล็อต
พิจารณาแนวทางแรกของการซื้อขายจากทิกวอลุ่ม
เพื่อดู ทิกวอลุ่ม ควรใช้กราฟคลัสเตอร์ (tick cluster chart) ควบคู่กับกราฟแท่งทิก (tick bar chart) เพื่อสังเกตว่าตลาดทำราคาจากวอลุ่มดังกล่าวอย่างไร
พิจารณาแนวทางแรกของการทำราคาจากทิกวอลุ่ม
เนื่องจากเราสนใจเฉพาะวอลุ่มขนาดใหญ่ เราจึงตั้งค่าฟิลเตอร์ขั้นต่ำบนกราฟแท่งทิกไว้ที่ 70–80 ล็อต
มีวอลุ่มสองรายการอยู่ที่ระดับราคาเดียวกัน ดังนั้นระดับนี้จึงสามารถใช้เป็นจุดเข้าออเดอร์ได้ บนกราฟแบบทิกจะเห็นได้ชัดว่าราคาดังกล่าวมีการเทขายอย่างไร:
กลยุทธ์นี้เน้นการใช้ “ทิกวอลุ่มขนาดใหญ่ที่รวมตัวกัน” เป็นหลัก
พิจารณาแนวทางการทำราคาจากทิกวอลุ่มเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 ล็อต:
หลักการทำงานโดยรวมเหมือนกับข้อก่อนหน้า ดังนั้นเราจะอธิบายด้วยภาพประกอบเท่านั้น
จะเห็นได้ว่ากลไกการซื้อขายแบบนี้มีความเรียบง่ายแต่น่าสนใจมาก จึงขอแนะนำให้ท่านฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น สิ่งที่ยังไม่ชัดเจนจากการเรียนในบทเรียนก่อนหน้าจะค่อยๆ กระจ่างเอง
