ใน ฉบับที่ 88 ของนิตยสาร ForTraders.org เราจะวิเคราะห์โปรแกรมอัตโนมัติสำหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์ (Expert Advisor) ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน คือ REV Trader Pro โปรแกรมนี้เริ่มเป็นที่สนใจจากนักเทรดมากขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่เนื่องจากกราฟเวลาเฉลี่ยที่ใช้ (Timeframe) ซึ่งเหมาะกับการซื้อขายแบบภายในวัน (intraday) มากกว่าการเก็งกำไรระยะสั้นแบบสเกลป์เปอร์ (scalping) ที่เริ่มทำให้ผู้ใช้รู้สึกเบื่อหน่าย รวมทั้งมีระดับการลดลงของพอร์ต (Drawdown) ที่ต่ำมาก ในห้องปฏิบัติการของนิตยสารเราได้รับโปรแกรมเวอร์ชัน 2.2 และ 2.4 มาทดสอบ ผลการทดสอบโดยรวมคล้ายกันมาก ดังนั้นเราจึงเลือกใช้เวอร์ชันล่าสุดที่ผู้พัฒนาเผยแพร่
คำอธิบายโปรแกรมอัตโนมัติสำหรับฟอเร็กซ์
โปรแกรมอัตโนมัติสำหรับฟอเร็กซ์ REV Trader Pro เป็นระบบแบบเต็มรูปแบบที่ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเพิ่มเติมใดๆ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับมือใหม่และนักเทรดที่ไม่ถนัดการเขียนโปรแกรมหรือไม่สนใจการใช้งาน Expert Advisor โดยผู้พัฒนาระบุเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม บน ฟอรัมของเรา มีความเห็นบางประการเกี่ยวกับประเด็นนี้: ผู้ใช้ที่เคยทดลองใช้งาน REV Trader Pro รายงานว่า ประสิทธิภาพของโปรแกรมมักขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์เฉพาะราย และเวอร์ชันใหม่ที่ออกมานั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงการปรับแต่งพารามิเตอร์ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการซื้อขายล่าสุดเท่านั้น ซึ่งไม่ได้เพิ่มความเป็นอิสระในการทำงานของโปรแกรมแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม REV Trader Pro เป็นโปรแกรมอัตโนมัติแบบหลายคู่เงิน (Multicurrency EA) ที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบนคู่เงินหลัก 4 คู่ โปรแกรมใช้กลไกการบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร ได้แก่ Stop Loss, Trailing Stop และ Take Profit ซึ่งส่งผลดีต่อการรักษาเงินทุนโดยรวม โครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรมประกอบด้วยตัวชี้วัด (Indicator) สามตัว ได้แก่ Stochastic และ Moving Average ซึ่งเป็นตัวชี้วัดมาตรฐาน และ HighLow ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ผู้ใช้พัฒนาขึ้นเอง เพื่อกรองสัญญาณที่ผิดพลาดซึ่งอาจเกิดจากการวิเคราะห์กราฟเวลาที่ยาวนานกว่า สำหรับการระบุสัญญาณการซื้อขาย โปรแกรมใช้สูตรคำนวณระยะห่างของราคาจากระดับต่ำสุดและสูงสุดที่ใกล้เคียงที่สุด แนวทางการทำงานลักษณะนี้เราเคยอธิบายไว้แล้วในบทความก่อนหน้าของนิตยสาร — ผู้สนใจสามารถค้นหาได้ในฉบับก่อนๆ จุดอ่อนหลักของโปรแกรมคือความสามารถในการจัดการกับแนวโน้มที่แข็งแรงมาก (Strong Trend) อย่างไรก็ตาม จุดเสริมที่ทำให้ REV Trader Pro ทำกำไรได้ดีกว่ากลยุทธ์อื่นที่เราเคยศึกษานั้น คือ ความสามารถในการเปิดออร์เดอร์เพิ่มเติมในทิศทางเดียวกันเมื่อราคาเคลื่อนที่สวนทางกับตำแหน่งที่เปิดไว้ เช่น หากเปิดออร์เดอร์ซื้อ (Buy) แล้วราคาลดลง โปรแกรมจะเปิดออร์เดอร์ซื้อเพิ่มอีกครั้งหลังจากราคาลดลงถึงจำนวนจุด (Pips) ที่กำหนดไว้ โดยเปิดที่ราคาที่ดีกว่าเดิม แน่นอนว่าหลักการนี้ยังคงมีข้อจำกัดเดิมคือ ความเสี่ยงจากแนวโน้มที่ยาวนานมาก (Extended Trend) แต่แนวโน้มลักษณะนี้เกิดขึ้นค่อนข้างหายากในปัจจุบัน จึงทำให้ REV Trader Pro ยังคงทำกำไรได้ดี หากโปรแกรมคาดการณ์ทิศทางได้ถูกต้อง ออร์เดอร์จะปิดโดยอัตโนมัติผ่าน Trailing Stop หรือ Take Profit ที่ระดับกำไรประมาณ 90–130 จุด
เงื่อนไขการทดสอบ REV Trader Pro
สำหรับการใช้งานจริง ผู้ใช้ต้องมีบัญชีซื้อขายขั้นต่ำ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และใช้เลเวอเรจ 1:1000 โดยใช้ขนาดลอต (Lot) เริ่มต้นที่ 0.01 บนบัญชี ECN REV Trader Pro มีฟังก์ชัน Money Management ที่สามารถปรับขนาดลอตโดยอัตโนมัติหากจำเป็น นอกจากนี้ ราคาที่ใช้ต้องเป็นแบบ 5 ตำแหน่งทศนิยม (5-digit quotes) บัญชีที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้จัดเตรียมโดยสปอนเซอร์รายใหม่ของเรา คือ บริษัท RVD Markets
- บริษัท: RVD Markets
- แพลตฟอร์มการซื้อขาย: MetaTrader 4
- ยอดเงินฝากเริ่มต้น: 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- ประเภทบัญชี: บัญชีจริง
- คู่เงินที่ใช้: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD
- กราฟเวลา (Timeframe): H1
- เวลาการทำงานของโปรแกรม: ตลอด 24 ชั่วโมง
- ประเภทโปรแกรม: โปรแกรมเชิงพาณิชย์ (Commercial)
- เริ่มการทดสอบ: 28.11.2014
โปรแกรมนี้มีพารามิเตอร์การตั้งค่าจำนวนมาก ผู้พัฒนาอนุญาตให้ผู้ใช้ปรับแต่งตัวชี้วัดทั้งหมด ระบบบริหารความเสี่ยง (Money Management) และ Trailing Stop ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับแต่งให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการซื้อขายของแต่ละโบรกเกอร์ โดยเฉพาะกรณีที่โปรแกรมทำงานไม่ดีกับโบรกเกอร์ของคุณ
การอธิบายพารามิเตอร์ทั้งหมดของ REV Trader Pro ไม่จำเป็น เพราะการตั้งค่าตัวชี้วัดมาตรฐานสามารถค้นหาได้จากแหล่งข้อมูลออนไลน์ทั่วไป ส่วนพารามิเตอร์อื่นๆ ส่วนใหญ่มีชื่อที่สื่อความหมายชัดเจน เราขออธิบายเฉพาะพารามิเตอร์หลักดังนี้:
- Enable Alert – เปิด/ปิดการแจ้งเตือนด้วยเสียงเมื่อมีสัญญาณการซื้อขาย
- Use_Trade_Time – เปิด/ปิดการใช้ช่วงเวลาการซื้อขายที่กำหนด
- Enable Email – เปิด/ปิดการแจ้งเตือนผ่านอีเมลเมื่อมีสัญญาณการซื้อขาย
- Trade Magic – รหัสระบุการซื้อขาย (Magic Number)
- ECNMode – เปิดใช้งานโหมดสำหรับบัญชี ECN (true = เปิดใช้งาน)
- Order 2Distance – ระยะห่าง (เป็นจุด) จากออร์เดอร์แรกถึงออร์เดอร์ที่สอง
- Order 3Distance – ระยะห่าง (เป็นจุด) จากออร์เดอร์แรกถึงออร์เดอร์ที่สาม
- SL – ขนาดของ Stop Loss
- Money_management – เปิด/ปิดระบบบริหารความเสี่ยง
- Percent Risk – พารามิเตอร์สำหรับเพิ่มขนาดลอตแบบไดนามิกตามสัดส่วนของยอดเงินคงเหลือ
- Lot – ขนาดลอตคงที่ ใช้เมื่อ Money_management ตั้งค่าเป็น false
ภาพนี้แสดงหน้าต่างตั้งค่าพารามิเตอร์ของโปรแกรมเทรด โดยแบ่งหมวดหมู่เป็น GENERAL_SETTING, MM_SETTING และ HIGHLOW_SETTING พร้อมค่าตัวเลขเช่น TradeMagic 4668, SL 120, Percent_Risk 3.0 และ Lots 0.01 ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับค่าเริ่มต้น ขั้นเพิ่ม และค่าสูงสุดเพื่อทดสอบหรือoptimize กลยุทธ์การเทรดได้
โดยรวมแล้ว คุณสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของโปรแกรมนี้ให้แตกต่างออกไปอย่างมากด้วยการปรับแต่งพารามิเตอร์ ผู้ที่ชื่นชอบการปรับแต่ง (Optimization) จะรู้สึกพึงพอใจอย่างยิ่ง
การทดสอบโปรแกรมอัตโนมัติสำหรับฟอเร็กซ์ REV Trader Pro
เนื่องจากโปรแกรมนี้เป็นแบบหลายคู่เงิน (Multicurrency) ที่ทำงานพร้อมกันบนคู่เงิน 4 คู่ เราจึงแบ่งเงินทุนเริ่มต้นออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กันสำหรับแต่ละคู่เงิน แม้ในโลกจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้น แต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบ เราใช้เงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบที่สุด ดังนั้น เงินทุนเริ่มต้นสำหรับแต่ละคู่เงินคือ 250 ดอลลาร์สหรัฐฯ ระยะเวลาการทดสอบคือปี 2014 (ตั้งแต่ 01.01.2014 ถึง 26.11.2014) และเงื่อนไขอื่นๆ ตรงตามเงื่อนไขจริงของบริษัทสปอนเซอร์ คู่เงินแรกที่ทดสอบคือ EURUSD
ป้ายกำกับแสดง “ยอดเงิน / สินทรัพย์ / ทุก_tick (วิธีที่แม่นยำที่สุดโดยใช้ timeframe ที่เล็กที่สุดที่มีสำหรับการสร้างแต่ละ tick)” กราฟแสดงเส้นสีน้ำเงินและสีเขียวที่เคลื่อนไหวระหว่างค่า 227 ถึง 306 บนแกนตั้ง และค่า 0 ถึง 71 บนแกนนอน โดยมีเครื่องหมาย FOR TRADER.RU ที่มุมล่างซ้าย
- จำนวนการซื้อขาย: 71 ครั้ง
- กำไรสุทธิ: 54.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- การลดลงของพอร์ตสูงสุด: 39.54 (14.70%)
ใน รายงานการซื้อขาย (Statement) ที่ได้จากสปอนเซอร์ของเรา พบจำนวนข้อผิดพลาดจากการไม่สอดคล้องกันของข้อมูล (Discrepancy Errors) ค่อนข้างสูง ซึ่งน่ากังวลมาก เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของ REV Trader Pro เราจึงทำการทดสอบซ้ำด้วยข้อมูลราคาจากบริษัท Alpari ผลลัพธ์ที่ได้ใกล้เคียงกับการทดสอบครั้งแรกมาก
โดยรวมแล้ว โปรแกรมสร้างผลตอบแทนที่ดีในรอบปี พร้อมกับระดับการลดลงของพอร์ตที่น่าพอใจ ความผันผวนของกราฟเกิดจากแนวโน้มที่ยาวนานมาก (Extended Trends) ซึ่งทำให้ออร์เดอร์ทั้งหมดถูกปิดด้วย Stop Loss หากแนวโน้มลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยขึ้น ผลลัพธ์โดยรวมจะแย่ลงอย่างมีนัยสำคัญ
ป้ายกำกับแสดงข้อมูล “ยอดเงิน / เงินทุน” และระบุว่าเป็นวิธีที่แม่นยำที่สุดโดยใช้ทุก timeframe ที่มีสำหรับการสร้างแต่ละ tick ส่วนกราฟแสดงแนวโน้มของยอดเงินที่เพิ่มขึ้นจากประมาณ 2385 ไปสู่ระดับสูงสุดใกล้ 3264 ในช่วงเวลา 0 ถึง 74
ต่อไปนี้คือผลการทดสอบกับคู่เงินที่มีปอนด์สเตอร์ลิง:
กราฟนี้แสดงข้อมูล “Balance / Equity” (ยอดเงินคงเหลือ/ส่วนของผู้ถือหุ้น) โดยใช้วิธีการสร้างแท่งเทียนจากทุก tick ที่มีอยู่เพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด แกนแนวนอนแสดงจำนวนแท่งเทียนตั้งแต่ 0 ถึง 115 ส่วนแกนแนวตั้งแสดงระดับราคาหรือมูลค่าตั้งแต่ 242 ถึง 375
- จำนวนการซื้อขาย: 115 ครั้ง
- กำไรสุทธิ: 112.43 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- การลดลงของพอร์ตสูงสุด: 13.44 (4.94%)
ยอดขาดทุนรวมตลอดปีมีเพียง 23 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่านั้น ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับโปรแกรมนี้กับคู่เงินนี้ เราหวังว่าแนวโน้มเชิงบวกนี้จะดำเนินต่อไปในการซื้อขายจริง
ต่อไปนี้คือผลการทดสอบกับคู่เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย:
ป้ายกำกับแสดงข้อมูล “Balance / Funds / All ticks” ซึ่งเป็นวิธีการที่แม่นยำที่สุดโดยอ้างอิงจาก timeframe ที่เล็กที่สุดที่มีสำหรับการสร้างแต่ละ tick กราฟแสดงให้เห็นแนวโน้มการเติบโตของยอดเงิน (Balance) จากจุดเริ่มต้นขึ้นไปจนถึงระดับ 331 ในช่วงเวลา 0 ถึง 40
- จำนวนการซื้อขาย: 40 ครั้ง
- กำไรสุทธิ: 81.60 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- การลดลงของพอร์ตสูงสุด: 34.67 (11.58%)
กราฟสมดุล (Balance Graph) มีความเรียบเนียนมากขึ้น แต่จำนวนการซื้อขายยังน้อยเกินไปที่จะสรุปผลได้อย่างมั่นใจ อย่างไรก็ตาม ระดับการลดลงของพอร์ตก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
สุดท้ายนี้ คือผลการทดสอบกับคู่เงินดอลลาร์นิวซีแลนด์:
ป้ายกำกับด้านบนระบุว่าเป็นกราฟแสดง “ยอดคงเหลือ” (สีน้ำเงิน) และ “เงินทุน” (สีเขียว) โดยใช้วิธี “ทุก_tick” ที่แม่นยำที่สุดในการสร้างข้อมูล กราฟแสดงให้เห็นว่าทั้งสองเส้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากช่วงประมาณ 234 ไปสู่ระดับสูงสุดใกล้ 299 ในช่วงเวลา 0 ถึง 84 บนแกนนอน
- จำนวนการซื้อขาย: 81 ครั้ง
- กำไรสุทธิ: 37.28 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- การลดลงของพอร์ตสูงสุด: 35.61 (14.01%)
คู่เงินนี้เป็นคู่ที่นักเทรดส่วนใหญ่ไม่ไว้วางใจมากที่สุด อย่างไรก็ตาม หากต้องการ ผู้ใช้สามารถยกเลิกการซื้อขายกับคู่เงินนี้ได้ แต่เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการทดสอบของเราคือการประเมินประสิทธิภาพโดยรวม เราจึงยังคงรวมคู่เงินนี้ไว้ในการทดสอบ
จากผลการทดสอบทั้งหมด จะเห็นได้ว่า REV Trader Pro สมควรได้รับความสนใจจากนักเทรดยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง น่าสนใจยิ่งนักว่าโปรแกรมนี้จะแสดงผลอย่างไรในการซื้อขายจริง เราหวังว่าผลลัพธ์จะใกล้เคียงกับที่ได้จากการทดสอบ
