ในฉบับที่ 76 ของนิตยสาร ForTraders.org เราจะพิจารณาโปรแกรมเทรดอัตโนมัติ (Expert Advisor) ตัวหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งผู้สร้างโปรแกรม Growth Bot ที่มีชื่อเสียงได้นำเสนอให้กับนักเทรดตั้งแต่ต้นปีนี้ — Forex Invest Bot โปรแกรมนี้แสดงผลการทดสอบที่ค่อนข้างดีในช่วงเวลาที่ผ่านมา และแม้จะถูกทดสอบจริงบนบัญชีของผู้พัฒนามาแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่ผลลัพธ์ยังไม่เสถียรนัก อย่างไรก็ตาม ก็ยังถือว่ามีศักยภาพในการใช้งานจริงได้
ป้ายกำกับในภาพหมายถึง “สำหรับเทรดเดอร์ – ForTrade.ru” ซึ่งระบุถึงกลุ่มเป้าหมายและแหล่งที่มาของเนื้อหา เครื่องหมายแสดงถึงหุ่นยนต์ถือจับเวลาท่ามกลางฝูงคน สื่อถึงการเทรดที่ใช้ความเร็วและเทคโนโลยี
อัลกอริทึมของโปรแกรมเทรดอัตโนมัติ Forex Invest Bot
ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของ โปรแกรม Forex Invest Bot คือความลับอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของผู้พัฒนาหรือแหล่งข้อมูลภายนอกใด ๆ ก็ไม่เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่โปรแกรมเปิดออเดอร์ หลักการปฏิบัติงาน หรือตัวชี้วัดทางเทคนิค (indicators) ที่ใช้ ซึ่งโดยตรงแล้วสร้างความไม่สะดวกและเพิ่มความกังวล เพราะการใช้ผลงานของผู้อื่นโดยไม่เข้าใจกลไกภายในนั้นอันตราย และเมื่อโปรแกรมถูกปิดไว้แบบเต็มรูปแบบ (black box) ความเสี่ยงก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่า
อัลกอริทึมหลักทั้งหมดของกลยุทธ์ โปรแกรม Forex Invest Bot ถูกฝังไว้ในไฟล์ไลบรารี DLL ซึ่งโปรแกรมเรียกใช้งานระหว่างการทำงาน ดังนั้น แม้แต่พารามิเตอร์การตั้งค่าก็ไม่สามารถให้ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับกลยุทธ์ได้ เราสามารถปรับเปลี่ยนค่า Stop-Loss, ทำกำไร, พารามิเตอร์ความผันผวน การรีอินเวสต์ และอื่น ๆ ได้ แต่พารามิเตอร์เหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดหรือช่วงเวลาการเทรดเลย
สุดท้ายแล้ว “กล่องดำ” อย่าง Forex Invest Bot นี้ก็ยังทำงานได้จริง และทำได้ค่อนข้างดี — โดยสามารถเพิ่มเงินทุนเริ่มต้นเป็นสองเท่าภายในหนึ่งปี เมื่อใช้ขนาดล็อตคงที่ ดังนั้น มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันสักหน่อย
เงื่อนไขการทดสอบโปรแกรมเทรดอัตโนมัติ Forex Invest Bot
- บริษัทนายหน้า: Gamma Markets LTD
- แพลตฟอร์มเทรด: MetaTrader 4
- เงินทุนเริ่มต้น: 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ
- ประเภทบัญชี: บัญชีจริงแบบ ECN
- คู่สกุลเงิน: EURUSD
- ไทม์เฟรม: M15
- เวลาทำงานของโปรแกรม: ตลอด 24 ชั่วโมง
- การทดสอบย้อนหลัง (Backtest): ปี 2010–2012
- วันเริ่มต้นการทดสอบ: 30.08.2013
การทดสอบโปรแกรมเทรดอัตโนมัติ Forex Invest Bot
ตามปกติ เราจะทำการทดสอบย้อนหลังด้วยข้อมูลราคาในช่วงปี 2010–2012 เพื่อแสดงประสิทธิภาพของโปรแกรมในภาวะตลาดที่ยากลำบาก โดยเราจะใช้คู่สกุลเงิน EURUSD และไทม์เฟรม M15
ป้ายกำกับแสดงยอดคงเหลือ (Balance) และเงินทุน (Equity) ที่คำนวณจากทุก_tick_ที่มีอยู่ด้วยความแม่นยำ 90.00% กราฟแสดงให้เห็นแนวโน้มการเติบโตของพอร์ตการลงทุนจากจุดเริ่มต้นขึ้นไปจนถึงระดับสูงสุดที่ 3752
- เงินทุนเริ่มต้น: 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ
- กำไรสุทธิ: 2,782.96 ดอลลาร์สหรัฐ
- ยอดขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown): 435.07 ดอลลาร์สหรัฐ (12.90%)
- กำไรเฉลี่ยต่อการเทรดที่ทำกำไร: 38.75 ดอลลาร์สหรัฐ
- ขนาดล็อตคงที่: 0.1
- สเปรด: 3 จุด สำหรับราคาแบบ 5 ตำแหน่งทศนิยม
สิ่งสำคัญที่เราต้องเน้นย้ำคือ โปรแกรมใช้เวลานานมากในการ “เริ่มต้นทำงาน” อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณเปิดดูสถิติการทดสอบ จะเห็นว่าในช่วง 4 เดือนแรก โปรแกรมอยู่ในภาวะขาดทุน โดยยอดขาดทุนสูงสุดถึง 25% จากนั้นจึงเริ่มมีการเติบโตของ เงินทุน ผู้อ่านที่สนใจ Forex Invest Bot อย่างจริงจัง น่าจะหาเว็บไซต์ของผู้พัฒนาและดูสถิติการดำเนินงานจริงได้อย่างไม่ยาก — ซึ่งจะพบว่า ปัจจุบันโปรแกรมยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่คลุมเครือ: ไม่ขึ้น ไม่ลง ดังนั้น อาจจำเป็นต้องรออีกระยะหนึ่งก่อนที่ศักยภาพที่แท้จริงของโปรแกรมจะปรากฏออกมา — ยกเว้นว่าคุณจะโชคดีเป็นพิเศษ
อย่างไรก็ตาม การทดสอบอย่างเป็นอิสระนั้นย่อมดีเสมอ และยิ่งดีกว่านั้นหากเป็นการทดสอบภายใต้เงื่อนไขที่ดี ซึ่งสปอนเซอร์ของเราได้จัดเตรียมไว้ให้ ดังนั้น ForTraders.org ขอแนะนำให้คุณเตรียมป๊อปคอร์นไว้สักถุง และเฝ้าสังเกตผลการทดสอบนี้อย่างใจเย็น
