กลยุทธ์การซื้อขาย AKA เป็นระบบเทรดตามแนวโน้ม (Trend-following System) ที่สร้างสัญญาณเข้าตลาดโดยอาศัยทิศทางของเทรนด์หลัก หลังจากที่เกิดการปรับฐานของราคาเล็กน้อย โดยกำหนดทิศทางเทรนด์จากกราฟ Timeframe รายวัน (Daily) ส่วนจุดเข้าทำธุรกรรมจะพิจารณาบนกราฟ Timeframe รายชั่วโมง (H1)
หัวใจสำคัญของกลยุทธ์นี้คือการใช้คำสั่ง Pending Orders ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเทรดที่ต้องการควบคุมความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงความผันผวนระหว่างวัน
พารามิเตอร์การเข้าทำธุรกรรม
- คู่สกุลเงิน: AUD/CAD
- Timeframe: Daily (ใช้กำหนดแนวโน้ม), H1 (ใช้หาจุดเข้าออเดอร์)
- เวลาซื้อขาย: ได้ตลอดเวลา
- การบริหารความเสี่ยง: หลังคำนวณระดับ Stop-Loss แล้ว ให้เลือกขนาด Lot Size ที่ทำให้ความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้งไม่เกิน 2–5% ของเงินทุนในบัญชี
ตัวชี้วัดที่ใช้
กลยุทธ์ AKA ใช้ Indicator เพียงตัวเดียว คือ SMA(48) บนกราฟ Timeframe รายวัน
สัญญาณเปิดสถานะซื้อ (Buy)
- บนกราฟ Timeframe รายวัน ราคาต้องอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA)
- ค้นหาแท่งเทียนขาลง (Bearish Candle) ที่มีไส้ล่างยาวกว่าไส้บน โดยราคาต่ำสุดของแท่งเทียนนั้นต้องอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ทั้งนี้ แท่งเทียนควรมีขนาดใหญ่กว่า 50 จุด (points) และควรเกิดขึ้นหลังจากชุดแท่งเทียนขาขึ้น (Bullish Candles) หลายแท่ง
ป้ายกำกับชี้ไปที่แท่งเทียนสีเหลืองบนกราฟ AUDUSD โดยระบุว่านี่คือ “การหาแท่งเทียนที่ต้องการ” เครื่องหมายลูกศรและสีเน้นย้ำตำแหน่งเฉพาะของแท่งเทียนนี้บนแผนภูมิราคา
- สลับไปดูกราฟ Timeframe H1
- ตั้งคำสั่ง Pending Order แบบ Buy Limit ที่ระดับราคาปิด (Close) ของแท่งเทียน H1
ป้ายกำกับชี้ไปที่เส้นแนวนอนว่า “ระดับสำหรับวางคำสั่ง BuyLimit” ซึ่งแสดงถึงราคาเป้าหมายที่เทรดเดอร์ต้องการตั้งรอซื้อ
พื้นที่สีเหลืองและลูกศรเน้นย้ำจุดที่ราคาลงมาทดสอบแนวรับนี้ก่อนจะดีดตัวขึ้นในระยะต่อมา
สัญญาณเปิดสถานะขาย (Sell)
- บนกราฟ Timeframe รายวัน ราคาต้องอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA)
- ค้นหาแท่งเทียนขาขึ้น (Bullish Candle) ที่มีไส้บนยาวกว่าไส้ล่าง โดยราคาสูงสุดของแท่งเทียนนั้นต้องอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ทั้งนี้ แท่งเทียนควรมีขนาดใหญ่กว่า 50 จุด (points) และควรเกิดขึ้นหลังจากชุดแท่งเทียนขาลง (Bearish Candles) หลายแท่ง
ข้อความบนแผนภูมิหมายถึง “ค้นหาแท่งเทียนที่จำเป็น” ซึ่งลูกศรชี้ไปยังแท่งเทียนสีเหลืองที่ถูกไฮไลท์ไว้ แท่งนี้แสดงจุดเฉพาะบนกราฟราคา AUDCAD ที่ตัดผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สีน้ำเงิน
- สลับไปดูกราฟ Timeframe H1
- ตั้งคำสั่ง Pending Order แบบ Sell Limit ที่ระดับราคาปิด (Close) ของแท่งเทียน H1
ป้ายกำกับชี้ไปที่ระดับราคาสำหรับวางคำสั่ง SellLimit บนกราฟ AUDUSD ส่วนพื้นที่สีเหลืองและเส้นแนวนอนแสดงจุดเฉพาะที่แนะนำสำหรับการตั้งคำสั่งขายนี้
เงื่อนไขเพิ่มเติมของกลยุทธ์ AKA
- หากคำสั่ง Pending Order ไม่ถูก trigger ภายในวันถัดไป ให้ลบคำสั่งนั้นออก
การตั้งค่า Stop-Loss และ Take-Profit
- ตั้ง Stop-Loss ไว้ที่ 27 จุด เมื่อราคาวิ่งไปได้ 50 จุด หรือเมื่อปิดแท่งเทียนรายวันแล้วมีกำไรเกิน 35 จุด แนะนำให้เลื่อน Stop-Loss มาที่จุดเข้าออเดอร์ (Breakeven)
- ตั้ง Take-Profit ไว้คงที่ที่ 100 จุด
Expert Advisor (EA) กลยุทธ์ AKA
กลยุทธ์ AKA ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้นักเทรดบนเว็บไซต์ forexsystemsru.com ในการพัฒนา Expert Advisor (EA) ที่ทำกำไรได้จริง โดยในครั้งนี้ MrGreen86 เป็นผู้พัฒนาโปรแกรม
EA ตัวนี้สร้างขึ้นจากพื้นฐานของกลยุทธ์ AKA เดิม แต่ได้มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากนักเทรดที่นำไปทดสอบจริง รวมถึงเพิ่มฟีเจอร์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานแบบอัตโนมัติ ได้แก่:
- สามารถปรับตั้งค่าพารามิเตอร์หลักของคำสั่งได้ในเมนู Settings
- สามารถปรับตั้งค่า Period ของ MA ได้ในเมนู Settings
- รองรับการ Optimize เพื่อใช้งานกับคู่สกุลเงินอื่นๆ
ผลการทดสอบ Backtest ของ AKA EA
ผลการทดสอบย้อนหลัง (Backtest) ของ AKA EA โดยใช้ชุดตั้งค่าต้นฉบับ (Original Set) แสดงผลดังนี้:
รายงานนี้แสดงผลลัพธ์การทดสอบกลยุทธ์ AKA EA v1.03 บนคู่เงิน AUDCAD ในช่วงเวลา 15 นาที (M15) ระหว่างปี 2017-2019 โดยมีกำไรสุทธิ (Чистая прибыль) เท่ากับ 546.04 จากเงินฝากเริ่มต้น 10,000.00 และมีการ drawdown สูงสุด (Максимальная просадка) ที่ 7.41% หรือ 755.31 จุด
กราฟด้านล่างแสดงเส้นสมดุลบัญชี (Баланс) ที่เพิ่มขึ้นจาก 10,000 ไปสู่ประมาณ 10,628 สะท้อนถึงประสิทธิภาพโดยรวมของระบบเทรดตลอดระยะเวลาที่ทดสอบ
รายงานนี้แสดงผลลัพธ์การทดสอบกลยุทธ์ AKA EA v1.03 บนคู่เงิน AUDCAD (Australian Dollar vs Canadian Dollar) ในช่วงเวลา 15 นาที (M15) ตั้งแต่วันที่ 2017.08.01 ถึง 2019.03.21 โดยมีคุณภาพการสร้างแบบจำลองอยู่ที่ 90.00%
กราฟด้านล่างแสดงเส้นสีน้ำเงินซึ่งคือยอดคงเหลือ (Balance) ที่เติบโตจากเงินฝากเริ่มต้น 1000.00 ขึ้นไปแตะระดับประมาณ 1647 และเส้นสีเขียวซึ่งคือค่าเฉลี่ย (Average) ที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มกำไรสุทธิ (Net Profit) จำนวน 652.63 ตลอดระยะเวลาการทดสอบ
รายงานนี้แสดงผลลัพธ์การทดสอบกลยุทธ์ AKA EA v1.03 บนคู่เงิน EURGBP (M15) ระหว่างปี 2017-2019 โดยมียอดฝากเริ่มต้น 1000.00 และทำกำไรสุทธิได้ 1675.04 จากทั้งหมด 90 ออเดอร์
กราฟด้านล่างแสดงแนวโน้มของยอดเงิน (Balance) ที่เติบโตขึ้นจาก 1000 ไปสู่ระดับประมาณ 2655 สะท้อนถึงประสิทธิภาพโดยรวมของระบบเทรดในช่วงเวลาดังกล่าว
ผลการทดสอบย้อนหลังชี้ให้เห็นว่า ค่า Spread มีอิทธิพลอย่างมากต่อผลลัพธ์ เนื่องจากระดับ Spread ส่งผลโดยตรงต่อการ Trigger คำสั่ง Pending Order
นอกจากนี้ หากพิจารณาจากค่า Max Drawdown ของ AKA EA ซึ่งสูงสุดอยู่ที่ 17.14% บนคู่สกุลเงิน EUR/GBP จะเห็นได้ว่าระบบนี้มีจุดเด่นสำคัญเรื่องความเสี่ยงในการเทรดที่ต่ำ
ปัจจุบัน กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบ AKA EA ในสภาวะตลาดจริง (Live Trading) พร้อมกับการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เราขอเชิญชวนนักเทรดทุกท่านร่วมทดสอบและเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบ AKA EA ให้ดียิ่งขึ้น
