มาร์ติงเกล (Martingale) คือกลยุทธ์ที่เพิ่มขนาดออเดอร์อย่างต่อเนื่องหลังจากขาดทุน โดยอาศัยคุณสมบัติของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีแนวโน้มกลับสู่ค่าเฉลี่ย ไม่ว่าทิศทางเทรนด์จะเป็นอย่างไร
มาร์ติงเกลดึงดูดมือใหม่ด้วยความเรียบง่ายทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ รวมถึงความสามารถทำกำไรในตลาดไซด์เวย์ (Sideway) ที่ราคาวิ่งอยู่ในกรอบแคบๆ ทว่า ความเสียหายจากตลาดที่มีเทรนด์ชัดเจนมัก “ล้างพอร์ต” เทรดเดอร์ที่ใช้มาร์ติงเกลจนหมดตัว
วิธีปรับกลยุทธ์มาร์ติงเกลให้เข้ากับตลาดการเงิน
สาเหตุหลักของการขาดทุนด้วยมาร์ติงเกล คือการ “เข้าเร็วเกินไป” ก่อนที่เทรนด์จะกลับตัว และไม่มีแผนจัดการจุดออกสำหรับสถานะที่ติดลบ ลองมาดูกันว่า Expert Advisor (EA) Cobra Night แก้ปัญหานี้อย่างไร ต้องบอกว่าโรบอทตัวนี้มีการ พูดคุยกันอย่างกว้างขวางในฟอรัมของเรา มาอย่างยาวนาน และยังคงความทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องจากเป็นโอเพนซอร์ส (Open Source) สมาชิกจึงนำเสนอไฟล์ตั้งค่า (Set files) ใหม่ๆ ปรับปรุง และดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพตลาดอยู่ตลอด
จุดเข้าและออกใน EA Cobra Night ถูกกำหนดโดยโมเดล Kaufman’s Adaptive Moving Average (KAMA) ผู้พัฒนาได้คำนวณสัมประสิทธิ์ไม่เชิงเส้น 2 ตัว เพื่อระบุภาวะตลาดว่าเป็นไซด์เวย์หรือมีเทรนด์ แล้ว “สลับ” ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากระยะสั้น (เร็ว) ไปเป็นระยะยาว (ช้า) ตามสถานการณ์ วิธีนี้ช่วยกรองสัญญาณหลอก (False signals) ในตลาดไซด์เวย์ โดยทำให้เส้นค่าเฉลี่ย “ถอยห่าง” จากการแกว่งตัวของราคา แต่จะ “เข้าใกล้” ราคาเมื่อเกิดเทรนด์
ในภาพ เส้น KAMA (สีแดง) มีคาบเวลาเท่ากับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา (MA) ในช่วงตลาดไซด์เวย์ KAMA จะ “ตามหลัง” MA ซึ่งมักสร้างสัญญาณตัดกันกับราคาจำนวนมากที่ดูเหมือนจะเป็นเทรนด์ใหม่แต่จริงๆ ไม่ใช่ ขณะที่ในช่วงที่มีทิศทางชัดเจน เส้นกราฟทั้งสองจะเคลื่อนที่สอดคล้องกัน
หลักการทำงานโดยรวมของ Expert Advisor Cobra Night
EA Cobra Night ใช้การเปลี่ยนโหมดของ KAMA เป็นทริกเกอร์ ในการเปิดออเดอร์ช่วงตลาดไซด์เวย์ และปิดออเดอร์เมื่อเกิดเทรนด์ (ไม่ว่าจะขาดทุนหรือกำไร ขึ้นอยู่กับทิศทาง) ดังนั้น การทำงานใน 2 โหมดหลักของ EA นี้จึงช่วยให้:
- เปิดออเดอร์ในช่วง “ตลาดไซด์เวย์” ซึ่งตัดความเสี่ยงจากการเกิด “แรงส่ง” ของเทรนด์ที่ไม่คาดคิด;
- ระบุจุดเข้าได้อย่างแม่นยำ (ตลาดไซด์เวย์ หลังจบเทรนด์ มีโอกาส 70% ที่จะเกิดการกลับตัวหรือเด้งกลับ);
- ปิดออเดอร์ที่ขาดทุนน้อยๆ — เทรดเดอร์มักไม่รู้ว่าควรคัทลอสกลุ่มออเดอร์ที่ติดลบเมื่อไหร่และตรงไหน แต่ Cobra Night ตอบโจทย์ชัดเจนว่า ให้ปิดทันทีเมื่อเทรนด์ดำเนินต่อ;
- สร้างกำไรได้ดีในทุกไทม์เฟรมและทุกคู่เงิน
อัลกอริทึมการสร้างกริดมาร์ติงเกลของ EA
Expert Advisor Cobra Night ทำงานใน 4 โหมดหลัก:
- Pyramiding: ซื้อตามเทรนด์ — เมื่อตรวจจับเทรนด์ผ่านทริกเกอร์ KAMA ได้ EA จะเปิดกริดออเดอร์ไปในทิศทางเดียวกับราคา โดยเพิ่มล็อตในแต่ละออเดอร์ใหม่ที่ทำกำไร
การปิดตำแหน่งเกิดขึ้นเมื่อเทรนด์เปลี่ยนทิศทาง:
- Counter-trend: หากออเดอร์ตามเทรนด์ถูกปิดไปแล้ว หรือระบบไม่พบเทรนด์ หลังจากทริกเกอร์ KAMA เปลี่ยนจากเทรนด์เป็นไซด์เวย์ โรบอทจะเปิดกริดออเดอร์สวนทางกับการเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน
การเปิดออเดอร์ระบบ Pyramiding
การปิดตำแหน่งจะเกิดขึ้นเมื่อเริ่มเกิดเทรนด์ใหม่ในทิศทางใดก็ตาม หากทริกเกอร์แสดงว่าราคาหลุดออกจากภาวะไซด์เวย์แล้ว
Expert Advisor Cobra Night ทำงานแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบด้วยการตั้งค่าเริ่มต้นในไฟล์ preset ผู้ใช้ระดับสูงสามารถปรับเปลี่ยนอัลกอริทึมการทำงานได้อย่างละเอียดผ่านการตั้งค่าของโรบอท
การตั้งค่า Expert Advisor Cobra Night
หน้าต่างตั้งค่าของ Cobra Night ในแท็บ “Input Parameters” ช่วยปรับแต่งฟังก์ชันบริการและการเทรดของกลยุทธ์
บล็อก GMTMode และ GMToffsetManual ใช้ชดเชยเวลาของแพลตฟอร์มเทรดดิ้ง เทียบกับเวลากรีนิช (GMT)
หากตั้ง GMTMode เป็น AUTO (ในตัวอย่างแสดงเป็น Manual) เทรดเดอร์ไม่ต้องคำนวณค่า GMToffsetManual เอง เพราะ EA จะระบุค่าให้อัตโนมัติ
| ตัวแปร | ค่า |
|---|---|
| GMTMode | Manual GMT |
| GMToffsetManual | 3 |
| str01 | —- เวลาทำการ (GMT+0) —- |
| UseWorkingTime | true |
| TimeStart | 16:00 |
| TimeStopNewOrder | 04:00 |
| TimeStop | 08:00 |
| str08 | —- พารามิเตอร์หลัก —- |
| UseTradeType | Auto |
| UseStrategy | Rollback Prices |
| UseOrderType | Market (not for tester!) |
| str09 | —- กลยุทธ์ Rollback Prices —- |
| PeriodForPendingOrder | Ticks |
| PipsStep | 30 |
| MaxOrders | 20 |
| Distance | 25 |
| KAMAPeriod | 10 |
| FastMAPeriod | 2 |
| SlowMAPeriod | 30 |
| ProfitCoeff | 1.0 |
| CloseAtMidnight | true |
| MidnightProfitCoeff | 0.8 |
| str11 | —- Martingale —- |
| UseMartingale | true |
| UseProgression | Arithmetical |
| ArithmeticalCoeff | 0.01 |
| GeometricCoeff | 1.1 |
| str12 | —- Break-Even —- |
| UseBreakEven | false |
| BreakEvenAfter | 20 |
| BreakEvenTo | 5 |
| str21 | —- การจัดการเงิน —- |
| LotType | Fixed lot |
| LotFix | 0.01 |
| LotMax | 100.0 |
| ความเสี่ยง | 2 |
| str0 | —- ข่าว —- |
| MinBefore | 5 |
| MinAfter | 5 |
| VHigh | true |
| VMedium | false |
| VLow | false |
| NewsSymb | CHF,EUR |
| DrawLines | true |
| ถัดไป | false |
รายละเอียดการตั้งค่า:
- UseWorkingTime – ค่า true อนุญาตให้ Cobra Night เทรดแบบ 24/5
- TimeStart – กำหนดเวลาเริ่มทำงานของ EA
- TimeStopNewOrder – จำกัดเวลาเปิดออเดอร์ใหม่ ออเดอร์เก่าโรบอทจะปิดให้เอง
- TimeStop – เวลาตัดจบ ที่หลังจากนั้นจะปิดทุกออเดอร์
- UseTradeType – ตั้งค่าโหมดอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ
- UseOrderType – โหมดการวางออเดอร์ Cobra Night คำนวณระดับราคาเพื่อวางออเดอร์ 2 ประเภท คือ Pending Order (ทันทีหลังคำนวณ) และ Market Order (เมื่อราคาทะลุระดับที่คำนวณไว้)
- PeriodForPendingOrder – ช่วงเวลาระหว่างการเปิดออเดอร์แต่ละครั้ง ค่าเริ่มต้นวัดเป็น Tick ช่วยให้เพิ่มและปิดตำแหน่งได้รวดเร็ว แม้ “ภายในแท่งเทียนเดียวกัน”
- PipsStep – ขั้นของกริด สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำใน MetaTrader (หลักสุดท้าย) ดังนั้นสำหรับโบรกเกอร์แบบ 4 หลัก 1 พิปส์คือ 1 หน่วย ส่วนแบบ 5 หลักคือ 0.1 พิปส์
- MaxOrders – จำนวนออเดอร์สูงสุดที่อนุญาต
- Distance – ระยะห่างจาก KAMA ถึงออเดอร์แรกหลังเปลี่ยนโหมด วัดเป็นพิปส์ ควรใช้ค่าความผันผวนเฉลี่ย (volatility) เพื่อคำนวณส่วนเบี่ยงเบนสำหรับแต่ละไทม์เฟรม
- KAMAPeriod, FastMAPeriod, SlowMAPeriod – การตั้งค่า Kaufman’s Adaptive Moving Average
- ProfitCoeff – Take Profit รวม สำหรับปิดกริดออเดอร์ทั้งหมด
- CloseAtMidnight, MidnightProfitCoeff – ปิดออเดอร์ตามเงื่อนไขกำไรตอนเที่ยงคืน เพื่อหลีกเลี่ยง Swap
- UseMartingale – โหมดกริดธรรมดาไม่เพิ่มล็อต หรือใช้กลยุทธ์มาร์ติงเกล
การตั้งค่าของ Cobra Night ยังครอบคลุม: ล็อตคงที่หรือโหมด Compounding, อัลกอริทึมเพิ่มล็อตแบบ Arithmetic หรือ Geometric progression, อัตราส่วนความเสี่ยง และการกำหนดสีแสดงผลเส้น KAMA และสีออเดอร์บนกราฟ
ความเสี่ยงของกลยุทธ์ Expert Advisor Cobra Night
- คู่เงิน – ความผันผวนสูงและเทรนด์ที่ไม่คาดคิดนำไปสู่ Drawdown ที่ไม่พึงประสงค์ เทรดเดอร์ควรหลีกเลี่ยง USD/JPY, หุ้น CFD ที่มี Gap และสินทรัพย์สภาพคล่องต่ำ สินทรัพย์ทางเทคนิคและคู่เงิน Cross มักให้ผลลัพธ์ดีที่สุดกับกลยุทธ์นี้
- เวลาเทรด: ตัวเลือกที่ดีที่สุดคือเซสชันเอเชีย โดยไม่มีข่าวสำคัญในปฏิทินเศรษฐกิจ
- การตั้งค่าและ Optimize – ยึดถือการตั้งค่าพื้นฐาน อย่าใช้ฟังก์ชัน “Optimization” ใน Tester จำไว้ว่า ความสมบูรณ์แบบเป็นศัตรูของความดี
ทดสอบ Expert Advisor Cobra Night
มาถึงขั้นตอนลงมือจริง เราจะทดสอบ Cobra Night บนไทม์เฟรม 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD โดยใช้การตั้งค่าเริ่มต้นจากไฟล์ preset ซึ่งหาได้ที่ท้ายบทความนี้ ในหนึ่งในหัวข้อฟอรัมของเรา มีคำถามว่า “ใช้โรบอทตัวไหนปั่นพอร์ตเล็กๆ $100 ได้?” คำตอบที่แนะนำคือ EA ตัวนี้ ลองมาดูกันว่าความจริงเป็นอย่างไร
รายงานนี้แสดงผลลัพธ์การทดสอบกลยุทธ์ “Cobra Night” บนคู่เงิน EURUSD ระหว่างวันที่ 2017.04.25 ถึง 2017.05.12 โดยกราฟด้านล่างแสดงยอด_balance_ (เส้นสีน้ำเงิน) ที่เติบโตจาก 100.00 เป็น 443 และปริมาณการซื้อขาย (แท่งสีเขียว) ตลอดช่วงเวลาทดสอบ
จากผลทดสอบ ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือน Cobra Night เพิ่มเงินทุนได้ 4.5 เท่า อัตราส่วนกำไรสูงกว่าขาดทุนหลายเท่า Max Drawdown ที่ 21.5% อาจดูไม่น่าพอใจ แต่สำหรับกลยุทธ์ มาร์ติงเกล ถือเป็นเรื่องเล็กน้อยมาก
เราขอแนะนำให้ติดตามยอดขาดทุนสะสมของโรบอทอย่างใกล้ชิด และทำการ Optimize ให้เข้ากับตลาด ไม่เพียงรอให้ถึงระดับ Drawdown ที่กำหนด แต่ควรทำเมื่อเห็นการเปลี่ยนพฤติกรรมตลาดชัดเจน นอกจากนี้ ควรหยุดทำงาน EA ช่วงข่าวแรงและวันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อหลีกเลี่ยง Gap วันจันทร์
