Пару раз в году пресса радует читателя – арестован очередной трейдер или финансист, который облегчил счета своей компании на солидную сумму средств.
Афера трейдера Квека Адоболи в банке UBS AG
Последняя из известных афер – это убытки швейцарского банка UBS AG на сумму $2,3 млрд. от действий трейдера Квека Адоболи. Впрочем, вполне возможно, что указанная сумма не окончательная – после обнародования деталей происшествия банк приостановил свою рекламу, и убытки могли возрасти.
Конечно, г-н Адоболи не сразу проиграл столь существенную сумму – он торговал более трех лет, осуществляя несанкционированные операции и торгуя, к примеру, фьючерсами на индекс S&P500 и хеджируя риски по нему фиктивными сделками. Видимо, наличие хеджированных позиций до поры до времени отвлекало от действий трейдера пристальное внимание начальства.
Однако Адоболи далеко до своего предшественника, трейдера Жерома Кервьеля, который нанес банку Societe Generale убыток в размере 4,9 млрд. евро. Г-н Кервьель уже понес наказание за свои поступки, видимо, подобная судьба ожидает и Адоболя.
Жером Кервьель – проблема Societe Generale
Двумя годами ранее Кервьель едва не стал национальным героем Франции, чуть не уведя на дно один из крупнейших банков страны. Несмотря на работу в бэк-офисе банка, где, собственно, и сделок-то не заключается, Кервьель сумел «облегчить» счета французского гиганта почти на 5 млрд. евро. Более того: в непосредственные задачи Жерома Кервьеля входила минимизация рисков, почти автоматическая работа, не дающая простора фантазии. И фантазия нашла другой выход. Кервьель прекрасно знал, как обойти систему контроля банка – ведь он сам ранее следил за тем, чтобы трейдеры не превышали установленные лимиты. Играя сначала небольшими лотами, а затем увеличивая заявки, однажды Кервьель потерял осторожность, чем и привлек внимание контролеров. Интересно другое – позже и адвокаты, и сам банк признали его действия иррациональными: горе-трейдер действовал не в целях личного обогащения, а с тем, чтобы доказать, насколько его не ценят на рабочем месте.
Чтобы понимать, какой ущерб Кервьель нанес Societe Generale, достаточно одной цифры: 35 млрд. евро. Именно столько на тот момент составляла капитализация французского банка, и действия трейдера, не будь они замечены, увели бы гиганта в нокаут.
Банк закрыл позиции, открытые Жеромом Кервьелем, просто зафиксировав убыток. Это спокойствие потрясло рынок и инвесторов так же, как и масштаб махинаций – но, судя по истории с г-ном Адоболем, мало чему научило мировые банки. И все-таки на сегодняшний день Кервьель занимает почетное первое место в списке биржевых мошенников.
Ник Лисон, потопивший Barings Bank
Других выдающихся лиц тоже нельзя обойти вниманием. Взять хотя бы британца Ника Лисона, который в 1995 году, занимаясь рискованными операциями с фьючерсами на индекс Nikkei, Япония, взял на себя повышенные риски и чуть не подвел под монастырь свой банк Barings Bank, сбежав и оставив долги в размере $1,4 млрд. и записку с просьбой о прощении. Лисон банк потопил – проигранная им на бирже сумма была в два раза больше оборотного капитала финансовой организации. Трейдер понес заслуженное наказание, но его действия еще долго не оставляли общественность в покое – про него даже сняли фильм.
Роберт Сайтон: как проиграть штат?
Но то компании и банки. Роберт Сайтон, США, к примеру, проиграл целый округ в штате Калифорния и сделал его банкротом. В 1994 году Сайтон, будучи казначеем и уполномоченным по сбору налогов в округе, начал махинации с ценными бумагами, вкладывая средства округа то в векселя, то в высокорискованные бумаги. После повышения в США ставок в 1994 году многие вложения Сайтона улетучились и превратились в более чем $2 млрд. долга. Проиграл, но как красиво!
Конечно, банки и финансовые организации тщательно охраняют и доступы к личным счетам клиентов, и любую секретную информацию, и соблюдают политику конфиденциальности. Дела Кервьеля и Адоболя, и также Лисона и прочих изворотливых умов своего времени – лишь яркие, но весьма редкие исключение из общего правила банковской тайны.
