Более высокое качество усреднения (сглаживания) индикатора связано с его более высокой помехозащищенностью, то есть с существенным уменьшением быстрых пульсаций слаженной линии индикатора.
RAMA против SMA
Предлагается к практическому использованию в трейдинге разработанный автором статьи технический индикатор RAMA (взвешенная скользящая средняя) с периодом усреднения (сглаживания), равным N, и с весовой функцией усреднения W (сплошная линия), которая показана на рисунке 1 (расчет сделан с периодом усреднения N=20 бар).
Для сравнения на рисунке 1 также изображена равномерная весовая функция сглаживания (пунктир) классического индикатора SMA, также с периодом усреднения равным 20 бар.
Видно, что весовая функция W имеет существенно не равномерный характер, большие веса (большие значения W) при усреднении придаются текущим значениям котировок. В этом случае, обычно делается вывод об уменьшении временной задержки (вносимом запаздывании) сглаженной линии, которую формирует сглаживающий индикатор RAMA по отношению к исходному временному ряду котировок.
Вывод об уменьшении вносимой временной задержки (вносимого запаздывания) индикатором RAMA по отношению к вносимой временной задержке (запаздыванию) индикатора SMA отражен на рисунке 2.
Сплошная линия – сглаженный выход индикатора RAMA (20), пунктирная линия – сглаженный выход индикатора SMA (20). В данном примере период усреднения N=20.
Если период усреднения N для индикатора RAMA увеличивать, а период усреднения для классического индикатора SMA оставить неизменным, то вносимая задержка индикатором RAMA при увеличении периода усреднения N, также будет возрастать. Для примера, показанного на рисунке 2, увеличен период сглаживания N для индикатора RAMA в 2,5 раза, то есть до значения N=50, а период сглаживания N для индикатора SMA оставлен равным 20. Результат отражен на рисунке 3.
Мы видим, что линии сглаживания (усреднения) полученные с использованием индикаторов RAMA(50) и SMA(20) в этом случае совмещаются, но при этом качество усреднения (сглаживания) у индикатора RAMA выше, чем у индикатора SMA.
Можно сделать вывод, что с использованием индикатора RAMA получается более высокое качество сглаживания (усреднения) по сравнению с использованием классического индикатора SMA, если сохранять ту же самую величину вносимой временной задержки (величины запаздывания).
Примеры работы индикатора RAMA
На рисунках 4-7 приведены примеры применения для целей сглаживания индикаторов RAMA и SMA. Значения периодов (N) сглаживания для индикатора SMA (пунктир) равны 9, 26, 100, 200 соответственно следования рисунков 4-7. При этом, значения периодов N сглаживания для индикатора RAMA (сплошная) увеличены в 2,5 раза и, соответственно равны значениям N=23, 65, 250, 500 (число N=23 получено округлением до большего целого значения произведения 9*2,5=22,5).
Из рисунков видно, что предлагаемый автором к практическому использованию сглаживающий (усредняющий) индикатор RAMA обеспечивает более высокое качество усреднения (сглаживания) по сравнению с техническим индикатором SMA. Более высокое качество усреднения (сглаживания) связано с более высокой помехозащищенностью, то есть существенным уменьшением быстрых пульсаций слаженной линии индикатора RAMA по сравнению с индикатором SMA.
Расчет модифицированной скользящей средней RAMA
Технический индикатор RAMA(N) прост в использовании, имеет один настраиваемый параметр – период усреднения N, так же как у индикатора SMA(N).
Расчет RAMA(N) с параметром сглаживания N производится в соответствии с выражением:
Здесь
- RAMA(N)t – текущее (последнее) с текущим номером t расчетное значение индикатора RAMA(N).
- W(i) – последовательность весов (значений) функции взвешивания W (рис. 1), при i изменяющимся от 1 до N, где N – параметр сглаживания индикатора RAMA(N).
- P(t-(i-1)) – ряд последних значений котировок для сглаживания (всего N значений котировок), например ряд N последних значений close (t-(i-1)).
Расчет последовательности W(i) весов (значений) функции взвешивания W (рис. 1), при параметре сглаживания N определяется в соответствии с выражением:
,
где
- при значении индекса i=1, ww(i)=0,2144;
- при значении индекса i=0.25*N+1, ww(i)=0,3402;
- при всех остальных значениях индексах i (до N включительно), но исключающих два предыдущих значения индекса i:
Для значения периода сглаживания (усреднения) N=20, расчет W(i) при изменении индекса i от 1 до 20, приведен на рисунке 1.
Очевидно, если в выражении для расчета RAMA(N)t положить все значения W(i) =1/N, то расчет сглаженной линии индикатора RAMA(N)t совпадет с расчетом сглаженной линии индикатора SMA(N)t.
