Трейдеры, которые оставляют открытые позиции на ночь, сталкиваются с вычитанием или добавлением небольшой суммы у каждой открытой сделки. Она обычно исчисляется несколькими пунктами и взымается брокером в 21:00 GMT. В совокупности эти пункты образуют валютный своп (от английского swap — обмен). Разберёмся подробнее, что это такое и как рассчитывается положительный или отрицательный вычет.
Как образуется валютный своп (swap)
Рынок форекс работает круглосуточно 5 дней в неделю. Но, не смотря на это, мировое законодательство требует, чтобы в конце дня, в 21:00 по Гринвичу, все открытые позиции были закрыты и произвелись расчеты реальными деньгами по результатам этих сделок. В это время происходит движение средств по счетам всех клиентов во всех мировых банках. Однако, обналичивание менее всего интересует трейдеров, так как основной выгодой для них является оборот валюты, а не кэш.
Чтобы избежать наличной оплаты по счетам, форекс брокеры ровно в 21:00 по Гринвичу закрывают все открытые позиции трейдеров и открывают новые теми же торговыми объемами. Именно эта операции и называется валютный своп.
Как рассчитываются валютный swap
При обмене валюты важным показателем является процентный дифференциал – разница учетных ставок Центробанков стран с национальными валютами, которых вы работаете. Именно эта разница и заложена в валютном свопе. Если вы купили валюту, по которой учетная ставка выше, то вы получите положительную своп-разницу, если продали — отрицательную.
Формула для расчета свопа при положительной разнице процентных ставок выглядит так:
Валютный своп = Сумма сделки * (Разница процентных ставок — Комиссия брокера) / 100) * Текущая цена валютной пары / Число дней в году
При отрицательной разнице:
Валютный своп = Сумма сделки * (Разница процентных ставок + Комиссия брокера) / 100) * Текущая цена валютной пары / Число дней в году
Как вы уже заметили, в величину свопа уже входит комиссия брокера за перенос позиции на следующие сутки.
