Трейдеры, которые оставляют открытые позиции на ночь, сталкиваются с вычитанием небольшой суммы на их счетах. Эта сумма обычно исчисляется несколькими пунктами и вычитается она в 21:00 GMT. В следствии этого вашу открытую позицию могут немного сдвинуть вверх либо вниз по графику в зависимости от того, с положительной или с отрицательной они разницей. В совокупности эти пункты образуют валютный своп (от английского swap — обмен).
Как образуется валютный своп (swap)?
Рынок форекс работает круглосуточно 5 дней в неделю. Но, не смотря на это мировое законодательство требует, чтобы в конце дня, в 21:00 по Гринвичу, все открытые позиции были закрыты и произвелись расчеты реальными деньгами по результатам этих сделок.
В это время происходит движение средств по счетам всех клиентов во всех мировых банках. Однако, обналичивание средств менее всего интересует трейдеров, так как основной выгодой для них является оборот валюты, а не наличные деньги.
Чтобы избежать наличной оплаты по счетам, брокеры ровно в 21:00 по Гринвичу закрывают все открытые позиции трейдеров и открывают новые с теми же торговыми объемами денежных средств. Именно эта операции и называется валютный своп.
Как рассчитываются валютный swap?
При обмене валюты важным показателем является процентный дифференциал – разница учетных ставок Центробанков стран с национальными валютами, которых вы работаете. Именно эта разница и заложена в валютном свопе. Если вы купили валюту, по которой учетная ставка выше, то вы получите положительную своп-разницу, если продали — отрицательную.
Формула для расчета свопа при положительной разнице процентных ставок выглядит так:
Валютный своп = Сумма сделки * (Разница процентных ставок — Комиссия брокера) / 100) * Текущая цена валютной пары / Число дней в году
При отрицательной разнице:
Валютный своп = Сумма сделки * (Разница процентных ставок + Комиссия брокера) / 100) * Текущая цена валютной пары / Число дней в году
Как вы уже заметили, в величину свопа уже входит комиссия брокера за перенос позиции на следующие сутки.
