Что такое MACD? За этой аббревиатурой стоит следующая расшифровка Moving Average Convergence Divergence, что в переводе на русский означает схождение-расхождение скользящих средних. По классификации индикатор относится к техническим средствам анализа определения направления и силы тренда.
Содержание
Визуально индикатор состоит из трех основных частей:
- нулевая линия
- гистограмма
- сигнальная линия
Принцип работы MACD
Базовое понимание работы индикатора задается, исходя из взаимодействия быстрой и медленной скользящих средних, определяемых в настройках индикатора.
- Если быстрая скользящая средняя выше медленной, гистограмма MACD будет выше нулевой линии, что соответствует восходящей тенденции.
- Если быстрая скользящая средняя ниже медленной, гистограмма MACD будет ниже нулевой линии, что соответствует нисходящему тренду.
Сигнальная линия MACD представляет собой скользящую среднюю основной линии индикатора. Пересечение основной линией сигнальной может показывать изменение тренда основной линии. Однако, практика работы позволяет прийти к выводу, что пересечение сигнальной линии гистограммой генерирует возможный вход в сделку, но он должен быть сделан только в направлении текущего тренда, который, как вы уже знаете, определяется просто по расположению гистограммы выше \ ниже нулевой линии.
Как торговать с MACD?
Данный осциллятор нередко используют в трейдинге для определения точек входа. Рассмотрим основные сигналы, которые можно получить от него:
Направление тренда и вход по сигнальной линии
Вы уже знаете, тренд определяется исходя из положения гистограммы выше\ ниже нулевой линии. Использование сигнальной линии позволяет найти конкретную точку входа по тренду.
- Если при восходящем тренде сигнальная линия пересекает гистограмму снизу вверх, это сигнал на вход в покупку. При этом обратные пересечения при восходящем тренде игнорируются.
- Если при нисходящем тренде сигнальная линия пересекает гистограмму сверху вниз, можно открывать сделки на продажу. При этом обратные пересечения игнорируются.
Перекупленность\ перепроданность
В отличии от многих осциляторов индикатор MACD не имеет установленных уровней перекупленности и перепроданности. Смысл последних – показать трейдеру, что цена актива дошла до такого значительного уровня и с высокой вероятность произойдет возврат к среднему значению, в нашем случае к нулевой линии.
Поэтому для использования MACD в качестве осциллятора потребуется нанести эти уровни самостоятельно. Для этого отдаляем график на рабочем окне до максимального значения и визуально определяем уровень пиков гистограммы, от которых было больше всего разворотов.
На примере графика EUR/USD часового ТФ это уровни 0,001397 и -0,001595. Как видно на примере: каждый раз, когда достигались представленные отметки, мы наблюдали возврат цены к нулевому уровню, что могло позволить совершать интересные входы.
Такая тактика торговли относится к противотрендовой, что требует особой внимательности трейдера. Точкой входа может быть 2 или 3 столбец гистограммы в обратном направлении после достижения заявленного уровня. Цель – достижение гистограммой нулевой линии.
Дивергенция с MACD
Общее понимание дивергенции предполагает, что при обновление ценой хая, гистограмма MACD также хай не обновляет, и наоборот при обновлении лоя ценой, индикатор также минимальное значение не обновляет. Таким образом, будут видны дисбалансы между движением цены актива и гистограммой MACD.
Такие дисбалансы могут показывать как ослабление текущий тенденции и уход на коррекцию, так и потенциальный разворот цены. Однако достоверно определить, что именно ждет актив в момент дивергенции, сложно.
Как правило, сам сигнал дивергенции используется для фиксации прибыли по текущим позициям по тренду, а появление обратного сигнала для возобновления входа по тренду.
Торговля на пробой
Это уже целая торговая стратегия. Ее суть базируется на часто повторяющейся закономерности, продолжения движения после пробоя первого пика, сформированного за нулевым уровнем.
После прохода гистограммы за нулевую линию ждем формирования первого ее пика. Далее по нему проводим уровень и ждем закрытия гистограммы за ним, после чего на ценовом графике можно выставлять отложенные ордера на вход в направлении пробоя со стопом за сигнальной свечей.
Недостатки индикатора MACD
Используя данный индикатор, стоит всегда помнить, что он основан на скользящих средних, и, как все MA, он будет несколько запаздывать как с подачей сигнала на вход, так и с сигналом на выход.
Также при использовани MACD в режиме осцилятора, для определения зон перекупенности/ перепроданности, стоит быть внимательным, так как визуальное определение уровней может вносить некоторый объем субъективизма в анализ. Как следствие это может приводить к потере синалов, генерируемых индикатором.
Как любой другой индикатор техничесокго анализа MACD требует дополнительной фильтрации сигналов на старшем или меньшем тайм фрейме.
