Согласно волновой теории Эллиотта движения цен на Форексе можно с долей условности разбить на 2 вида волновых циклов: пятиволновые (1-2-3-4-5) (см. рис. 1) или трехволновые (А-В-С) (см. рис. 2) циклы.
Основы волновой теории
Рис. 1. Пример 5-волнового цикла.
Рис. 2. Пример цикла А-В-С.
По сути, это два главных элемента волнового анализа, к ним также добавляют разного вида коррекции (правильные, неправильные, треугольные, прямоугольные и проч.), удлиненные, усеченные волны и так далее. Вся данная классификация призвана помочь трейдеру найти минимум на восходящем тренде (наиболее выгодная цена для сделки на buy) и максимум на тренде нисходящем (выгодней продавать подороже).
И тут возникает закономерные вопросы: почему растет количество трудов по волновому анализу, если направлений на Форексе только ДВА (!) — ВВЕРХ или ВНИЗ, а трейдеру нужно всего лишь открыть сделку правильном направлении (из двух)? Как увидеть в режиме РЕАЛЬНОГО времени, какая сейчас коррекция: плоская, треугольная или какая-нибудь еще? Как понять, была волна усеченная или это была волна Х в двойном зигзаге? Вся разметка легко видна на графике постфактум: легко найти пятиволновой импульс, где 5-я импульсная волна стала усеченной и не смогла пробить вершину 3-й (да, есть и такой элемент в волновом анализе, о нем чуть ниже), а вот как это сделать во время развития структуры?
В данной статье хочу предложить вашему вниманию упрощенную модель (только часть, продолжение ожидайте в следующих номерах журнала ForTrader.org), где нет «неправильных» элементов и где для каждой волны, даже в коррекции, есть свои критерии, простые и видные каждому трейдеру.
Пятиволновой цикл
Итак, для начала разберем главный элемента волновой теории Эллиотта: пятиволновой цикл. Пятиволновой цикл (см. рис. 1) состоит из трех импульсных волн (маркируются нечетными числами 1, 3 и 5) и двух волн коррекции (маркируются четными числами 2 и 4). Коротко о критериях каждой волны:
1) Волна «1» — импульсная, является началом нового тренда на том таймфрейме, на котором вы ее фиксируете (именно «фиксируете» в режиме реального времени, а не находите на истории). Бычья волна «1», как
заходить за основание волны «1».
3) Волна «3» — импульсная, самая длинная в 5-волновом цикле, она перебивает вершину предыдущего импульса «1».
4) Волна «4» — коррекционная к волне «3». Ее главный критерий: чтобы иметь право называться «4-й», она НЕ должна заходить ниже вершины волны «1» или откатить больше, чем на 50% от волны «3». Если хотя бы один из этих критериев не выдерживается, то весь цикл подволн на данный момент не имеет право называться 5-волновым, т.к. «4-я» волна не соблюдает необходимых для того условий.
5) Волна «5», последний импульс в 5-волновом цикле, перебивает вершину волны «3».
Пункты 1-4 вы легко найдете в литературе по волновому анализу. Но описание 5-й волны, например, в книге Фроста и Пректера, лично у меня вызывает больше всего вопросов. Согласно авторам, 5-я волна может быть усеченной, т.е. НЕ перебивать вершину 3-й волны. НО в этом случае нарушается главный постулат волнового анализа: импульс всегда длинней коррекции! Получается, что 5-я волна короче коррекционной 4-й.
Рис. 3. Пример усеченной 5-ой волны по Фросту и Пректеру.
Этот маленький нюанс часто приводит в замешательство. И представьте, сколько раз нужно менять маркировку на графике, если 5-я оказалась усеченной. Это отнимает время и силы, а нам ведь просто нужно брать движение в нужную сторону.
Раз уж в реальном времени трудно понять, была 5-я усеченной или нет, можно попробовать отказаться от усеченных волн и сделать импульсы длиннее предыдущих коррекций или, по крайней мере, равными им.
Рис. 4. Берем за основу отсутствие усеченных 5-х волн.
Иначе, в случае на рисунке 3, волна 4 станет новым импульсом против старого тренда, а 5-я — коррекционной «2» или «В».
И видя сформировавшийся импульс в реальном времени на графике, вы четко представляете, что вам сейчас делать: пережидать волну коррекции и искать наиболее выгодный вход в новый импульс. У волны отката единственный критерий: она не должна перебивать основание предыдущего импульса. Если оно перебито, то ждем отката к сформировавшемуся импульсу и входим после него в новый импульс, если коррекция выдержала свой главный критерий на этот раз.
В последующих статьях рассмотрим трехволновой цикл А-В-С, разберем его критерии, а также добавим фибо-уровни как неотъемлемый элемент волнового анализа.
