В 11 номере журнала ForTrader.org мы рассмотрим торговую систему «Forex Profit». Для работы нам потребуется индикаторы Parabolic SAR, Exponential Moving Average.
Алгоритм торговой стратегии
1. Временной период: H1;
2. Инструмент: EURUSD;
3. Объем: 0,1 lots;
4. Индикаторы: Exponential MA с периодами 10, 25 и 50, а также Parabolic SAR.
Сигнал к покупке:
EMA с периодом 10 пересекает ЕМА 25 и 50 снизу вверх, при этом Parabolic SAR находится снизу от текущей цены.
Сигнал к продаже:
ЕMA с периодом 10 пересекает ЕМА 25 и 50 сверху вниз, при этом Parabolic SAR находится сверху от текущей цены.
Выход из позиции
Выход из сделок будем осуществлять по следующим правилам:
1. По закрытию StopLoss;
2. По закрытию TakeProfit;
3. При развороте линии ЕМА 10 в обратную сторону (если позиция Buy, то закрываем ее в точке образования индикатором вершины, для Sell — дна) при наличии минимальной прибыли.
При этом значения StopLoss и TakeProfit для сделок на покупку и продажу будут различны.
Тестирование форекс стратегии
В результате экспериментов с правилами для стратегии сильного влияния индикатора Parabolic SAR на результаты тестов замечено не было, тем не менее, убирать его не будем, оставим как дополнительную подсказку.
Протестировав вышеперечисленные правила за период с 2007.01.11 по 2008.01.11 со следующими параметрами:
— По ценам открытия;
— TakeProfit=50;
— TakeProfit1=40;
— StopLoss=50;
— StopLoss1=20;
— TrailingStop=40;
— TrailingStop1=20;
— Lots=0.1;
— per_EMA10=10;
— per_EMA25=25;
— per_EMA50=50
мы получили следующие результаты:
Глядя на сделки и результаты тестов, можно предположить, что данная стратегия больше подходит для боковых движений, а не трендовых. Потому что при тренде она сначала берет прибыль, а обратной позицией ее уменьшает. Выставим самый малый StopLoss и оптимизируем остальные параметры. Результат получился следующий:
Параметры:
— TakeProfit=170;
— TakeProfit1=40;
— StopLoss=60;
— StopLoss1=1;
— TrailingStop=40;
— TrailingStop1=19;
— Lots=0.1;
— per_EMA10=10;
— per_EMA25=26;
— per_EMA50=50
Статистика:
Как мы и ожидали, результат улучшился, а потери за счет исключения коротких сделок уменьшились. Проверим стабильность результатов стратегии на будущем периоде 2008.01.11 по 2008.04.25.
И на этом участке стратегия доказала свою работоспособность.
Подведем итоги тестирования стратегии
Проанализировав полученные результаты торговой стратегии, эксперты журнала ForTrader.org внесли небольшие изменения в оригинальное описание, тем самым, улучшив результативность работы эксперта. Однако тактика имеет еще возможности для прогрессирования, например за счет введения в стратегию индикатора, позволяющего определять начало бокового движения и т.д. В любом случае стратегия имеет право на жизнь, так как доказала свою прибыльность. Дерзайте Удачи.
