4-xчасовая MACD FOREX стратегия: паттерн «Продолжение тренда»

В 17 номере журнала ForTraders.org мы рассмотрим вторую часть торговой стратегии «4-xчасовая MACD FOREX стратегия», которая приносит ее автору в среднем 300 пунктов ежемесячно, была протестирована на исторических данных и работает успешно на счете автора уже более двух лет. Стратегия основана на работе по паттернам MACD, а также на комбинациях скользящих средних. В этом выпуске мы рассмотрим следующий паттерн системы – «продолжение тренда».

Используемые индикаторы

MACD:

FastEMA=5
LowEMA=13.

Moving Average: три экспоненциальные скользящие средние с периодами 7, 21, 365 и простая скользящая средняя с периодом 98.

Алгоритм торговой форекс стратегии

Итак, для работы по стратегии нам понадобятся: индикатор MACD и четыре набора скользящих средних. Для исследования будем использовать 4-хчасовой график валютной пары EURUSD.

Автор стратегии предлагает для торговли 6 разнообразных эффективных версий паттернов. В этом номере мы протестируем следующий из паттернов возможного продолжения тренда. Паттерн Б.

Описание паттерна Б

Для успешного образования нисходящего паттерна Б на продажу образованный минимум на гистограмме MACD должен сформироваться ниже значения 0.0045, затем изменить свое направление в сторону образованного минимума.

Для успешного образования восходящего паттерна Б на покупку максимум образованный на гистограмме MACD должен достичь сформироваться ниже 0.0045 затем гистограмма должна начать возобновление движение к образованному максимуму.

Поиск сигнала на покупку

1. Гистограмма индикатора MACD должна сформировать значение ниже 0.0045;
2. После образования максимума выше 0.0045, гистограмма должна развернуть свое движение в сторону образованного максимума;
3. Стоп-приказ размещается на 10 пунктов ниже последнего локального минимума;
4. Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены выше 21-опериодной экспоненциальной средней;
5. Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.
6. Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценового сопротивления.

Поиск сигнала на продажу

1. Гистограмма MACD должна сформировать минимум выше значение -0.0045;
2. После образования минимума выше 0.0045, гистограмма должна развернуть свое движение в сторону образованного минимума;
3. Стоп-приказ размещается на 10 пунктов выше последнего локального максимума;
4. Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены ниже 21-опериодной экспоненциальной средней;
5. Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.
6. Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценового сопротивления.

Тестирование стратегии

Реализовав данную стратегию на языке MQL4 в виде советника, эксперты журнала ForTraders.org вывели следующие параметры для возможности оптимизации стратегии:

• stoplossbars = 6 — количество баров, в течение которых определяется максимум или минимум для установки стоп приказа;
• takeprofitbars = 20 — количество баров, в течение которых находится сопротивление или поддержка;
• otstup = 10 — количество пунктов для отступа от найденного максимума или минимума при установке стоп приказа;
• lowema = 12 — период индикатора MACD;
• fastema = 26 — период индикатора MACD;
• maxur = 0.0045 — верхний уровень индикатора MACD;
• minur = -0.0045 — нижний уровень индикатора MACD.

Протестировав вышеперечисленные правила с 2001 по 2008 год, с параметрами индикаторов по умолчанию мы получили следующие результаты:

Из результатов видно, что торговля по стандартным параметрам стратегии является неэффективной. Попробуем подобрать наиболее оптимальные параметры в период с 2001.01.11 по 2008.01.11 и после проверить их уже на будущем периоде вплоть до текущего момента.

Оптимизация торговой стратегии

Протестировав различные комбинации параметров стратегии, мы получили много прибыльных настроек для стратегии, и выбрали наиболее лучший вариант по соотношению прибыльности и максимальной просадки:

Посмотрим, какие результаты даст оптимизированная стратегия.

Как видим, результат получился положительный: за этот период прибыль составила — $7700. Начальный депозит был равен $3000. Проверим теперь, как данные параметры работают на будущем периоде с 08.01.11 по настоящее время.

На будущем система заработала $3597, что является хорошим показателем — система за шесть месяцев заработала без малого 100% от начального депозита.

Подведем итоги

Паттерн Б является менее эффективным, чем паттерн А, и менее стабильным, параметры с максимальными результатами не работают на будущем и приходится очень долго искать среди результатов по настоящему работающие параметры.