Bollinger bands плюс скользящая средняя на BB%b

Мастер-класс: Торговые стратегии на практике — стратегия 7

За основу данной торговой тактики взят индикатор «полосы Боллинджера и BB%b». Последний отображает полосы Боллинджера в виде уровней 0, 0.5 и 1, а цену в виде индикатора, но уже под графиком.

Если на графике всё динамично и цена движется с полосами вверх/вниз, то в окне индикатора всё происходит иначе: SMA20, от которой откладываются полосы, «растянута» в окне индикатора и является уровнем 0.5, а цена колеблется вокруг нее; верхняя и нижняя полосы — соответственно уровни 1 и 0. Отсюда понятно, что цена, заходя за полосы, будет заходить и за уровни 1 и 0.

Сигнал на покупку выглядит следующим образом:

Для начала проверяем самый главный фильтр – ЕМА89. Для входа на покупку он должен расти. Дальше, SMA20 от цены (средняя Боллинджера) также должна быть направлена вверх. Следующий фильтр направления тренда – 30-типериодная сглаженная скользящая средняя на BB%b, она также должна расти и находиться выше уровня 0.5 в окне индикатора (синяя линия).

При восходящем тренде для входа берутся низины. Предпочтительно, чтобы цена зашла ниже SMA20 или даже коснулась нижней полосы Боллинджера. Индикатор же дублирует этот сигнал, и его линия опускается ниже 0.5 или даже ниже 0, образуя низину как окончание коррекции и начало следующей импульсной волны.

Рис. 1. Откаты на восходящем тренде.

Применяются зеркальные сигналы на нисходящем тренде.

Рис. 2. Откаты на нисходящем тренде.

Важно, чтобы все три фильтра направленности тренда показывали одинаковое направление. На бычьем тренде: ЕМА89 от цены растет, SMA20 от цены растет, Smoothed MA 30 от BB%b выше 0.5 и растет. На медвежьем тренде все работает в зеркально противоположном направлении.

Преимущества стратегии: В тренде открытие сделки происходит на самом пике коррекции, вход в следующую импульсную волну. В итоге сделка не висит долго в минусе. 

Недостатки стратегии: при заходе на коррекцию есть вероятность попасть (если в профит) только на волну В коррекции, которая направлена в ту же сторону, что и предшествующий тренд. Но, как правило, скользящая 30 от BB%b, пересекая 0.5, указывает на начало коррекции или разворот, поэтому не рекомендуются сделки при MA30 от BB%b, направленной против тренда.

Рис. 3. Коррекция и роль МА30.