Советник EMA’s Bands with RSI filter: индикаторы тренда + осцилляторы

Здравствуйте, уважаемые читатели. После долгого перерыва мы предлагаем вам вернуться к теме автоматизаций торговых стратегий, и начнем с довольно простой трендовой торговой стратегии, основанной  на классическом сочетании индикаторов тренда и осцилляторов, EMA’s Bands with RSI filter. Посмотрим, насколько эффективной остался такой набор инструментов для современного рынка.

Индикаторы стратегии

• ЕМА (5);
• ЕМА (21);
• RSI filter (7);
• MACD with EMA (10, 20,3, 7).

Авторские правила стратегии

EMA’s Bands with RSI filter – стратегия для внутридневной торговли, без ограничения по времени использования и мультивалютная. Значение стоп-лосса, согласно правилам, трейдер должен был подобрать самостоятельно, не выходя за пределы 2-5% риска на одну сделку. Коротко это выглядит так:

• Валютные пары: любая.
• Таймфрейм: M15 и выше.
• Время торгов: любое.
• Риск-менеджмент: риск – не более 2-5% от депозита на одну сделку.

После установки всех индикаторов на график, ваш рабочий экран должен выглядеть следующим образом:

Торговые сигналы стратегии

Сделку на покупку открываем при следующем сочетании правил:

• Экспоненциальная скользящая средняя с периодом 5 пересекает EMA (21) снизу вверх.
• Индикатор MACD показывает значение выше нулевого уровня.
• Осциллятор RSI filter (7), который в данной стратегии представлен в виде баров, показывает восходящую тенденцию – зеленые бары.
• Стоп-лоссставим под ближайший локальный минимум.

Сделку на продажу открываем при противоположных сигналах индикатора.

Автор предлагает несколько вариантов сопровождения сделки, основанных на работе с индикаторами и просто математически. Подробнее вы можете узнать в описании торговой стратегии.

Тестирование работы торгового робота

Так как авторские условия торговли очень гибкие и осветить их в рамках одного обзора проблематично, мы определили для себя некоторые ограничения. Для тестирования робота мы будем использовать начальный депозит 10 000$, таймфрейм H1 и стандартные параметры советника. В качестве условий для закрытия сделки берем сочетание Тейкпрофит = 2 * СтопЛосс, т.к. закрытие по показаниям индикаторов EMA не дали положительных результатов. Период тестирования: 2013 год – настоящее время.

Параметры торгового советника

Настройки EMA Линий

• EMA1_Period=5 — период быстрой линии  EMA;
• EMA2_Period=21 — период медленной линии  EMA.

Настройки MACD

• FastEMA=10;
• SlowEMA=20;
• SignalEMA=1;
• MAofSignalPer=7.

Настройки RSI

• PeriodRSI=14.

Настройки TakeProfit – параметр TpType

• SL*2 — ТейкПрофит рассчитывается по размеру СтопЛосса * 2;
• EMACross — закрытие по обратному пересечению линий EMA;
• FunCross — закрытие по заходу цены в область между линиями EMA.

Тестирование проводится быстрым методом, т.к. итоговые результаты практически не отличаются от тестов, проведенных по всем тикам.

Итак, в ходе исследования мы провели тесты на 23 валютных парах (5-тизнак), а также золоте при фиксированном спреде. Результаты оказались не самыми удачными на многих инструментах (подробности в файле в конце статьи), но все же интересные имели место быть.

Самой результативной оказалась пара CADCHF, показавшая 13% прибыли за 155 торговых сделок при максимальной просадке в 7,35%.

Чуть менее успешный результат был показан кросс-курсом AUDNZD: 9% прибыли за 134 торговые сделки с просадкой 5,8%.

Ну и последним из тройки лидеров стала пара EURUSD, показавшая 7,5% прибыли за 126 сделок, но с очень большой просадкой в 11,36%.

Конечно, за период в 2 года 13% прибыли – это очень мало, учитывая объем просадки. Тем не менее, в стратегии видится потенциал, учитывая успехи на высоковолатильных парах и похожий рисунок графика баланса. Для дальнейшего исследования мы рекомендуем провести тестирования на всех достаточно волатильных валютных парах с несильно большим спредом на внутридневных таймфреймах, а также попробовать оптимизировать параметры скользящих средних.

Советник представлен в открытом коде, доступном для доработки и модернизации. Приглашаем продолжить обсуждение в комментариях к статье или ветке на форуме, указанной ниже.

Всем удачных трейдов, и до встречи в следующем номере!

Файлы для скачивания

• Полное описание торговой стратегии с индикаторами и шаблоном
• Результаты исследования на 24 инструментах
• Торговый советник EMA’s Bands with RSI filter (mq4)

Вам также может быть интересно

• Трендовые торговые стратегии
• Простые торговые стратегии форекс