Новичкам на форекс может быть интересно, что многие трейдеры используют в своей торговле механические торговые системы, советники или роботы. Не всегда понятно, как что-то автоматическое может приносить прибыль. Давайте разберемся, что же это такое и зачем же нужны такие системы? Что хорошего они могут дать трейдеру, и какие у них имеются недостатки.
Определяемся с терминологией
Торговая система — четко сформулированный свод правил для торговли, т.е. для открытия и закрытия позиций. Так же используется термин «торговая стратегия». Если у вас есть четкий план, при каких условиях входить в сделку и выходить из нее, пусть даже только на бумаге или в голове — у вас есть торговая система.
Механическая торговая система (МТС) — это программа, которая осуществляет автоматическое выставление и снятие ордеров по заранее заложенной в нее логике, в соответствии с торговой стратегией.
Также возможно выполнение программой дополнительных функций на усмотрение автора системы: контроль выставленных заявок, мониторинг сделок, анализ торговли, с предоставлением графиков и отчетов и т.д. Думаю вместо слова «механическая” было бы уместнее говорить «автоматическая” торговая система, но в силу сложившихся традиций участники рынка используют именно этот термин. Также их называют «торговый советник», «эксперт» или «работ».
Плюсы торговых форекс роботов
Скорость. Торговый робот может отслеживать десятки, сотни котировок финансовых инструментов, производить мгновенно сложнейшие вычисления, принимать решение и тут же выставлять заявки. Человек ни за что не сможет так быстро анализировать такое количество информации. Трейдеры, использующие в своей торговой системе большие объемы сложных вычислений, доверившие торговлю роботу, получают преимущество перед коллегами, торгующими руками. Трейдеры, которые не используют роботов, вынуждены сокращать количество торгуемых инструментов, увеличивать используемые временные интервалы (таймфремы) и отказываться от перспективных, но сложных торговых систем.
Точность. Торговый робот не совершает ошибок (если конечно ошибка не закралась в код программы при ее создании), все входные и выходные данные могут расчитываться с точностью до нескольких знаков после запятой, если это необходимо. Выставляя заявку, робот не наберет случайно лишний ноль и не поставит запятую не в том месте. Трейдеры, торгующие вручную, иногда могут ошибаться как в расчетах, так и при выставлении ордеров. От некоторых подобных ошибок может защитить торговый терминал, но шанс на ошибку все равно остается.
Торговый робот не подвержен эмоциям. Очень многие трейдеры, особенно начинающие, подвергшись эмоциональному импульсу, совершают сделки, противоречащие логике своей системы и в большинстве случаев они оказываются убыточными. Советник всегда строго придерживается своей логики: не слушает Гуру, котрые точно знают, куда пойдет цена, не пугается трех подряд убыточных сделок, у него не бывает плохого настроения.
Эксперт никогда не устает — он готов работать 24 часа в сутки. Вы можете заниматься своими делами, работать, спать, отдыхать, а ваш робот будет торговать. Если торговать вручную, то не получится проводить 100% времени за компьютером, даже если торговая сессия на бирже всего 8 часов. Отлучаясь от компьютера, трейдер может пропустить важный сигнал для входа или выхода и это может принести убытки.
Масштабируемость. Если вы захотите добавить функциональности вашей системе, потребуется лишь дописать код. Например, вы можете получать красивые отчеты и графики в любое время, настроить оповещения от робота по СМС —можно до бесконечности усложнять торговую стратегию. Торгуя вручную, вам прдется тратить больше своего времени, если захотите расширить возможности своей торговли, или даже нанимать дополнительных помощников.
Как видите, роботы, дают трейдерам большие преимущества, почему же до сих пор не все используют их в своей торговле? Неужели у механических торговых систем нет минусов? Есть, и очень существенные.
Минусы торговых роботов
Сложность изготовления робота (написания программы). Вы можете разработать отличную торговую стратегию, но не иметь возможности запрограммировать ее. Даже если вы программист, потребуется изучать новый язык, а если вы не разбираетесь в программировании, то придется еще сложнее. Можно заказать написание эксперта, но вы не сможете быть уверенным, что программист в точности опишет в программе логику вашей стратегии и не допустит ошибок, а в дальнейшем у вас могут возникнуть сложности при необходимости модифицировать код или расширить функциональность. Еще есть вариант с покупкой советника, но, на мой взгляд, это наихудший вариант — во-первых, вы должны точно знать, как работает ваш робот, а покупные системы в большинстве своем «черные ящики”, во-вторых, лично у меня вызывает подозрение, зачем авторы продают «машины для делания денег”, а не зарабатывают на них сами.
Торговый робот может использовать только технический анализ. Вы не научите читать его новости и отчеты компаний. Робот, в соответствии с сигналом, может открыть позицию в то время, когда в новостях передали о начале снижения курса.
Советник не может принимать решения в нестандартных ситуациях. Он лишь выполняет заложенную в него логику, а в случае возникновения проблем не сможет ничего изменить. Конечно, в программе можно заложить реакцию на некоторые ситуации, но все предусмотреть невозможно. Например, если пропадет связь с интернетом, робот не сможет продолжить торговлю или хотя бы закрыть открытую позицию. Трейдер, торгующий вручную, в таком случае позвонил бы брокеру и закрыл позицию, или восстановил бы интернет. Компьютер может зависнуть, программа может закрыться с ошибкой, брокер может не принять заявку или принять, но с большой задержкой. Эксперт не сможет реагировать на все события и это может привести к незапланированным убыткам.
Отсутствие эмоций — один из плюсов МТС, является так же и минусом. Робот может без какого-либо смущения спустить весь ваш капитал за один день. Учитывайте это при создании, предусмотрите такую возможность и не допустите лишних убытков. Например, позвольте роботу торговать только частью вашего капитала, или сделайте так, чтобы при достижении какого-то порога робот оповещал вас и(или) прекращал торговлю.
Торговый робот не обладает интуицией и не использует ее в своей торговле. Некоторые стратегии базируются на интуиции или используют интуитивный подход (хотя лично я бы не назвал бы это стратегией). Например, многие скальперы принимают решения, полагаясь на свое чутье, просто смотрят на котировки. Запрограммировать такую стратегию невозможно.
Заключение
Механические торговые системы предоставляют трейдерам новые возможности для торговли, давая им преимущества перед трейдерами, торгующими вручную. Они всегда готовы выполнять заложенную в них программу. Но, используя роботов для автоматизации торговли, трейдеры не должны забывать о том, что они не идеальны — это не машины для зарабатывания денег, а полезный инструмент трейдера, и использовать его надо с умом.
