Текущая цена (TYU1)
125 14/32 пункта (+0.010% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (TYU1)
124 21/32 пункта
Доминирующий тренд
Боковой
Комментарии по рынку
Котировки сентябрьского фьючерса на долговые обязательства американского Министерства финансов, US Treasury, (TYU1), в понедельник растут едва заметно.
Инвесторы продолжают анализировать решение Конгресса США в вопросе сокращений расходов бюджета страны и продвижения в вопросе повышения лимита государственного долга. Так, рамочное соглашение, которое одобрили обе партии, предполагает повышение лимита госдолга на $1 трлн и снижение расходов американского бюджета на $25 трлн в ближайшие 10 лет.
Последняя опубликованная статистика оказалась слабой: по итогам второго квартала ВВП США вырос на 1.3% г/г при ожидании укрепления на 1.8% г/г. При этом рост в первом квартале был более существенным, +1.9% г/г.
Макроэкономический календарь на сегодня по США не перегружен статистикой: в 18.00 мск выйдут данные по индексу экономических условий ISM в июле (усредненный прогноз Bloomberg – рост до 55.5 пунктов с прежнего значения 55.3 пункта). В это же время будут представлены данные по расходам на строительство в июне.
Дневная динамика цен на долгосрочные казначейские облигации США (TYU1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на долгосрочные казначейские облигации США (TYU1)
Среднесрочный тренд повышательный на стадии завершения, текущая цель движения – завершение повышательной волны в районе 125.20/32 с потенциалом дальнейших продаж.
Графический анализ
Текущий повышательный тренд уже трижды достиг вершины на 125 00/32. К настоящему моменту на рынке реализована повышательная комбинация японских свеч «бычье поглощение». Ожидаем продажи от максимума на 125 20/32.
Волновой анализ
Наблюдаем завершение долгосрочного повышательного цикла.
Первая волна была реализована до уровня 118 00/32.
Вторая волна – коррекция до уровня 121 10/32 $/mmBtu.
Реализация третьей волны завершилась на уровне 125 10/32.
Четвертая волна – продажи до уровня 123 00/32.
Пятая волна – покупки до уровня 125.20 $/mmBtu.
Анализ по индикаторам
Котировки на фьючерс находятся в повышательном тренде на стадии смены. Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в повышательном пересечении, образовав проторгованный уровень сопротивления, ставший поддержкой, по медленной скользящей средней на отметке 123 10/32. Отмечаем горизонтальную направленность быстрой скользящей средней индикатора при повышательно расположенной медленной средней – признак коррекции тренда.
Индикатор MACD подтверждает наличие повышательного импульса, об этом свидетельствует переход значения индикатора из отрицательной области в положительную. Сглаженный уровень объемов образовал повышательную дивергенцию, что завершает сигнал на покупку и открывает дорогу продажам. Ключевые скользящие средние индикатора торгуются в «бычьем» пересечении.
Осциллятор стохастик покинул зону перекупленности (уровень 80 пунктов и выше). Мы отмечаем становление понижательного импульса. Рекомендуем открывать и держать короткие позиции по инструменту.
