Текущая цена (TYM1)
123 27/32 пункта (+0.020% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (TYM1)
123 02/32 пункта
Доминирующий тренд
Боковой
Комментарии по рынку
Котировки июньского фьючерса на долговые обязательства американского Министерства финансов, US Treasury, (TYM1), в пятницу растут.
Ранее министр финансов США Тимоти Гайтнер заявил, что объем государственного долга в стране вырос до $14.294 трлн, достигнув своего «потолка», и теперь власти страны приостановят эмиссию долговых обязательств, чтобы дождаться 2 августа – в это время правительство Обамы намерено достичь договоренности с Конгрессом относительно программы бюджетных сокращений.
Как стало известно в четверг, ВВП США в первом квартале вырос на 1.8% г/г, что аналогично предварительным оценкам, в то время как рынок ждал укрепления на 2.2% г/г. Разочарование игроков только усугубилось, когда вышли данные по числу требований на получение пособия по безработице за неделю выросло на 10 тыс., хотя экономисты прогнозировали сокращение на 5 тыс.
Макроэкономический календарь на сегодня по США интересен: в 16.30 мск выйдут данные по доходам и расходам американцев за апрель (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 0.4% и 0.5% соответственно). В 17.55 мск будут представлены данные по окончательному значению индекса потребительского доверия от Мичиганского университета за май (прогноз – рост до 72.4 пунктов с прежнего уровня 69.8 пункта).
Дневная динамика цен на долгосрочные казначейские облигации США (TYM1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на долгосрочные казначейские облигации США (TYM1)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – новый максимум выше уровня 123.00/32 – выход из консолидации вверх.
Графический анализ
После разворота котировок с мартовского минимума на уровне 117 20/32 пункта последовал период роста котировок с целью установления нового графического максимума на 122 20/32 пункта. Мы получили выход из консолидации через верхнюю границу с тестом уровня 123 00/32. В настоящий момент на рынке наблюдается новая волна роста.
Волновой анализ
Наблюдаем выражение повышательного цикла. Первая повышательная волна достигла 120 20/32 (18 апреля) пункта. Ожидаемо была реализована коррекционная волна в рамках повышательного цикла с минимумом на 119 50/32 (20 апреля). До настоящего времени наблюдалось растяжение котировок в рамках развития третьей растущей волны с целью на 122 20/32 пункта. Отмечаем завершение коррекционной четвертой волны при повторном тесте диапазона 121-122 00/32 пункта. Отмечаем реализацию пятой заключительной волны роста в районе 123 00/32.
Анализ по индикаторам
Котировки на фьючерс находятся под повышательным давлением, пробив облако Ишимоку. Ключевые скользящие средние находятся в повышательном пересечении, образовав проторгованный уровень сопротивления, ставший поддержкой, по медленной скользящей средней на отметке 122 00/32.
Индикатор MACD подтверждает наличие повышательной тенденции, об этом свидетельствует значение индикатора в положительной области. Сглаженный уровень объемов образует повышательную дивергенцию с уровнем цен, в то время как ключевые скользящие средние индикатора торгуются при «бычьем» пересечении. Установлена финальная стадия повышательного тренда по данным индикатора.
Осциллятор стохастик никак не покинет зону перекупленности (уровень 80 пунктов). Мы отмечаем выход из консолидации. Отмечено продолжение среднесрочного понижательного импульса, прогнозируем откладывание пробоя порогового уровня зоны перекупленности (80 пунктов) – удерживать лонг.
