Текущая цена (TYM1)
122 13/32 пункта (+0.060% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (TYM1)
122 01/32 пункта
Доминирующий тренд
Боковой
Комментарии по рынку
Котировки июньского фьючерса на долговые обязательства американского Министерства финансов, US Treasury, (TYM1), в четверг растут.
Так как инвесторы уходят от рисков на рынках, интерес к US Treasury продолжает сохраняться.
На текущий год эксперты Международного валютного фонда понизили прогноз роста экономики США до 2.8% с прежнего уровня 3%, но на 2012 год прогноз пересмотрен в сторону повышения – до 2.9% с прежних 2.7%.
Макроэкономический календарь на сегодня по США крайне насыщен: в 16.30 мск выйдут данные по розничным продажам за апрель (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 0.6% против последнего укрепления на 0.5%). В это же время будут представлены показатели по индексу PPI за апрель (прогноз +0.6% м/м, +6.5% г/г). Одновременно выйдет индекс PPI Core (прогноз +0.2% м/м).
Помимо этого, инвесторы будут следить за публикацией данных по числу требований на получение пособия по безработице за неделю (прогноз – снижение на 44 тыс., до уровня 430 тыс.).
Дневная динамика цен на долгосрочные казначейские облигации США (TYM1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на долгосрочные казначейские облигации США (TYM1)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – достижение нового максимума на 122.20/32 и консолидация вокруг уровня 122.00/32.
Графический анализ
После разворота котировок с мартовского минимума на уровне 117 20/32 пункта последовал период роста котировок с целью установления нового графического максимума на 122 20/32 пункта. Нас ожидает консолидация котировок на отметке 122 00/32 на фоне достижения нового максимума.
Волновой анализ
Наблюдаем реализацию нового повышательного цикла, пришедшего на смену третьей понижательной волне «медвежьего» цикла. Первая повышательная волна достигла 120 20/32 (18 апреля) пункта. Ожидаемо была реализована коррекционная волна в рамках повышательного цикла с минимумом на 119 50/32 (20 апреля). В настоящее время наблюдается растяжение котировок в рамках развития третьей растущей волны с целью на 122 20/32 пункта. Отмечаем формирование коррекционной четвертой волны при повторном тесте уровня 122 00/32 пункта.
Анализ по индикаторам
Котировки на фьючерс находятся под повышательным давлением, пробив облако Ишимоку. Ключевые скользящие средние находятся в повышательном пересечении, образовав проторгованный уровень сопротивления, ставший поддержкой, по медленной скользящей средней на отметке 121 00/32.
Индикатор MACD подтверждает наличие повышательного тренда, об этом свидетельствует значение индикатора в положительной области. Сглаженный уровень объемов образует повышательную дивергенцию с уровнем цен, в то время как ключевые скользящие средние индикатора торгуются при «бычьем» пересечении. Установлена завершающая стадия повышательного тренда по данным индикатора.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности. Накануне индикатор консолидировался, торгуясь выше порогового уровня 80 пунктов. Мы увидели консолидацию котировок. Прогнозируем скорое развитие коррекции среднесрочного повышательного импульса с последующим приходом продавцов, когда индикатор пробьет пороговый уровень зоны перекупленности (80 пунктов).
