Текущая цена (TYM1)
119 01/32 пункта (-0.840% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (TYM1)
121 00/32 пункта
Доминирующий тренд
Боковой
Комментарии по рынку
Котировки июньского фьючерса на долговые обязательства американского Министерства финансов, US Treasury, (TYM1), в пятницу падают.
Инвесторы все еще интересуются инфляционным вопросом: рост инфляции будет снижать доходы инвесторов от вложений в облигации, равно как и стоимость самих облигаций. Кроме того, события в Ливии остаются одним из главных факторов формирования настроений на рынках – ранее авиация США, Франции и Великобритании нанесла авиаудары по правительственным войскам Ливии, установив тем самым контроль над воздушным пространством. В Йемене обстановка также сохраняется напряженной, равно как и в Сирии, а вот ливийский конфликт, судя по всему, близок к финалу, что, однако, совершенно не является гарантом дальнейшей стабилизации ситуации в регионе.
Макроэкономический календарь на сегодня насыщен: в 16.30 мск выйдут данные по числу рабочих мест в американской экономике за март (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 210 тыс.), в это же время будут представлены данные по ставке безработицы в марте (изменений с февральского значения 8.9% не ожидается).
В 18.00 мск рынок увидит публикацию показателя по индексу деловой активности
в производственном секторе США (ISM Manufacturing) за март (прогноз – снижение до 61 пунктов с прежнего значения 61.4 пункта).
Дневная динамика цен на долгосрочные казначейские облигации США (TYM1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на долгосрочные казначейские облигации США (TYM1)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – коррекция с уровня 121 10/32 до уровня 119 10/32 и новый повышательный отскок.
Графический анализ
После разворота от уровня 117 20/32 – проторгованная область основания и фигура «двойное дно», и пробоя важного горизонтального уровня сопротивления на 119 10/32 – нас ожидал рост до значимой области сопротивления на 121 10/32 – предыдущий максимум с последующим периодом понижательной коррекции.
Волновой анализ
Завершилась реализация третьей повышательной волны «бычьего» цикла. Первая повышательная волна от 117 10/32 (3 февраля) до 118 10/32 (7 февраля). Коррекционная вторая волна с целевым уровнем 118 00/32 пункта. Получен подъем котировок до уровня 121 100/32 в рамках развития третьей волны текущего повышательного цикла. Потенциал роста до 121 10/32 пункта реализован, а далее наблюдается развитие первой волны среднесрочного понижательного цикла с первоочередной целью на 119 10/32.
Анализ по индикаторам
Котировки на фьючерс находятся под повышательным давлением, поднявшись выше облака Ишимоку. Ключевые скользящие средние находятся в повышательном пересечении, образовав проторгованный уровень сопротивления, ныне поддержка, по медленной скользящей средней на отметке 119 00/32.
Индикатор MACD подтверждает наличие понижательного тренда, об этом свидетельствует переход значения индикатора в отрицательную область. Сглаженный уровень объемов образует понижательную конвергенцию с уровнем цен, в то время как ключевые скользящие средние индикатора оформили «медвежье» пересечение. Установлена стадия развития понижательного тренда по данным индикатора.
Осциллятор стохастик вошел в зону перепроданности. Накануне индикатор пробил уровень 20 пунктов, поставив перед собой цель достичь значения, близкого 0 пунктов. Мы ожидаем увидеть новые продажи. Прогнозируем стадию среднесрочного понижательного импульса, так как индикатор развернулся из пороговой зоны перекупленности в 80 пунктов.
