Текущая цена (TYZ1)
129 23/32 пункта (+0.010% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (TYZ1)
129 28/32 пункта
Доминирующий тренд
Боковой
Комментарии по рынку
Котировки декабрьского фьючерса на долговые обязательства американского Министерства финансов, US Treasury, (TYZ1) в пятницу продолжают небольшой рост.
Вечер для рынка будет непростым: инвесторы ждут слабых данных сегодня по рынку занятии США, и если предположения оправдаются, для Федрезерва станет еще одним поводом больше задуматься на сентябрьском заседании о дополнительном стимулировании экономики.
Напомним, что основания для разговоров о QE3 есть и помимо статистики. На этой неделе был представлен протокол августовского заседания Федеральной резервной системы, в тексте которого игроки увидели указания на то, число сторонников дополнительного стимулирования экономики растет. Очевидно, что со времени заседания ситуация в американской экономике только осложнилась, что и может быть опорой для принятия решений о третьем раунде количественного смягчения на заседании в сентябре.
Макроэкономический календарь на сегодня по США включает в себя важные данные: в 16.30 мск будут представлены данные по числу рабочих мест в августе (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 70 тыс. против июньского укрепления на 117 тыс.). В это же время выйдут данные по ставке безработицы, которая как ожидается, останется на отметке 9.1%.
Дневная динамика цен на долгосрочные казначейские облигации США (TYZ1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на долгосрочные казначейские облигации США (TYZ1)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – разворот вниз с максимума на уровне 131.10/32 с потенциалом дальнейших продаж до уровня 126 00/32. Отмечаем сохранность промежуточного уровня поддержки на 129 10/32. После краткосрочного подъема котировок прогнозируем слом данного уровня поддержки.
Графический анализ
К текущему моменту реализована повышательная комбинация японских свеч «бычье поглощение», которая предполагает краткосрочный подъем котировок. Далее ожидаем продажи до повышательного уровня поддержки на 126 00/32.
Волновой анализ
Наблюдаем завершение долгосрочного повышательного цикла.
Первая волна была реализована до уровня 125 00/32.
Вторая волна – коррекция до уровня 122 00/32.
Реализация третьей волны завершилась на уровне 130 10/32.
Четвертая волна – продажи до уровня 129 00/32.
Пятая волна – покупки с максимумом на уровне 131 10/32.
Прогнозируем образование понижательного волнового цикла с ориентиром на уровень 126 00/32.
Первая волна составила снижение от уровня 131 10/32 до 129 50/32
Вторая коррекционная волна завершилась на уровне 130 60/32.
Третья понижательная волна снизила значение фьючерса до уровня 129 00/32.
Отмечаем развитие четвертой коррекционной волны.
Анализ по индикаторам
Среднесрочный тренд меняется на понижательный. Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в бычьем пересечении, образовав проторгованный уровень сопротивления, ставший поддержкой, по медленной скользящей средней на отметке 125 00/32. Отмечаем горизонтальную направленность быстрой скользящей средней индикатора при повышательно расположенной медленной средней – признак смены тренда.
Индикатор MACD подтверждает наличие понижательного импульса, об этом свидетельствует значение индикатора в отрицательной области. Сглаженный уровень объемов ранее образовал повышательную дивергенцию, что завершило сигнал на покупку. Ключевые скользящие средние индикатора торгуются в «медвежьем» пересечении.
Осциллятор стохастик покинул зону перепроданности (уровень 20 пунктов и ниже) – сигнал покупать. Рекомендуем спекулятивно лонг.
