Текущая цена (TYU1)
130 01/32 пункта (-0.010% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (TYU1)
130 10/32 пункта
Доминирующий тренд
Боковой
Комментарии по рынку
Котировки сентябрьского фьючерса на долговые обязательства американского Министерства финансов, US Treasury, (TYU1) в понедельник меняются незначительно.
Вышедшие в пятницу данные по ВВП США за второй квартал инвесторов разочаровали, так как рост американской экономики был пересмотре до 1.0% г/г с предыдущего уровня 1.3% г/г.
Ежегодная конференция в Джексон Хоуле 27 августа сенсаций не принесла: глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке в своей речи обошелся емкими словами и определениями, не сообщив ничего принципиально нового кроме того, что следующее заседание ФРС будет на день дольше. Игроки в целом с оптимизмом восприняли речь главы американского регулятора, поскольку он отметил, что у ФРС еще остались инструменты для того, чтобы простимулировать экономику при негативном сценарии развития событий.
Макроэкономический календарь на сегодня по США не переполнен: в 16.30 мск будут представлены данные по уровням расходов и доходов американцев за июль (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 0.5% и 0.3% соответственно).
Дневная динамика цен на долгосрочные казначейские облигации США (TYU1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на долгосрочные казначейские облигации США (TYU1)
Среднесрочный тренд повышательный меняется на понижательный, текущая цель движения – разворот вниз с максимума на уровне 131.10/32 с потенциалом дальнейших продаж до уровня 126 00/32. Отмечаем промежуточный уровень поддержки на 129 10/32.
Графический анализ
К настоящему моменту на рынке реализована понижательная комбинация японских свеч «завеса из темных облаков». Ожидаем продажи до повышательного уровня поддержки на 126 00/32. Ранее котировки пробили верхнюю границу повышательного канала на уровне 130.00/32 с размахом до уровня 131.10/32. Прогнозируем отскок от верхней границы ценового диапазона до названного уровня поддержки.
Волновой анализ
Наблюдаем завершение долгосрочного повышательного цикла.
Первая волна была реализована до уровня 125 00/32.
Вторая волна – коррекция до уровня 122 00/32.
Реализация третьей волны завершилась на уровне 130 10/32.
Четвертая волна – продажи до уровня 129 00/32.
Пятая волна – покупки с максимумом на уровне 131 10/32.
Прогнозируем образование понижательного волнового цикла с ориентиром на уровень 126 00/32.
Первая волна составила снижение от уровня 131 10/32 до 129 00/32
В рамках завершения вторая коррекционная волна.
Анализ по индикаторам
Котировки на фьючерс находятся в повышательном тренде на стадии смены. Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в повышательном пересечении, образовав проторгованный уровень сопротивления, ставший поддержкой, по медленной скользящей средней на отметке 125 00/32. Отмечаем горизонтальную направленность быстрой скользящей средней индикатора при горизонтально расположенной медленной средней – признак смены тренда.
Индикатор MACD подтверждает наличие понижательного импульса, об этом свидетельствует значение индикатора в отрицательной области. Сглаженный уровень объемов образовал повышательную дивергенцию, что завершило сигнал на покупку. Ключевые скользящие средние индикатора торгуются в «медвежьем» пересечении.
Осциллятор стохастик покинул зону перекупленности (уровень 80 пунктов и выше) – сигнал продавать. Рекомендуем держать короткие позиции.
