Текущая цена (ESH11)
1333.25 пункта (+7.25% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESH11)
1325.03 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Во вторник мартовский фьючерс на индекс S&P500 (ESH11) уверенно растет после вчерашней просадки.
События в Ливии остаются одним из главных факторов формирования настроений на рынках. Лидер Ливии Каддафи заявил накануне о намерении продолжать революцию, несмотря на то, что его счета арестованы, однако его брат, Ахмед Каддаф ад-Дам, объявил в конце недели о том, что покидает свои посты. Сын Каддафи также ранее перешел на сторону оппозиции.
Накануне американский инвестор Уоррен Баффет оптимистично оценил перспективы экономики США о сообщил о намерении осуществлять крупные покупки, что поддержало рынки. По мнению инвесторов, Баффет всегда появляется на рынке тогда, когда есть возможности для удачных покупок.
Сегодня вечером внимание рынка будет занимать статистика – в 18.00 мск рынок увидит данные по расходам на строительство в США по итогам января (усредненный прогноз Bloomberg -0.4% с прежнего уровня -2.5%), в это же время будет обнародован индекс экономических условий ISM в феврале (прогноз 61 пункт с прежнего значения 60.8 пункта).
Кроме того, во второй половине дня ожидается выступление главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке перед Сенатом по поводу полугодового отчета по монетарной политике.
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESH11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESH11)
Среднесрочный тренд растущий, текущая цель движения – восстановление котировок, при пробое уровня 1320 пунктов, цель – 1350 пунктов.
Графический анализ
Котировки развернулись от нижней границы восходящего канала, образованного с середины прошлого года, торги преимущественно проходили под верхней планкой канала. Поддержка сохранена и проходит через диапазон 1290- 1300 пунктов, данный диапазон был протестирован накануне. Новая коррекционная цель на 1320 пунктов достигнута, ждем дальнейшего выражения тенденции вокруг названной отметки: при пробое 1320 во вторник – тест уровня 1350 пунктов.
Накануне получила выражение комбинация японских свечей «утренняя звезда» — признак дальнейшего роста котировок (от 23-25 февраля), цель движения отработана – 1320 пунктов, теперь путь на 1350 пунктов – открыт.
Волновой анализ
Согласно теории анализа, котировки на фьючерс ранее находились в растущей волне с максимумом на 1350 пунктов в рамках классического пяти волнового восходящего цикла. Максимум первой волны – 1220 (10 ноября), максимум третьей волны – 1290 (20 января), текущая пятая волна, начавшись 30 января, все еще не завершена. Мы получили образование нового понижательного цикла и завершение его первой понижательной волны с вершины на 1345 пунктов от 18 февраля до отметки 1290 пунктов от 24 февраля, с последующим этапом повышательной коррекции до диапазона 1320-1330 пунктов – цель текущей второй волны понижательного цикла.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает коррекцию среднесрочного понижательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие область поддержки на 1290-1300 пунктов, находятся в медвежьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена горизонтально – признак коррекции.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует, что после теста нижней границы среднесрочного динамического канала на 1290 пунктов, когда падение котировок сопровождалось растущими объемами, наблюдается возврат котировок к верхней границе без ее успешного прохождения – признак завершения растущего импульса.
Индикатор MACD остается в отрицательной области. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также сохраняют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними сокращается.
Осциллятор стохастик развернулся от зоны перепроданности в 20 пунктов, что подразумевает дальнейшее его восстановление в нейтральной зоне. Рекомендуем удерживать позиции в шорт, так как не был пройден пороговый уровень зоны перепроданности в 20 пунктов, а значение индикатора лишь приближалось к 20 пунктам.
