Текущая цена (ESH11)
1306.00 пункта (-0.17% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESH11)
1320.36 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В четверг июньский фьючерс на индекс S&P500 (ESH11) вновь снижается.
Сегодня инвесторы ждут отчетности Google за первый квартал текущего года.
На 2011 год эксперты Международного валютного фонда понизили прогноз роста экономики США на текущий год до 2.8% с прежнего уровня 3%, но на 2012 год прогноз пересмотрен в сторону повышения – до 2.9% с прежних 2.7%. Это стало одной из причин снижения активности покупателей на рынке на этой неделе.
Президент США Барак Обама заявил накануне, что намерен добиваться снижения бюджетных дефицитов в долгосрочной перспективе, предложив план по уменьшению показателя на $ трлн за 12 лет за счет реформ в налоговой сфере и секторе здравоохранения.
Макроэкономический календарь на сегодня по США интересен: в 16.30 мск будут представлены данные по индексу цен производителей (PPI) в марте (прогноз Bloomberg – рост на 1% м/м). В этом же время выйдут данные по числу требований на получение пособия по безработице за неделю (прогноз – снижение на 2 тыс., до 380 тыс.).
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESH11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESH11)
Среднесрочный тренд растущий, текущая цель движения – разворот с вершины на 1335 пунктов, коррекция до 1305, а при пробое до 1290 пунктов.
Графический анализ
Котировки развернулись от верхней границы восходящего канала, образованного с середины марта, торги преимущественно проходят под верхней планкой канала. Котировки ранее не сумели достичь предыдущей вершины канала на 1342 пункта. Текущая комбинация японских свечей «медвежье поглощение» – сигнал дальнейшего снижения котировок с целью движения от 1335 пунктов. Повышательный уровень сопротивления сохранен и рассоложен в диапазоне 1335-1342 пункта. Важный уровень поддержки располагается на 1305 пунктов.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем смену повышательного цикла. Максимум первой волны — 1310 пунктов от 25 марта. После непродолжительного периода консолидации котировки устремились к новому уровню сопротивления на 1335 пунктов от 30 марта. Важным условием возобновления покупок стало удержание котировок над значимым уровнем в 1300 пунктов. Ориентиром для роста выступал февральский максимум текущего года на 1342 пункта. Ожидаемо котировки начали корректироваться по направлению к 1300 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного понижательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие область поддержки на 1290-1310 пунктов, находятся в медвежьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена понижательно, а медленная идентична ей – признак развития тренда, при этом котировки все еще торгуются выше Облака Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о развороте от верхней границы среднесрочного динамического канала на 1335 пунктов, текущая верхняя граница проходит через уровень 1345 пунктов, при этом котировки уже достигали верхней границы и поэтому приоритетны продажи.
Индикатор MACD снизился и перешел в отрицательную область. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья конвергенция» – признак продолжения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними постепенно будет увеличиваться.
Осциллятор вышел из зоны перекупленности выше 80 пунктов, что подразумевает дальнейшее движение вниз. Рекомендуем удерживать позиции в шорт, так как был осуществлен выход из зоны перекупленности (80 пунктов) – приоритетны продажи с момента выхода индикатора из состояния перекупленности.
