Текущая цена (ESH11)
1313.75 пункта (-0.38% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESH11)
1324.17 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Во вторник июньский фьючерс на индекс S&P500 (ESH11) торгуется вниз на фоне вышедшего негативного прогноза МВФ по американской экономике.
На текущий год эксперты Международного валютного фонда понизили прогноз роста экономики США на текущий год до 2.8% с прежнего уровня 3%, но на 2012 год прогноз пересмотрен в сторону повышения – до 2.9% с прежних 2.7%.
Росту фьючерса также препятствует как зафиксированное накануне очередное землетрясение в Японии магнитудой 6 баллов и прогноз цунами.
События на Ближнем Востоке, хотя и заложены в текущие цены, остаются одним из основных факторов формирования настроений на рынках. Ситуация в Египте, Сирии и Йемене обострилась в минувшие выходные.
Макроэкономический календарь на сегодня по США насыщен: в 16.30 мск выйдут данные по импортным ценам за март (усредненный прогноз Bloomberg +2% м/м, +8.6% г/г). Кроме того, в это же время будут представлены данные по дефициту внешней торговли США в феврале (прогноз – сокращение до $44 млрд с январского уровня 46.3 млрд).
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESH11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESH11)
Среднесрочный тренд растущий, текущая цель движения – разворот с вершины на 1335 пунктов, коррекция.
Графический анализ
Котировки развернулись от верхней границы восходящего канала, образованного с середины марта, торги преимущественно проходят под верхней планкой канала. Котировки все еще не сумели достичь предыдущей вершины канала на 1342 пункта. Потенциал понижательного ралли полностью был реализован на 1260 пунктов. Текущая комбинация японских свечей «медвежье поглощение» – сигнал дальнейшего снижения котировок с целью движения от 1335 пунктов. Повышательный уровень сопротивления сохранен и рассоложен в диапазоне 1335-1342 пункта. Важный уровень поддержки располагается на 1300 пунктов.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем окончание повышательного цикла. Максимум первой волны — 1310 пунктов от 25 марта. После непродолжительного периода консолидации котировки устремились к новому уровню сопротивления на 1335 пунктов от 30 марта. Важным условием возобновления покупок стало удержание котировок над значимым уровнем в 1300 пунктов. Ориентиром для роста выступал февральский максимум текущего года на 1342 пункта. Ожидаемо котировки начали корректироваться по направлению к 1300 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного повышательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие область поддержки, ставшей сопротивлением, на 1290-1310 пунктов, находятся в бычьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена понижательно, а медленная идентична ей – признак смены ренда, при этом котировки торгуются выше Облака Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о развороте от нижней границы среднесрочного динамического канала на 1260 пунктов, верхняя граница проходит через уровень 1345 пунктов, при этом котировки уже достигали верхней границы среднесрочного канала на 1335 пунктов.
Индикатор MACD снизился в положительной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья дивергенция» – признак завершения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними постепенно сокращается.
Осциллятор вышел из зоны перекупленности выше 80 пунктов, что подразумевает дальнейшую коррекцию вниз. Рекомендуем удерживать позиции в лонг, так как был осуществлен выход из зоны перекупленности (80 пунктов) – приоритетны продажи с момента выхода индикатора из состояния перепроданности.
