Текущая цена (ESH11)
1321.00 пункта (+0.30% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESH11)
1301.28 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В среду июньский фьючерс на индекс S&P500 (ESH11) продолжает восстанавливаться после минувших продаж.
Дополнительное давление, исходившее от новостного фона со стороны Японии, где в минувшую пятницу произошло землетрясение, а накануне стало известно о третьем взрыве и пожарах на АЭС в Фукусиме, что спровоцировало новые выбросы радиации, постепенно сходит на нет.
События на Ближнем Востоке, хотя и заложены в текущие цены, остаются одним из главных факторов формирования настроений на рынках. Впрочем, инвесторы убеждены, что конфликт в Ливии близок к завершению
Макроэкономический календарь на сегодня почти пуст: во второй половине дня выйдут второстепенные данные по динамике ситуации на ипотечном рынке в США за неделю, а в 19.30 мск будут представлены показатели по запасам нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю.
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESH11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESH11)
Среднесрочный тренд растущий, текущая цель движения – реализация разворота c уровня 1260 пунктов до уровня 1320 пунктов.
Графический анализ
Котировки направляются к середине восходящего канала, образованного с середины прошлого года, торги преимущественно проходят под верхней планкой канала. Ранее была протестирована поддержка в районе 1260 пунктов. Котировки все еще не сумели достичь вершины канала на 1350 пунктов. Потенциал понижательного ралли полностью был реализован на 1260 пунктов. Текущая комбинация японских свечей «бычье поглощение» – признак дальнейшего восстановления котировок с целью движения на 1320 пунктов. Далее, при смене тенденции стоит говорить об образовании комбинации японских свеч «вершина башни» с разворотным потенциалом. Повышательный уровень сопротивления рассоложен на уровне 1325 пунктов.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, ранее был реализован классический трех волновой понижательный цикл: первая волна – снижение с вершины 1345 пунктов от 18 февраля до отметки 1290 пунктов от 24 февраля; вторая волна – повышательная коррекция до диапазона 1320-1330 пунктов с максимума на 1335 пунктов от 28 февраля; третья волна — 1 марта с потенциалом продаж до 1260 пунктов. В настоящее время прогнозируем образование нового повышательного цикла с первоочередной целью на 1310 пунктов. После непродолжительного периода консолидации котировки устремились к новому уровню сопротивления на 1325 пунктов. Важным условием возобновления покупок станло удержание котировок над значимым уровнем в 1300 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного понижательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие область поддержки, ставшей сопротивлением, на 1290-1310 пунктов, находятся в медвежьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена повышательно, а медленная вторит ей – признак смены тренда.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о развороте от нижней границы среднесрочного динамического канала на 1260 пунктов, верхняя граница проходит через уровень 1330 пунктов.
Индикатор MACD перешел в положительную область. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья конвергенция» — признак продолжения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними увеличилось.
Осциллятор торгуется в зоне перекупленности выше 80 пунктов, что подразумевает дальнейшее увеличение вероятности коррекции вниз. Рекомендуем удерживать позиции в лонг, так как был осуществлен выход из зоны перепроданности (20 пунктов) с достижением зоны перекупленности (80 пунктов) — приоритетны покупки.
