Текущая цена (ESH11)
1261.75 пункта (+0.70% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESH11)
1288.48 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В четверг июньский фьючерс на индекс S&P500 (ESH11) подрастает после просадки накануне.
Дополнительное давление исходит от новостного фона со стороны Японии, где в минувшую пятницу произошло землетрясение, а накануне стало известно о третьем взрыве и пожарах на АЭС в Фукусиме, что спровоцировало новые выбросы радиации.
Кроме того, события на Ближнем Востоке, хотя и заложены в текущие цены, остаются одним из главных факторов формирования настроений на рынках. Накануне также появилась информация о том, что беспорядки все сильнее разгораются в Бахрейне, Омане и Йемене, кроме того, вновь отмечена эскалация конфликта в Ливии.
Макроэкономический календарь на сегодня по США довольно насыщен: в 15.30 мск выйдут данные уровням потребительских цен за февраль (усредненный прогноз Bloomberg +0.4% м/м, +2% г/г), а также индекс цен без учета энергоносителей (Core CPI, +0.1% м/м).
В это же время будут представлены данные по числу требований на получение пособия по безработице в США за неделю (прогноз -10 тыс., до 400 тыс.).
В 16.15 мск выйдут цифры по уровням промпроизводства в феврале (прогноз Bloomberg +0.6% м/м). В 17.00 мск будут обнародованы показатели Conference Board по индексу опережающих экономических показателей за февраль (прогноз +1%).
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESH11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESH11)
Среднесрочный тренд растущий, текущая цель движения – снижение до уровня 1260 пунктов и реализация разворота до уровня 1300 пунктов.
Графический анализ
Котировки направляются к нижней границе восходящего канала, образованного с середины прошлого года, торги преимущественно проходят под верхней планкой канала. Ранее была преодолена поддержка в диапазоне 1290 – 1300 пунктов. Котировки не сумели достичь вершины канала на 1350 пунктов и развернулись. Потенциал понижательного ралли после пробоя уровня поддержки на 1290 пунктов расположен у нижней границы канала на 1260 пунктов. Последняя оформленная комбинация японских свечей «медвежье поглощение» – реализовала цель снижения до 1260 пунктов. Возможен переход в комбинацию «бычья контратака» с потенциалом повышательной коррекции.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, идет реализация классического трех волнового понижательного цикла: первая волна – снижение с вершины 1345 пунктов от 18 февраля до отметки 1290 пунктов от 24 февраля; вторая волна – повышательная коррекция до диапазона 1320-1330 пунктов с максимума на 1335 пунктов от 28 февраля; третья волна – 1 марта с потенциалом продаж до 1260 пунктов. Далее прогнозируем образование нового повышательного цикла с первоочередной целью на 1310 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного понижательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие область поддержки, ставшей сопротивлением, на 1290-1300 пунктов, находятся в медвежьем пересечении. Быстрая скользящая средняя как и медленная направлены понижательно – признак понижательного тренда. Котировки пробили нижнюю границу Облака Ишимоку на 1280 пунктов. Приоритетны продажи в среднесрочной перспективе.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о достижении нижней границы среднесрочного динамического канала на 1260 пунктов, верхняя граница проходит через уровень 1350 пунктов – предыдущая техническая цель.
Индикатор MACD остается в отрицательной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья конвергенция» – признак продолжения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также сохраняют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними стабилизировалось.
Осциллятор покинул зону перепроданности в 20 пунктов, что подразумевает дальнейшее появление повышательной тенденции с импульсом от красной зоны распродаж. Рекомендуем удерживать позиции в лонг, так как был осуществлен выход из зоны перепроданности (20 пунктов) — приоритетны покупки.
