Текущая цена (ESH11)
1296.50 пункта (-0.05% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESH11)
1310.50 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В понедельник июньский фьючерс на индекс S&P500 (ESH11) продолжает снижение на фоне сохраняющегося негативным внешнего фона. Дополнительное давление исходит от новостного фона со стороны Японии, где в минувшую пятницу произошло землетрясение.
События на Ближнем Востоке, хотя и заложены в текущие цены, остаются одним из главных факторов формирования настроений на рынках. Лидер Ливии Каддафи заявил накануне о намерении продолжать революцию, несмотря на то, что его счета арестованы, однако его брат, Ахмед Каддафи ад-Дам, объявил в конце недели о том, что покидает свои посты. Сын Каддафи также ранее перешел на сторону оппозиции. Накануне также появилась информация о том, что беспорядки все сильнее разгораются в Бахрейне, Омане и Йемене.
Макроэкономический календарь на сегодня по США пуст, поэтому фьючерс будет опираться преимущественно на внешний фон.
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESH11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESH11)
Среднесрочный тренд растущий, текущая цель движения – снижение до уровня 1260 пунктов и реализация разворота до уровня 1300 пунктов.
Графический анализ
Котировки направляются к нижней границе восходящего канала, образованного с середины прошлого года, торги преимущественно проходят под верхней планкой канала. Ранее была преодолена поддержка в диапазоне 1290 — 1300 пунктов. Котировки не сумели достичь вершины канала на 1350 пунктов и развернулись. Потенциал понижательного ралли после пробоя уровня поддержки на 1290 пунктов расположен у нижней границы канала на 1260 пунктов. Текущая комбинация японских свечей «медвежье поглощение» — признак дальнейшего снижения котировок с целю движения 1260 пунктов.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, идет реализация классического трех волнового понижательного цикла: первая волна – снижение с вершины 1345 пунктов от 18 февраля до отметки 1290 пунктов от 24 февраля; вторая волна – повышательная коррекция до диапазона 1320-1330 пунктов с максимума на 1335 пунктов от 28 февраля; третья волна — 1 марта с потенциалом продаж до 1260 пунктов. Далее прогнозируем образование нового повышательного цикла с первоочередной целью на 1310 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного понижательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие область поддержки, ставшей сопротивлением, на 1290-1300 пунктов, находятся в медвежьем пересечении. Быстрая скользящая средняя как и медленная направлены понижательно – признак развития тренда.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о развороте к нижней границы среднесрочного динамического канала на 1260 пунктов, верхняя граница проходит через уровень 1350 пунктов – предыдущая техническая цель.
Индикатор MACD остается в отрицательной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья конвергенция» — признак продолжения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также сохраняют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними увеличилось.
Осциллятор вошел в зону перепроданности в 20 пунктов, что подразумевает дальнейшее сохранение понижательной тенденции внутри красной зоны продаж. Рекомендуем удерживать позиции в шорт, так как был осуществлен вход в зоны перепроданности, и до момента выхода из нее (20 пунктов) приоритетны продажи.
