Текущая цена (ESU11)
1291.75 пункта (-0.50% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESU11)
1322.20 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В пятницу сентябрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESU11) продолжает падать.
Накануне намеченное голосование в Палате представителей Конгресса США было перенесено – это давит на рынки.
Диспут между партиями республиканцев и демократов продолжается, однако переговоры, прошедшие ранее, результатов не дали. Ранее предполагалось, что решение по повышению лимита госдолга до 2 августа будет принято при любом раскладе, однако дата уже близка. Если до обозначенного времени решения не появится, США будут вынуждены объявить дефолт.
Опубликованная в четверг статистика оказалась позитивной: число требований на получение пособия по безработице за неделю снизилось на 24 тыс., до уровня 398 тыс. при ожидании роста на 3 тыс.
Макроэкономический календарь на сегодня по США насыщен: в 16.30 мск будут представлены данные по ВВП страны во втором квартале (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 1.8% г/г против уровня первого квартала на значении +1.9% г/г). В это же время выйдут данные по индексу PCE Core за второй квартал (прогноз – рост на 2.3% против предыдущей отметки 1.6%). В 17.55 мск инвесторы будут ждать публикации по окончательному значению индекса потребительского доверия от Мичиганского университета в июле (прогноз – падение до 64 пунктов против июньской отметки 71.5 пункта).
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESU11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESU11)
Среднесрочный тренд понижательный на стадии завершения, текущая цель – ретест уровня поддержки на уровне 1290 пунктов. Ожидаем разворот тенденции на повышательную.
Графический анализ
Реализуются продажи от локальной вершины на 1345 пунктов. Отмечаем ретест уровня поддержки на 1290 пунктов. Далее приоритетны покупки.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем наличие понижательного цикла. Первая понижательная волна началась с вершины на 1355 пунктов и завершилась на уровне 1295 пунктов, а далее последовал коррекционный подъем с максимумом на 1345 пунктов. В настоящий момент реализуется третья волна с ориентиром на 1290 пунктов. Ожидаем смену тенденции.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного понижательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие поддержку на 1290 пунктов, находятся в медвежьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена понижательно, медленная – понижательно – признак развития тренда, при этом котировки находятся у нижней границы Облака Ишимоку. После закрытия «гэпа вниз» на уровне 1340 пунктов появились продажи с целью на 1290 пунктов. Далее ожидаем возврат покупателей по фьючерсу.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о реализации разворота к нижней границе среднесрочного динамического канала на 1290 пунктов – техническая цель и сигнал для завершения продаж.
Индикатор MACD стремится снижается в отрицательной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья конвергенция» – признак дальнейших продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними увеличивается.
Осциллятор продемонстрировал вход в зону перепроданности. Текущая ситуация подразумевает развитие понижательной тенденции. Рекомендуем держать короткие позиции до момента выхода из зоны перепроданности (20 пунктов).
