Текущая цена (ESU11)
1340.00 пункта (+0.17% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESU11)
1320.00 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В четверг сентябрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESU11) продолжает повышение.
Сегодня президент США Барак Обама проведет очередной раунд переговоров по предельно допустимому уровню госдолга страны.
Днем также будет решен вопрос по уровню процентной ставки в Еврозоне (предполагается повышение до уровня 1.50% годовых).
Рейтинговое агентство Moody’s накануне понизило долгосрочный рейтинг Португалии до уровня Ba2, сразу на несколько ступеней с прогнозом «негативный», сообщив также, что и над Китаем висят серьезные экономические угрозы.
Ранее вышли данные, согласно которым что индекс деловой активности в промышленном секторе, ISM Manufacturing, в США в июне вырос до 55.3 пунктов (+1.8 пункта) против майского значения 53.5 пунктов, превысив и ожидания экономистов.
Макроэкономический календарь на сегодня по США сегодня интересен: в 16.15 мск будут представлены данные по индикатору занятости ADP в июне (прогноз – рост на 68 тыс.), в 16.30 мск выйдут данные по числу требований на получение пособия по безработице за неделю (усредненный прогноз Bloomberg – снижение на 8 тыс., до уровня 420 тыс.).
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESU11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESU11)
Среднесрочный тренд повышательный на стадии развития, текущая цель – подъем на 1350 пунктов.
Графический анализ
После того, как котировки взяли уровень сопротивления на уровне 1290 пунктов, мы рекомендовали восстанавливать длинные позиции. Расчет состоял в том, что первоочередным ориентиром является понижательный уровень сопротивления на уровне 1320 пунктов. Данный технический уровень преодолен, после консолидации ожидаем рост к уровню 1350 пунктов – предыдущая вершина.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем консолидацию внутри повышательного цикла. Первая повышательная волна текущего цикла завершилась на уровне 1290 пунктов, а далее последовал краткосрочный спад с минимумом на 1255 пунктов. Максимум третьей повышательной волны был установлен на уровне 1335 пунктов. В настоящий момент отмечаем консолидацию котировок с минимумом на уровне 1325 пунктов – выражение четвертой коррекционной волны.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного повышательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие поддержку на 1250 пунктов, находятся в бычьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена горизонтально, как и медленная – признак коррекции тренда, при этом котировки находятся выше Облака Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о развороте от нижней границы среднесрочного динамического канала на 1260 пунктов, техническая цель – верхняя граница канала, которая проходит через уровень 1300 пунктов, достигнута, далее наступил тест понижательного уровня на 1320 пунктов. Максимум на 1335 пунктов.
Индикатор MACD торгуется в положительной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья конвергенция» – признак продолжения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними стабилизировалось.
Осциллятор продемонстрировал стабильность в зоне перекупленности. Текущая ситуация подразумевает продолжение повышательной тенденции. Рекомендуем сохранять длинные позиции до момента выхода из зоны перекупленности (80 пунктов).
