Текущая цена (ESU11)
1335.00 пункта (-0.06% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESU11)
1299.25 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Во вторник сентябрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESU11) немного снижается. Площадки США накануне были закрыты из-за празднования Дня независимости.
Рейтинговое агентство Moody’s сегодня заявило, что в Китае велики проблемы финансовых учреждений, что негативно для экономики страны. Сам Народный банк Китая отметил в начале недели, что инфляция в стране сохраняется на высоком уровне (по предварительным данным, в июне может составить 6.2% против майского значения 5.5%, что являлось трехлетним максимумом). Эти цифры могут спровоцировать новое повышение ставки банком Китая уже в ближайшие дни.
В минувшую пятницу вышли данные, согласно которым что индекс деловой активности в промышленном секторе, ISM Manufacturing, в США в июне вырос до 55.3 пунктов (+1.8 пункта) против майского значения 53.5 пунктов, превысив и ожидания экономистов.
Ранее рейтинговое агентство S&P накануне предупредило, что может отправить американский рейтинг ААА на пересмотр с вероятностью понижения из-за нерешенного вопроса с предельным лимитом государственного долга. Аналогичного мнения придерживаются в Moody’s.
Макроэкономический календарь на сегодня по США сегодня ненасыщен: в 18.00 мск выйдут данные по объемам заказов в обрабатывающей промышленности за май (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 1% м/м).
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESU11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESU11)
Среднесрочный тренд повышательный на стадии развития, текущая цель – ретеста уровня поддержки на 1330 пунктов с целью дальнейшего подъема на 1350 пунктов.
Графический анализ
После того, как котировки взяли уровень сопротивления на уровне 1290 пунктов, мы рекомендовали восстанавливать длинные позиции. Расчет состоял в том, что первоочередным ориентиром является понижательный уровень сопротивления на уровне 1320 пунктов. Данный технический уровень преодолен, впереди ожидаем его ретест в качестве поддержки и рост к уровню 1350 пунктов – предыдущая вершина.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем развитие повышательного цикла. Отмечаем завершение пятой понижательной волны на уровне 1250 пунктов (от 20 июня). Первая повышательная волна текущего цикла завершилась на уровне 1290 пунктов, а далее последовал краткосрочный спад с минимумом на 1255 пунктов. В настоящий момент идет развитие третьей повышательной волны при пробое уровня 1300 пунктов с целью на 1320-1350 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного повышательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие поддержку на 1250 пунктов, находятся в бычьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена повышательно, как и медленная – признак развития тренда, при этом котировки находятся вблизи Облака Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о развороте от нижней границы среднесрочного динамического канала на 1260 пунктов, техническая цель – верхняя граница канала, которая проходит через уровень 1300 пунктов, достигнута, далее наступил тест понижательного уровня на 1320 пунктов и максимума на 1340 пунктов.
Индикатор MACD торгуется в положительной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья конвергенция» – признак продолжения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними увеличилось.
Осциллятор продемонстрировал вход в зону перекупленности. Текущая ситуация подразумевает продолжение повышательной тенденции. Рекомендуем сохранять длинные позиции до момента выхода из зоны перекупленности (80 пунктов).
