Текущая цена (ESU11)
1299.25 пункта (+0.41% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESU11)
1274.40 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В среду сентябрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESU11) продолжает укрепляться.
Поддержку покупкам впервые за четыре дня оказало решение Базэльского комитета относительно крупнейших банков: финансовые учреждения должны будут создать дополнительный защитный буфер в объеме 1.5-2.5% (к имеющимся 7%) от всего размера активов. По оценке наблюдателей, требования к банкам оказались более лояльными, чем ожидалось.
Вышедшая накануне статистика расстроила инвесторов: индекс потребительского доверия Conference Board в июне упал до уровня 58.5 пунктов против ожидания укрепления к 61 пункту.
Макроэкономический календарь на сегодня по США почти пуст: в 18.00 мск будет представлен индекс по числу незавершенных сделок по продажам домов в мае, в 18.30 мск выйдет отчет по недельной динамике запасов нефти и нефтепродуктов.
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESU11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESU11)
Среднесрочный тренд повышательный на стадии развития, текущая цель – пробой сопротивления на уровне 1290 пунктов.
Графический анализ
Котировки развернулись вверх с проходом уровня сопротивления на 1290 пунктов, восстановление реализовано от уровня 1250 пунктов. При проходе повышательного уровня сопротивления на уровне 1290 пунктов рекомендуем восстанавливать длинные позиции.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем завершение и смену понижательного цикла. Отмечаем завершение пятой среднесрочной понижательной волны от уровня 1290 пунктов (21 июня) с целью на 1250 пунктов. До этого прошла реализация первой и третьей понижательной волны до 1300 пунктов и 1260 пунктов соответственно. Отмечаем восстановление покупок с проходом уровня 1290 пунктов после завершения продаж у отметки 1250 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного повышательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие поддержку на 1250 пунктов, находятся в бычьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена горизонтально, а медленная – повышательно – признак становления тренда, при этом котировки находятся ниже Облака Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о развороте от нижней границы среднесрочного динамического канала на 1260 пунктов, техническая цель –середина канала, которая проходит через уровень 1300 пунктов.
Индикатор MACD торгуется в положительной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья конвергенция» – признак продолжения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними стабильно.
Осциллятор продемонстрировал выход из зоны перепроданности. Текущая ситуация подразумевает продолжение повышательной тенденции. Рекомендуем сохранять длинные позиции с момента выхода из зоны перепроданности (20 пунктов).
