Текущая цена (ESU11)
1273.75 пункта (-0.45% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESU11)
1271.99 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В четверг сентябрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESU11) продолжает понижаться.
Федрезерв накануне понизил прогноз по американской экономике на текущий год до 2.7-2.9%, на 2012 год – против апрельского прогноза 3.1-3.3%.
Кроме того, индекс потребительских цен также был пересмотрен в сторону понижения – в этом году до диапазона 2.3-2.5% против предыдущего прогноза 2.1-2.8%.
Согласно публикации в The Wall Street Journal, основной угрозой восстановлению американской экономики является устойчивое замедление роста числа рабочих мест – 54 респондента полагают, что в ближайшие 12 месяцев в экономике США возникнет 2.2 млн рабочих мет, в то время как в мае эта цифра составляла 2.5 млн раб. мест. Ухудшение прогнозов отмечено впервые с октября 2010 года, издание опрашивает экспертов ежемесячно.
Макроэкономический календарь на сегодня по США интересен: в 16.30 мск будут представлены данные по числу требований на получение пособия по безработице за неделю. В 18.00 мск рынок будет жлать публикации индикатора по продажам нового жилья за май (усредненный прогноз Bloomberg – снижение до 0.31 млн с майской отметки 0.32 млн).
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESU11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESU11)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель – консолидация под значимым уровнем сопротивления 1300 пунктов, но уде над уровнем 1285 пунктов.
Графический анализ
Котировки тестируют на прочность уровень сопротивления на 1290 пунктов, ранее была попытка нащупать дно в районе 1250 пунктов. Тренд остается понижательным. Выход из паттерна «треугольник» был осуществлен через нижнюю границу, проходящую через значение 1300 пунктов. Важным уровнем поддержки остается 1250 пунктов. При проходе уровня 1290 пунктов рекомендуем восстанавливать длинные позиции.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем реализацию понижательного цикла. Отмечаем завершение третьей среднесрочной понижательной волны от уровня 1350 пунктов (30 мая) с целью на 1260 и 1250 пунктов. До этого прошла реализация первой понижательной волны от максимума на 1370 пунктов (29 апреля) до 1300 пунктов. Ожидаем восстановления покупок после торгов накануне.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного понижательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие сломленную поддержку на 1290 пунктов, остаются в медвежьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена горизонтально, а медленная – также понижательно – признак коррекции тренда, при этом котировки находятся ниже Облака Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о развороте от нижней границы среднесрочного динамического канала на 1260 пунктов, техническая цель – середина канала, которая проходит через уровень 1300 пунктов.
Индикатор MACD перешел в положительную область. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья конвергенция» – признак продолжения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними увеличивается.
Осциллятор продемонстрировал выход из зоны перепроданности. Текущая ситуация подразумевает продолжение повышательной тенденции. Рекомендуем сохранять длинные позиции с момента выхода из зоны перепроданности (20 пунктов).
