Удерживать шорт сейчас предпочтительно
Текущая цена (ESH11)
1302.00 пункта (+1.00% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESH11)
1322.40 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В среду мартовский фьючерс на индекс S&P500 (ESH11) незначительно укрепляется после неоднозначной динамики накануне.
События в Ливии остаются одним из главных факторов формирования настроений на рынках. Лидер Ливии Каддафи заявил накануне о намерении продолжать революцию, несмотря на то, что его счета арестованы, однако его брат, Ахмед Каддаф ад-Дам, объявил в конце недели о том, что покидает свои посты. Сын Каддафи также ранее перешел на сторону оппозиции. Сегодня также появилась информация о том, что беспорядки все сильнее разгораются в Бахрейне, Омане и Йемене.
Накануне американский инвестор Уоррен Баффет оптимистично оценил перспективы экономики США о сообщил о намерении осуществлять крупные покупки, что поддержало рынки. По мнению инвесторов, Баффет всегда появляется на рынке тогда, когда есть возможности для удачных покупок.
Сегодня вечером внимание рынка будет занимать статистика – в 16.15 мск выйдут данные по индикатору занятости ADP за февраль, а в 18.00 мск будет обнародован отчет по запасам нефти EIA (усредненный прогноз Bloomberg +0.700 млн баррелей за неделю против роста ранее на 0.800 млн баррелей).
Кроме того, в 18.00 мск глава Федрезерва Бен Бернанке продолжит выступление в Вашингтоне с докладом за последние 6 месяцев.
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESH11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESH11)
Среднесрочный тренд растущий, текущая цель движения – снижение к 1300 пунктов после не достижения 1350 пунктов.
Графический анализ
Котировки развернулись к нижней границе восходящего канала, образованного с середины прошлого года, торги преимущественно проходили под верхней планкой канала. Поддержка сохранена и проходит через диапазон 1290- 1300 пунктов, данный диапазон был протестирован накануне. Последняя коррекционная цель на 1320 пунктов достигнута, текущий импульс понижательный на 1300 пунктов.
Накануне получила выражение комбинация японских свечей «медвежье поглощение» — признак дальнейшего снижения котировок (от 1 марта), цель движения – 1300 пунктов.
Волновой анализ
Согласно теории анализа, котировки на фьючерс ранее находились в растущей волне с максимумом на 1350 пунктов в рамках классического пяти волнового восходящего цикла. Максимум первой волны – 1220 (10 ноября), максимум третьей волны – 1290 (20 января), текущая пятая волна, начавшись 30 января, все еще не завершена. Мы получили образование нового понижательного цикла и завершение его первой понижательной волны с вершины на 1345 пунктов от 18 февраля до отметки 1290 пунктов от 24 февраля, с последующим этапом повышательной коррекции до диапазона 1320-1330 пунктов –вторая волна с максимумом на 1335 пунктов от 28 февраля. С 1 марта котировки во власти третьей волны понижательного тренда с первой остановкой продаж на 1300 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает развитие среднесрочного понижательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие область поддержки на 1290-1300 пунктов, находятся в медвежьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена понижательно – признак развития тренда.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о приближении нижней границы среднесрочного динамического канала на 1290 пунктов, падение котировок сопровождается растущими объемами, наблюдается возврат котировок к нижней границе без ее успешного прохождения – признак понижательного импульса.
Индикатор MACD остается в отрицательной области. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также сохраняют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними увеличивается.
Осциллятор стохастик развернулся к зоне перепроданности в 20 пунктов, что подразумевает дальнейшее его снижение в нейтральной зоне. Рекомендуем удерживать позиции в шорт, так как не был пройден пороговый уровень зоны перепроданности в 20 пунктов, а значение индикатора лишь приближалось к 20 пунктам.
