Текущая цена (ESU11)
1268.00 пункта (+0.28% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESU11)
1271.58 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В пятницу сентябрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESU11) немного восстанавливается.
Накануне вышли данные, согласно которым число обращений на получение пособия по безработице за неделю в США снизилось на 16 тыс., до 414 тыс. против прогноза сокращения на 7 тыс. Кроме того, число новостроек в мае выросло на 3.5% м/м и составило 560 тыс. домов.
В середине недели стало известно, что индекс Empire Manufacturing от ФРБ Нью-Йорка понизился до -7.8 пункта в мае против 11.9 пункта в апреле – экономисты ожидали роста до 12 пунктов. Значение индикатора ниже нуля указывает на спад в производственной активности.
На этой неделе Китай объявил о повышении норм резервирования для банков на 50 базисных пунктов с 20 июня в ответ на публикацию статистики, согласно которой потребительские цены в Поднебесной по итогам мая укрепились на 5.5% г/г (+0.1% м/м).
Согласно публикации в The Wall Street Journal, основной угрозой восстановлению американской экономики является устойчивое замедление роста числа рабочих мест – 54 респондента полагают, что в ближайшие 12 месяцев в экономике США возникнет 2.2 млн рабочих мет, в то время как в мае эта цифра составляла 2.5 млн раб. мест. Ухудшение прогнозов отмечено впервые с октября 2010 года, издание опрашивает экспертов ежемесячно.
Макроэкономический календарь на сегодня по США не слишком насыщен: в 17.55 мск будут представлены данные по предварительному значению индекса потребительского доверия от университета Мичигана за июнь. В 18.00 мск выйдут показатели по индексу опережающих индикаторов в мае (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 0.2% против снижения ранее на 0.3%).
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESU11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESU11)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель – снижение к пороговому уровню 1250 пунктов. Важный уровень поддержки – на 1240 пунктов.
Графический анализ
Котировки отскочили от уровня сопротивления на 1285 пунктов и пытаются нащупать дно в районе 1250 пунктов. Тренд остается понижательным. Выход из паттерна «треугольник» был осуществлен через нижнюю границу, проходящую через значение 1300 пунктов. Важным уровнем поддержки остается 1250 пунктов. При проходе уровня 1290 пунктов рекомендуем восстанавливать длинные позиции.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем реализацию понижательного цикла. Отмечаем завершение третьей среднесрочной понижательной волны от уровня 1350 пунктов (30 мая) с целью на 1260 и 1250 пунктов. До этого прошла реализация первой понижательной волны от максимума на 1370 пунктов (29 апреля) до 1300 пунктов. Ожидаем восстановления покупок после торгов накануне.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного понижательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие сломленную поддержку на 1290 пунктов, остаются в медвежьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена горизонтально, а медленная – также понижательно – признак коррекции тренда, при этом котировки находятся ниже Облака Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о развороте от нижней границы среднесрочного динамического канала на 1260 пунктов, техническая цель –середина канала, которая проходит через уровень 1300 пунктов.
Индикатор MACD восстановился в отрицательной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья дивергенция» – признак завершения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними сокращается.
Осциллятор откладывает выход из зоны перепроданности. Текущая ситуация подразумевает сохранение понижательной тенденции. Рекомендуем открывать длинные позиции, по мере осуществления выхода из зоны перепроданности (20 пунктов) – приоритетны покупки с момента выхода индикатора из состояния перепроданности (20 пунктов).
