Текущая цена (ESU11)
1278.00 пункта (-0.39% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESU11)
1280.20 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В среду сентябрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESU11) вернулся к снижению.
Накануне Китай объявил о повышении норм резервирования для банков на 50 базисных пунктов с 20 июня в ответ на публикацию статистики, согласно которой потребительские цены в Поднебесной по итогам мая укрепились на 5.5% г/г (+0.1% м/м).
Согласно публикации в The Wall Street Journal, основной угрозой восстановлению американской экономики является устойчивое замедление роста числа рабочих мест – 54 респондента полагают, что в ближайшие 12 месяцев в экономике США возникнет 2.2 млн рабочих мет, в то время как в мае эта цифра составляла 2.5 млн раб. мест. Ухудшение прогнозов отмечено впервые с октября 2010 года, издание опрашивает экспертов ежемесячно.
Инвесторы также не спешат рисковать после комментариев президента США Барака Обамы, который заявил, что отсутствие решений по повышению предельно допустимого уровня госдолга приведет к дефолту.
Макроэкономический календарь на сегодня по США крайне насыщен: в 16.30 мск выйдут данные по индексу потребительских цен за май, в это же время будут представлены данные по июньскому индексу деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка (усредненный прогноз Bloomberg – рост до 12.50 пунктов с предыдущей отметки 11.88 пункта).
В 1715 мск инвесторы будут ждать данных по промпроизводству в мае (прогноз – рост на 0.2%). В 18.30 мск готовятся к публикации показатели по недельной динамике запасов нефти и нефтепродуктов.
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESU11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESU11)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель – восстановление к долгосрочному уровню сопротивления на 1285 пунктов. Важный уровень поддержки – на 1240 пунктов.
Графический анализ
Текущую неделю котировки на фьючерс начали с теста на прочность знакового рубежа на 1285 пунктов. Тренд остается понижательным. Выход из паттерна «треугольник» был осуществлен через нижнюю границу, проходящую через значение 1300 пунктов. Важным уровнем поддержки остается 1270 пунктов, по сути, единственная преграда перед отметкой 1240 пунктов. При проходе уровня 1290 пунктов рекомендуем восстанавливать длинные позиции.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем реализацию понижательного цикла. Отмечаем завершение третьей среднесрочной понижательной волны от уровня 1350 пунктов (30 мая) с целью на 1270 и 1240 пунктов. До этого прошла реализация первой понижательной волны от максимума на 1370 пунктов (29 апреля) до 1300 пунктов. Ожидаем восстановления покупок после торгов накануне.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного понижательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие сломленную поддержку на 1290 пунктов, остаются в медвежьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена горизонтально, а медленная – также понижательно – признак коррекции тренда, при этом котировки находятся ниже Облака Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о развороте от нижней границы среднесрочного динамического канала на 1260 пунктов, техническая цель –середина канала, которая проходит через уровень 1300 пунктов.
Индикатор MACD восстановился в отрицательной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья дивергенция» – признак завершения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними сокращается.
Осциллятор реализовал выход из зоны перепроданности. Текущая ситуация подразумевает становление повышательной тенденции. Рекомендуем открывать длинные позиции, так как был осуществлен выход из зоны перепроданности (20 пунктов) – приоритетны покупки с момента выхода индикатора из состояния перепроданности (20 пунктов).
