Текущая цена (ESH11)
1343.50 пункта (+0.98% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESH11)
1326.09 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Во вторник июньский фьючерс на индекс S&P500 (ESH11) уверенно укрепляется.
Накануне рынки США были закрыты из-за празднования Дня памяти, и сегодня инвесторы отыгрывают новостной фон.
Интерес к покупкам становится более явным, несмотря на то, что инвесторы опасаются как распространения долговых проблем слабых европейских стран далее, так и влияния публикуемой слабой статистики по Европе и США. Как стало известно в минувший четверг, ВВП США в первом квартале вырос на 1.8% г/г, что аналогично предварительным оценкам, в то время как рынок ждал укрепления на 2.2% г/г. Разочарование игроков только усугубилось, когда вышли данные по числу требований на получение пособия по безработице за неделю выросло на 10 тыс., хотя экономисты прогнозировали сокращение на 5 тыс. Кроме того, расходы американских потребителей по итогам апрели увеличились меньше прогнозов, на 0.4%.
Макроэкономический календарь на сегодня по США не слишком насыщен: в 18.00 мск будут представлены данные по индексу потребительского доверия Conference Board за май (усредненный прогноз Bloomberg – рост до 66.5 пунктов с прежнего уровня 65.4 пункта).
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESH11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESH11)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель – консолидация на 1330 пунктов, торговля над ключевым уровнем сопротивления и теперь поддержки 1320 пунктов.
Графический анализ
Котировки развернулись от нижней границы сходящегося треугольника – пробой сопротивления на 1320 пунктов – был целью. Текущая комбинация японских свечей «бычье поглощение» закладывает потенциал для разворота тенденции. Стратегически важный повышательный уровень поддержки отмечен на 1320 пункта – отработанная цель и отправная точка для продолжения текущей повышательной тенденции. Знаковым считался уровень закрытия прошлой недели, когда котировки закрылись над уровнем 1320 пунктов, а значит, это было лишь коррекционное движение и нас ожидает продолжение растущего тренда.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем развитие нового повышательного цикла. Рванее наблюдалось пяти волновое понижательное движение с образованным минимумом пятой волны на 1305 пунктов. Ориентиром для первой повышательной волны выступал уровень 1320 пунктов. Данный уровень был пробит накануне и теперь выступает уровнем поддержки.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного повышательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие область поддержки на 1320 пунктов, остаются в бычьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена повышательно, а медленная – горизонтально – признак развития тренда, при этом котировки находятся выше Облака Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о развороте от нижней границы среднесрочного динамического канала на 1310 пунктов, техническая цель – верхняя граница, которая проходит через уровень 1350 пунктов.
Индикатор MACD торгуется в отрицательной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья дивергенция» – признак завершения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними сокращается.
Осциллятор реализовал повторный выход из зоны перепроданности. Текущая ситуация подразумевает скорое появление растущей тенденции. Рекомендуем открыть лонги, так как был осуществлен выход из зоны перепроданности (20 пунктов) – приоритетны покупки с момента выхода индикатора из состояния перепроданности.
