Текущая цена (ESH11)
1319.50 пункта (+0.25% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESH11)
1325.16 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В четверг июньский фьючерс на индекс S&P500 (ESH11) подрастает.
Интерес к покупкам остается, между тем, серьезно ограниченным: инвесторы опасаются как распространения долговых проблем слабых европейских стран далее, так и влияния публикуемой слабой статистики по Европе и США. Обнародованные накануне данные оптимизма не внушили: реальный промышленный индекс ФРБ Ричмонда в мае сократился до -6 пунктов против прогноза 9 пунктов. Опубликованные позже сильные данные по продажам новостроек в апреле (+7.3%, до 323 тыс. домов) не смогли поправить негативную ситуацию.
Рейтинговое агентство Fitch сообщило в минувшую пятницу о понижении рейтинга Греции до уровня В+, что ослабило интерес инвесторов к риску. В начале недели же стало известно, что S&P пересмотрело свои прогнозы по рейтингу Италии до «негативного» со «стабильного», сам рейтинг остался на прежней ступени.
Макроэкономический календарь на сегодня по США насыщен: в 16.30 мск выйдут данные по ВВП за первый квартал (ожидается рост на 2.2% в квартальном исчислении против роста ранее на 1.8%). В это же время будут представлены данные по индексу PCE Core за первый квартал (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 1.5%).
Одновременно выйдут показатели по числу требований на получение пособия по безработице за неделю (прогноз – снижение на 5 тыс., до 404 тыс.).
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESH11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESH11)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель – пробой долгосрочного уровня поддержки на уровне 1320 пунктов, а далее консолидация и возможный возврат к знаковому уровню.
Графический анализ
Котировки устроили штурм нижней границы сходящегося треугольника – пробой поддержки на 1320 пункт – текущая цель. Текущая комбинация японских свечей «бычье поглощение» закладывает потенциал для разворота тенденции. Стратегически важный повышательный уровень поддержки отмечен на 1320 пункта – отработанная цель и отправная точка для продолжения текущей понижательной тенденции или образования новой повышательной. Знаковым считался уровень закрытия текущей недели, когда котировки либо останутся под уровнем 1320 пунктов и это слом долгосрочной поддержки или это лишь коррекционное движение и нас ожидает продолжение растущего тренда.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем коррекцию внутри повышательного цикла. Максимум первой волны – 1315 пунктов от 21 апреля. После непродолжительного периода консолидации котировки устремились к новому уровню сопротивления на 1370 пунктов от 29 апреля. Ориентиром для коррекции выступил уровень 1320 пунктов – повышательный уровень поддержки. Был протестирован и пробит накануне.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного понижательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие область поддержки на 1320 пунктов, остаются в медвежьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена понижательно, а медленная вторит ей – признак развития тренда, при этом котировки все еще торгуются выше Облака Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о тесте нижней границы среднесрочного динамического канала на 1320 пунктов, техническая цель – верхняя граница, которая проходит через уровень 1350 пунктов.
Индикатор MACD торгуется в отрицательной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья дивергенция» – признак завершения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними стабилизировалось.
Осциллятор реализовал повторный разворот в зону перепроданности. Текущая ситуация подразумевает скорое появление растущей тенденции. Рекомендуем держать позиции в шорт, так как был осуществлен вход в зону перепроданности (20 пунктов) – приоритетны продажи до момента выхода индикатора из состояния перепроданности.
